La segunda vaca sagrada: "Aumentar los beneficios, reducir las pérdidas" - página 6

Nuevo comentario
 
Stells >>:

Разрабатываю стратегию, сигнал довольно точный. Ищу соотношение TP и SL.
TP = 10
SL = 30
или может увеличить SL ?
бывает прибыль прибыль, а потом один SL сжирает всю прибыль.

Las señales de una estrategia con stops 3 veces superiores a las tomas de posesión no pueden llamarse en absoluto precisas.

Cuanto más alta sea la relación TP/SL, más precisas serán las señales, más cerca estará nuestra posición de los ángeles de los que escribió denis_orlov

 
joo >>:

Сигналы стратегии, стопы которой в 3 раза больше тейков, никак нельзя назвать точными.

Чем больше соотношение TP/SL, тем точнее сигналы, тем ближе наше положение к ангелам, о которых писал denis_orlov

Ah, y una cosa más. Si el TP y el SL son constantes, entonces no debería haber ninguna duda sobre la precisión de las señales. Si son constantes, entonces están ajustados, por lo que no hay razón para que se ajusten.

 
joo >>:

Да, и ещё. Если TP и SL постоянны, то вообще ни о какой точности сигналов речи не должно быть. Раз они постоянны, значит они подогнаны, значит в них нет причины по которой они установлены.

¿Las estadísticas no cuentan como razón?

 
MetaDriver >>:

Статистика не катит на должность причины?

No. Tú mismo lo sabes. :)

Por cierto. La estrategia perfecta tiene un TP/SL que tiende al infinito. Esto significa que no tiene paradas, así como que no tiene patrimonio negativo.

Por lo tanto, a igualdad de rentabilidad, deberíamos preferir la ST con mayor ratio de fondos propios.

 
MetaDriver >>:

Статистика не катит на должность причины?

No. La estadística es una pseudociencia. ¿Qué causas hay, MetaDriver? Son sólo correlaciones y regresiones que no tienen nada que ver con la causalidad...

 
Las estadísticas son geniales, pero no son la madre de las razones por las que se elegirán las SL de TP permanentes.
Pero para los no permanentes, es muy bueno.
 
Mathemat >>:

Неа. Статистика - лженаука. Какие там причины, MetaDriver?! Там просто корреляции и регрессии, не имеющие к причинности никакого отношения...

Lun, Lun, estoy de acuerdo. Es difícil discutir contigo... :)

 
joo >>:
Статистика классная тётка, но не годится в роли матери причины, по которой будут выбраны постоянные TP SL.
А вот для непостоянных - очень даже кстати.

Sí, estoy de acuerdo. Hoy estoy tranquilo. :)

 
Quién trabaja en los canales,
¿cuáles son las soluciones para el tamaño de SL, TP ? tal vez un arrastre todavía ...
 
No creo que los topes fijos sean el camino correcto. La dinámica del mercado es tal que las paradas también deben ser dinámicas. Ahora mismo estoy trabajando en ello (por cierto, no están mal los resultados). La mejor manera es entrar y salir por un indicador, y salir por otro! P.D. Cuando el sistema no muestra pérdidas siempre me preocupa. Pero cuando el gráfico es ondulado con una tendencia general al alza, es más fiable. Esa es mi opinión.
12345678910111213...27
Nuevo comentario