El rendimiento potencial del instrumento. - página 4
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Entonces, no sé. Tal vez haya un problema con el algoritmo para construir la ZZ...
En el contexto de nuestro argumento esto no es relevante (pequeño segundo orden). Usted argumentó que habría un aumento de los beneficios cuando se desvía de Hopt hacia la izquierda. No lo hay.
He argumentado que si se desvía de Hopt por lo menos un punto hacia el lado - habrá una disminución. Para la solución analítica que he investigado este es el caso (ver la línea azul de la figura). El hecho de que en la simulación numérica al desviarse 1 punto del óptimo no observamos un cambio dice que lo más probable es que haya un error en la construcción de ZZ (por ejemplo, en el redondeo o algo parecido).
¿Y ahora qué?
P.D. Es muy interesante saber por qué mi razonamiento " sobre las diferencias entre el mercado real y el ideal no es cierto en este contexto" . ¿Qué es esta afirmación vocal? ¿Qué tipo de contexto es el que no se corresponde con la realidad? ¡Como - hay en general, pero no en el contexto! Eso es una mierda. ¿Sería tan amable de responder por la bazuca? Unos posts más arriba, donde mencioné que hay pruebas rigurosas de mi afirmación, tuve que aportar pruebas a petición suya. Ahora es tu turno de mostrarme dónde está equivocada mi hipótesis. Y por favor, nada de generalidades.
El siguiente paso es llamar a una ambulancia.
Entonces, no sé. Quizá haya un problema con el algoritmo para construir la ZZ...
..
¿Qué es lo siguiente?
...
Lo siguiente me parece sencillo. Tomamos el mismo zodiaco. Y cambiamos la propagación. Porque el diferencial es diferente en los distintos símbolos. Que las fluctuaciones sigan siendo las mismas, pero que el diferencial cambie. Es como comprobarnos a nosotros mismos.
Obtenemos los resultados y los analizamos. Neutron, tal vez me equivoque, compruébalo. Compruébalo. El margen que hemos elegido es el máximo. Si lo hacemos. Entonces, concuerda en que no es lógico.
No sé en qué estoy pensando.
Por lo tanto, si el algoritmo para construir una zona no es correcto, entonces también puede correr con la propagación.
Privat, no me interesa en absoluto buscar un error de software. Si hay una discrepancia entre la solución analítica y el experimento, muestra un error en el modelo numérico o un efecto sutil asociado al kotir real (discrepancia - sólo un poco). Sobre el error en el algoritmo - no me interesa, sobre el efecto sutil ya he dicho. Hablar de un error en los análisis es una tontería. Hay tres fórmulas y un prisma.
Si hay una discrepancia entre la solución analítica y el experimento...
Aquí se demuestra que su solución analítica es inadecuada. Tal vez no hayas entendido el problema en absoluto.
No hay ningún problema con el algoritmo ZigZag. Puede comprobarlo escribiendo el suyo propio. Y ten en cuenta que en el algoritmo sólo hay operaciones de suma de enteros, por lo que no puede haber errores de redondeo.
Has dicho que el beneficio a rodilla mínima igual al spread es mayor que a (spread + punto). Esto es incorrecto. Como estos valores siempre serán iguales. Y no sé por qué esto no es obvio para ti. Le he dado un ejemplo de por qué es así. No hay ningún error. Tienes la oportunidad de experimentar.
De nuevo escribí arriba que los puntos de los extremos de ZigZag para min rodilla n (n < N) contienen absolutamente todos los puntos de ZigZag con min rodilla N. Esto se puede ver a través del archivo de MathCad que se indica más arriba.
De esta afirmación se deduce que la suma de las rodillas de ZigZag_N será siempre como máximo la suma de las rodillas de ZigZag_n.
Cuando se trata de tener en cuenta el spread y no sólo la suma de las rodillas del ZigZag, sino el beneficio incluyendo el spread, las cosas cambian ligeramente: el ZigZag aumentará cuando la rodilla se reduzca a N=Spread (máximo).
Pero debido al hecho de que el beneficio para las rodillas de longitud exactamente Spread será cero, el beneficio de ZigZag_Spread siempre será igual al beneficio de ZigZag_Spread+1.
Esta es una declaración detallada.
Pero, una vez que dejamos de lado la condición de que el precio sea un múltiplo de un punto (es decir, los precios pueden cambiar en cualquier cantidad), el beneficio de ZigZag_Spread será mayor que el de ZigZag_Spread+1. No tener en cuenta los múltiplos de precio de un punto en su modelización analítica es lo que le lleva a su resultado.
Aquí se muestra la insuficiencia de su solución analítica. ¿Tal vez no entendiste el problema en absoluto?
Eso es posible.
Excepto que las declaraciones de esa forma no te hacen quedar bien. Al hacer una afirmación de este tipo, es necesario respaldarla con hechos, por ejemplo, un error en una fórmula o derivada... Aunque en el post anterior te quejabas de la complicadísima matemática de esas tres fórmulas. En consecuencia, no puedes entender lo que se refleja allí y estás haciendo una declaración...
¿Cómo se llama eso en lenguaje sencillo? Así es, chit-chat, flubbing. ¿Por qué harías eso?
No tener en cuenta el múltiplo del punto de precio en su modelización analítica y llevarlo a su resultado.
Suena bien. Hay que darle sentido.