El rendimiento potencial del instrumento. - página 3
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ponen fórmulas de tres pisos alrededor )))
Es bueno, pero me gustaría que tuviéramos un script/instrumento en el código antes de que Leonid viniera y preguntara: ¿dónde está la filatura Zin?
Escrito en MathCad. Neutrón, debería tener más sentido para ti.
P.D. El código HTML del foro no se inserta correctamente.
Escrito en MathCad. Neutrón, debería tener más sentido para ti.
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Este es su resultado (ver fig.) a 10 pips de spread, el máximo rendimiento se observa a 10 pips de split. Esto es lo que yo afirmé y con lo que tú no estás de acuerdo...
No se ha aclarado, mql4com. No hablo del resultado, ¡aquí todo está claro! Me refiero a su prueba...
Este es su resultado (ver figura) con un spread de 10 pips, el máximo rendimiento se observa con un paso de 10 pips de división. Esto es lo que yo afirmé y con lo que tú no estás de acuerdo...
No se ha aclarado, mql4com. No hablo del resultado, ¡aquí todo está claro! Me refiero a su prueba...
Obsérvese que el beneficio de la división 11 es igual al beneficio de la división 10.
frente al yen, el yen es el que más sube, como siempre
El franco baja por la fuerte correlación
El EURHKD es similar al EURUSD (Hong Kong está vinculado al USD), por lo tanto, está al mismo nivel que el EURUSD y el USDDKK son gemelos
Neutrón, te adjunto el original para una mejor percepción.
Aquí está su original (línea roja):
La línea azul muestra la solución analítica. De hecho, hay un desajuste entre la solución y la modelización.
La solución analítica se basa en el modelo de un mercado "ideal", es decir, que es estacionario y satisface la condición de martingala (es aleatorio y no se puede ganar dinero con él). Quizá la divergencia se deba a la naturaleza de la no estacionariedad del mercado real. Evidentemente, el mercado no es una verdadera martingala y puede haber acciones especulativas destinadas a obtener un beneficio especulativo. Principalmente, las cotizaciones reales muestran las propiedades de la antipersistencia, es decir, las cotizaciones son contrarias a la tendencia la mayor parte del tiempo. Esto equivale a que el apalancamiento medio ZZ es ligeramente (por fracciones de punto) menor que 2H. En este caso, el óptimo del gráfico se desplazará hacia la derecha en este valor. Quizás tú, mql4com, hayas detectado este efecto.
Por supuesto, tal característica de arbitrariedad del mercado es integral y poco conveniente para el uso práctico (volviendo al tema del asunto). sab1uk, propuso definir un valor determinado, que permite caracterizar la perspectiva de un instrumento desde el punto de vista de su arbitrabilidad. Dicho valor puede ser la desviación de la longitud media de apalancamiento del valor medio sin arbitraje 2H que obtendrá directamente el beneficio medio en puntos por una transacción (ver imagen):
Vemos que para el par EURUSD el carácter del arbitraje para diferentes horizontes de negociación H, es principalmente contra tendencia (Beneficio<0) y el valor medio de la toma supera la comisión DC para H>45 puntos.
En realidad, este tipo de indicador es la respuesta a la pregunta del autor. La única observación se refiere al hecho de que esta característica del símbolo no puede expresarse con un solo número. Este valor es un vector unidimensional y caracteriza el arbitraje de un símbolo seleccionado en cada horizonte comercial con el paso de 1 punto.