Espectro de actividad y AFC de MTS utilizando el asesor de la media móvil como ejemplo - página 3
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Si es rápido, entonces sí: filtrar, pero no por el espectro de actividad, sino por el AFR. En otras palabras, simplemente cortamos las frecuencias en las que el Asesor Experto tiene pérdidas. Y en el segundo paso, cortamos las frecuencias en las que las detracciones superan los límites especificados. Eso es todo: el Asesor Experto deja de ser rentable y pasa a serlo. Y no me importa qué estrategia utilice: siempre que utilice la correcta.
Se vuelve rentable en la historia. No hay un grupo continuo de frecuencias con buenos resultados.
Y las frecuencias, como sabemos, "flotan".
Y en esta situación se trata de una transferencia de una categoría (rentable) a otra (no rentable).
puede lograrse desplazando el periodo de prueba en un compás (un día).
Si es rápido, entonces sí: filtrar, pero no por el espectro de actividad, sino por el AFR. En otras palabras, simplemente cortamos las frecuencias en las que el Asesor Experto tiene pérdidas. Y en el segundo paso, cortamos las frecuencias en las que la reducción supera el límite especificado. Eso es todo: el Asesor Experto deja de ser rentable y pasa a serlo. Y no nos importa qué estrategia utilice, siempre que utilice la correcta.
¿Por qué es mejor que el cotejo de la historia?
>> ¿Cómo es eso mejor que contar historias?
es la historia. es muy original. ¿nunca has estado en contacto con los diseñadores de la máquina de movimiento perpetuo?
¿Qué le parece emular un ordenador cuántico en un PC? :-) >> Quiero sentirlo.
http://jquantum.sourceforge.net/
Se volvió rentable en la historia. No hay un grupo continuo de frecuencias con buenos resultados.
Y se sabe que las frecuencias "flotan".
En mi opinión, en esta situación, pasar de una categoría (rentable) a otra (no rentable)
puede lograrse desplazando el periodo de prueba en un compás (un día).
Tomemos un día a la vez:
¿Y en qué entorno se obtienen estos datos? ¿O existe una herramienta ya preparada?
Todos los datos necesarios son producidos por el probador y el análisis en Excel. Es posible automatizar esto, o mejor aún: tener una función incorporada en la MT - análisis espectral de mts.
¿Por qué es mejor que el cotejo de la historia?
Si entiendo el encaje de la misma manera que tú, eligiendo los parámetros del MTS para que sea rentable en algún momento de la historia. A continuación, el método de análisis propuesto (rápido) le permite sintonizar (afinar como un receptor de radio) cualquier MTS al mercado, es decir, el robot negocia sólo en aquellas frecuencias que son rentables. No interferimos en el diseño del MTS (receptor de radio) y no volvemos a soldar nada.
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"Rápido y tonto" para convertir una estrategia perdedora en rentable no significa crear una estrategia de trading rentable, se ha quedado sin rentabilidad tal y como estaba. Simplemente dejó de perder.
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El camino más correcto (aunque es largo y difícil) es estudiar el comportamiento de las mts en las zonas de máxima actividad (interferencia) y, como resultado, desarrollar una estrategia realmente rentable.
Vayamos paso a paso:
Es decir, hay un determinado MTS que contiene la dependencia del periodo. De hecho, usted está diciendo que el comportamiento de MTS (sistema de comercio) en relación con la condición de que el período se define correctamente es invariable ... Entonces, ¿si defino un periodo y pongo un dígito en MTS, entonces MTS funcionará *bien* y de la misma manera que lo hizo con los datos anteriores?