La pesca de arrastre: ¿utopía o realidad?

 

¿Existe tal arrastre que aumente la expectativa de operaciones para una estrategia a corto plazo?

Tal vez, esta formulación no sea del todo correcta, si pregunto simplemente: ¿existe una red de arrastre universal y útil?


Todavía no lo he visto, pero quizás me he perdido algo.

 
Universal es un término elástico. Sólo hay que preguntarse: ¿la idea de una red de arrastre encaja con mis creencias comerciales? Si es que sí, úsalo, si es que no, no. Como cualquier sistema, puede ayudar y dificultar.
 
TheXpert писал(а) >>

¿Existe tal arrastre que aumente la expectativa de operaciones para una estrategia a corto plazo?

Tal vez, esta formulación no sea del todo correcta, si pregunto simplemente: ¿existe una red de arrastre universal y útil?

Hasta ahora, no he visto ninguno, pero tal vez me he perdido algo.

La red de arrastre es útil si se va en contra de la tendencia .... En otros casos se trata de un recorte de beneficios...

 
Eh. ¿Qué es lo que estamos provocando? ¿Stop Loss o Take Profit?
 
Shaitan >> :
>> Uh. ¿Qué es el arrastre? ¿Stop loss o take profit?

Pérdida, pero lo que sea. Tampoco he visto un arrastre de beneficios normal.

 
TheXpert писал(а) >>

Pérdida, aunque lo que sea. Tampoco he visto un arrastre de beneficios normal.

Creo que no hay que utilizar el beneficio, sino las "señales de entrada". Es mejor si esta entrada está en porcentaje (hay un 80% de probabilidad de entrada).

 

La red de arrastre "universal" se inventó hace mucho tiempo. Es SAR (Parabólica).

Si no es adecuado para una tarea en particular, entonces tenemos que discutir la tarea específica.

 
infinum13 >> :

No creo que haya que gastar por beneficios, sino por "señales de entrada". Es mejor si esta entrada es un porcentaje (hay un 80% de probabilidad de entrada).

Hay un concepto de Trailing Stop - un pull-up stop y Trailing Profit. ¿Qué es un trailing stop en las "señales de entrada"? ¿Puede ser más específico?

Shaitan >> :

"El trailing stop universal se inventó hace mucho tiempo. Es SAR (Parabólica).

Si no se ajusta a una determinada tarea, entonces hay que discutirlo.

Es decir, ¿enganchamos esta red de arrastre a un cruce de muwings y mejora su rendimiento? Si no es así, ¿en qué se diferencia del incorporado en el terminal?

 

Siento interrumpir a unos tipos tan inteligentes, sólo quiero exponer mis pensamientos de nuevo rico.

Creo que el "arrastre útil" debería ser... algo así como....-así que has decidido la dirección del mercado, pronosticado, poner TR, sólo que en ese nivel no pones TR sino el nivel de equilibrio (que, respectivamente, se establece en el arrastre) y.....digamos que, a partir de este punto, debería comenzar el Traal ordinario, o un Traal basado en pequeños pullbacks, cuando el movimiento a TP es seguido por pequeños pullbacks, especie de mini-mini extremos, sería conveniente que el Traal moviera el stop por encima de estos pullbacks formados....más de una vez me ha pasado que por culpa de la red de arrastre se ha cerrado en décimas (0,1) en lugar de enteros (1) creo que si lo añades a..... no sé....aunque en la red de arrastre de Kim, estaría muy bien..... en realidad aquí.

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TheXpert >> :

¿Existe una red de arrastre que aumente la expectativa de comercio para una estrategia a corto plazo?

Tal vez, esta pregunta no sea del todo correcta, si la planteo de forma sencilla: ¿existe una red de arrastre universal y útil?

El arrastre disminuye las pérdidas y reduce los beneficios. Por lo tanto, en general debería aumentar la ganancia esperada para una estrategia perdedora.


Si hablamos de una estrategia rentable, un arrastre que aumenta la expectativa matemática es un arrastre basado en la previsión de posibles movimientos de precios hacia adelante y hacia atrás. En general, un arrastre en escalera ordinario también se basa en la previsión primitiva de retroceso de los precios: cuanto más se haya movido el precio en una dirección y luego haya retrocedido un poco, más probable es que retroceda.


En general, no hay mucha diferencia entre una red de arrastre y un punto de cierre o de salida. En mi opinión, la diferencia se forma sólo en dos aspectos, como resultado de su diferente implementación técnica y en el enfoque del comerciante hacia ellos. La implementación técnica del punto de salida nos da una mayor precisión y la red de arrastre una mayor fiabilidad - sl podemos salir y apagar o romper el terminal, sl se activará en el servidor. Y de las lagunas se mantiene. La diferencia de enfoque, sin embargo, es que la pesca de arrastre suele aplicarse en zonas en las que el operador no puede predecir la dirección o la naturaleza del movimiento de los precios. Basándose en estas consideraciones, probablemente sea mejor aplicar ambos al mismo tiempo, aprovechando las ventajas de cada enfoque.


Cuanto mejor podamos hacer las previsiones de precios, mejor será el arrastre. Esto forma parte de la estrategia, por lo que es poco probable que se disponga de una búsqueda universal y útil.


 
un arrastre es un recuento del punto de salida a medida que avanza la operación. Por lo tanto, la pregunta se reformula: ¿podemos cambiar las condiciones de salida después de abrir una posición? Más concretamente, ¿las cotizaciones recibidas tras la apertura de la posición pueden proporcionarnos una ventaja estadística adicional? Claro que pueden, ¿por qué no?