La pesca de arrastre: ¿utopía o realidad? - página 4
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Creo que este es un buen arrastre: Sl=x p. Cuando el precio se aleja del precio de apertura en x p., entonces ponemos Sl en Breakeven (en el precio de apertura), el siguiente nivel de Sl se tira hacia arriba en x p. cuando el precio ya está en 2*x p. Es decir, sólo tiramos hacia arriba el nivel de Sl cuando hay 2*x p. entre el precio y el nivel de Sl, en el nivel x p.
Pero la posición del precio en relación con los niveles es uno de los factores clave
Pero aquí un factor como la posición del precio en relación a los niveles jugará uno de los papeles principales
En este caso, la ventaja ante un simple trailing stop es que hay suficiente espacio para las fluctuaciones del precio, es decir, la orden no se cerrará prematuramente.
Sigo pensando que el principal criterio para la pesca de arrastre son las condiciones de entrada. Si no, cómo resulta: cuando abrimos - miramos los índices (por ejemplo), ¡¡¡y arrastramos por el precio!!! No, si abrimos en estocástico, entonces arrastramos el precio en estocástico.
Si la parada está muy lejos, ¿qué sentido tiene rastrearla? Qué diferencia hay, un poco más, un poco menos...
Tiene sentido buscar algo que realmente funcione según una estrategia determinada, no una póliza de seguro abstracta.
¿Por qué una red de arrastre tendría que servir para arreglar "lo que se dio"? ¿Por qué hay que cortar el beneficio de los comunicados de prensa extraviados, por ejemplo? ¿Dónde está escrito que una red de arrastre sólo puede utilizarse de forma contundente? ¿Y si añades un poco de imaginación?
Además, ¿qué es "distante" y por qué no se llama abstracto a ningún otro tipo de SL?
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Puedes llamar a mi red de arrastre una red de arrastre BU si quieres. Después de pasar a no perder, puede seguir tranquilamente el precio a una distancia respetuosa hasta que aparezca una señal contraria seria (contra la tendencia). ¿Cuál es la abstracción en esto?
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Para mí, sería una abstracción tener una red de arrastre que escupe hacia abajo y luego el precio se mueve. Es una abstracción. Como en los clásicos: "Qué alegoría eres, hermano" (c) (me refiero al arrastre desperdiciado).
Sigo pensando que el principal criterio para el arrastre son las condiciones de entrada. Si no, cómo resulta: cuando abrimos - miramos los índices (por ejemplo), ¡¡¡y arrastramos por el precio!!! No, si se abre con estocástico, entonces se arrastra el precio con estocástico.
Lo has entendido bien. :)
También puede elegir diferentes tipos de arrastre según las condiciones de entrada.
Un tipo para una señal fuerte, otro para una señal débil.
¡Esa es buena! :)
Se pueden seleccionar diferentes tipos de redes de arrastre en función de las condiciones de entrada.
Un tipo para una señal fuerte, otro para una débil.
Sí, exactamente. Por eso son mejores las entradas por indicadores "numéricos" que por simples cruces de barras (aunque puede hacerse por diferencia de barras).
Sí, exactamente. Por eso las entradas por indicadores "numéricos" son mejores que el simple cruce de varitas (aunque también se puede trinar por la diferencia de las varitas).
A cada uno lo suyo. No utilizo indicadores numéricos en absoluto, los cruces de MA se utilizan sólo como una línea de guía después de la cual se suele producir un pullback, pero hay mucho más interesante en MA además de los cruces.
También empiezo a ver más de cerca las diferencias. Tengo información no comprobada de que da buenos puntos de reversión en combinación con niveles. ¿Cómo se utiliza para el arrastre? ¿Hay algún indicador?
¿Y cómo se utiliza para la pesca de arrastre? >> ¿Hay algún indicador?
Sin embargo, yo mismo conozco un indicador de este tipo - es tanto estocástico y MACD (especialmente el histograma) :)
Así que no tiene mucho sentido ponerse particularmente retorcido al respecto, pero el truco está en cómo usarlo para el arrastre... Especialmente si lo considera en la aplicación MTS. "Tengo una idea aproximada de cómo hacerlo a ojo. :))))))
Sin embargo, yo mismo conozco tal indicador - es estocástico y MACD (especialmente el histograma) :)
Por lo tanto, no tiene mucho sentido sofisticarse en este asunto, pero el truco está en cómo utilizarlo para el arrastre... Especialmente si se considera en la aplicación a MTS. Tengo una idea aproximada de cómo hacerlo "a ojo". :))))))
No es así. No estoy haciendo ningún tipo de búsqueda y, desde luego, no estoy jugando con los indicadores. Sólo estoy expresando mis pensamientos y observaciones, pensando.
No creo que haya que gastar por beneficios, sino por "señales de entrada". Lo mejor de todo es que si esta entrada es un porcentaje (hay un 80% de probabilidades de entrar)
¿Y si las señales de entrada se generan un par de veces al día? Organizamos la entrada en los indicadores de riesgo mínimo y tenemos que rastrear en el hecho de una orden abierta. Por ejemplo, si dibujamos a partir de los límites del canal, ¿cómo debemos arrastrar?