¿Qué es más fácil, 500 puntos al mes o sólo 20? - página 6
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Un sistema mejor es el que existe. No me gusta teorizar. Además, después de abrir una posición ya tenemos un drawdown en el spread.
1. Hay muchos sistemas por ahí.
2. ¿qué estás haciendo ahora en este hilo, teoría? o discutiendo un sistema específico, cuyo código está disponible y puedes comprobar todas las cifras que has escuchado?
3. Debe leer con atención: "Abrí una operación y el precio no perdió ni un punto desde el punto de entrada". Si no ha entrado en el menos ? a dónde va a ir ? y ha cerrado en el cero significa que el diferencial se ha cerrado, o el cero no se producirá.
Puedes torturar sin parar a Alexei (matemático) sobre el tamaño del depósito, el tamaño del lote, el número de operaciones. Hasta que se llega a una conclusión sencilla, cuantos más parámetros tiene un sistema, más difícil es compararlos, decir cuál es mejor.
Cuantos más parámetros tiene un sistema, más difícil es compararlos para decir cuál es mejor.
Y después de comparar los números, puede que te surja una pequeña duda... >> hay algo que no funciona aquí :)
Imagen de entradas ideales La línea vertical verde es el comienzo del minuto, la línea vertical roja es el comienzo del 5º minuto. Los puntos verdes conectados por una línea roja son garrapatas
hay muchos puntos de este tipo durante el día, y mucho más durante el mes.
Bueno, gracias a Dios por eso. Alexei ahora en base a eso. Los beneficios no importan. Lo que importa es la pérdida. Es mejor cuando (la posible pérdida) es cero. Creo que está claro por qué estoy frotando a los desarrolladores en busca de garrapatas. Sólo es posible cuando se analiza el flujo de garrapatas. Para cerrar a cero.
Y prácticamente también es posible, si miras el historial, durante cualquier día en el historial de ticks encontrarás los puntos de entrada, que te darán 20 puntos de beneficio sin drawdown, y son muchos, incluso muchísimos.
Pero si se trabaja minuto a minuto, no es posible.
Lo importante no es la pérdida, sino el tiempo que se tarda en cubrir esa pérdida.
Lo que cuenta no es la pérdida, sino el tiempo que se tarda en cubrir esa pérdida.
No. Después de Kohli, el tiempo es esencial.
Imagen de entradas ideales La línea vertical verde es el comienzo del minuto, la línea vertical roja es el comienzo del 5º minuto. Los puntos verdes conectados por una línea roja son garrapatas
hay muchos puntos de este tipo durante el día, por no hablar del mes.
Es como mirar la historia. Puede que pongas un zigzag y pienses que sería genial comprar aquí y vender allí).
No. Después de Kohli, el tiempo es esencial.
Y "Kolya" es para los que no saben contar.
Es como mirar la historia. Poniendo un zig-zag y pensando en lo genial que sería comprar aquí y vender allí :)
No se trata del zigzag. La cuestión es que trabajando con barras nos privamos a priori de construir un sistema que tenga entradas perfectas (después de entrar en el mercado, ni un pip perdido). Después de todo, cuando tomamos los cierres de las barras esencialmente tomamos un tick, y la matemática es la misma que para las barras, RSI , etc. Funciona en las barras, así como aquí en el flujo de ticks. Sólo la reducción es diferente.
Me parece que un sistema en el que el take y el stop es mayor es mejor porque el spread como porcentaje del take es un valor menor. La cuestión es el "techo" de la toma. Me parece que probablemente es posible calcular la varianza para cada tamaño de toma con una dispersión constante.
Esto es sólo una cara del producto llamado "comercio de beneficios". Puede resultar que la predictibilidad del comportamiento de kotier sea mayor en los stops más pequeños (diferente horizonte de negociación - diferente dinámica) y será mejor cuando el spread como porcentaje de la toma sea un valor mayor, aunque resulte paradójico.