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Yuri, si la calificación de las estrategias en PRS se asignará no por el período, en el que se genera, sino por las pruebas a futuro, entonces la calificación de supervivencia de la estrategia será mejor? ¿O no es factible?
SSB no ejecuta pruebas individuales de avance (y no lo hará, ya que esto requiere recursos computacionales adicionales. Pero realizamos pruebas básicas para las estrategias con alto rango, y por lo tanto para el TS más antiguo. Por lo tanto, las estrategias no sólo deben dar resultados positivos en el momento en que se generan y se ponen en el repositorio, sino también durante mucho tiempo para mantenerlas en los primeros puestos. Si una estrategia empieza a dar resultados negativos después de algún tiempo, su clasificación bajará automáticamente.
La ordenación en la base de datos del repositorio se realiza de forma que si las valoraciones de las estrategias son diferentes, las estrategias con la mayor valoración van primero en la lista. Si alguna de las estrategias tiene la misma puntuación, la clasificación se basa en el tiempo, es decir, las estrategias más antiguas (y, por tanto, más probadas) tienen mayor prioridad.
Si entendieras toda la naturaleza de estas estrategias, no harías preguntas estúpidas, porque por eso no se contestan.
En primer lugar: No hemos tomado una copa con usted
En segundo lugar: toda la naturaleza, las condiciones y la aplicación de mis propias estrategias (y no sólo) las comprendo a fondo, y hasta el punto de que no hay manera.
Tercero: si entendieras lo que estoy tratando de decir, nunca te habrías expresado de forma tan peyorativa - nosotros (tú) desarrollamos MTS (sistema de comercio mecánico), entonces deberíamos entender claramente cómo y con qué resultados funciona en diferentes etapas........ , al menos para rechazar los resultados casuales :)....... comercio manual - es un tema completamente diferente.
Cuarto: podemos tutearnos :)
En primer lugar: No hemos tomado una copa con usted
En segundo lugar: toda la naturaleza, las condiciones y la aplicación de mis propias estrategias (y no sólo) las comprendo a fondo, y hasta el punto de que no hay manera.
Tercero: si entendieras lo que estoy tratando de decir, nunca te habrías expresado de forma tan peyorativa - en este foro y en este tema se han roto muchos "kopecks" - si nosotros (tú) desarrollamos MTS (sistema de comercio mech), entonces deberíamos entender claramente cómo y con qué resultados funciona en varias etapas........ bien, al menos para rechazar los resultados casuales :)....... comercio manual - es un asunto completamente diferente
Cuarto: podemos tutearnos :)
Me he dejado agitar, lo siento... Usted sólo critica y yo respondo de la misma manera. No sé Pardo, pero en mi opinión, cada timeframe debería tener diferentes periodos de osciladores y diferentes características de estrategias, la coincidencia en diferentes timeframes es una confirmación lógica de la fiabilidad del sistema, porque en principio, si hay factores más fiables, la estrategia mostrará mejores resultados en diferentes periodos con mayor probabilidad. Todos los factores de la estrategia tienen una interpretación correcta. Así que tenga en cuenta que todos estamos hablando de lo mismo, a pesar de la diferente formulación de la pregunta. Y también sé que las herramientas de estrategia de minutos claramente no deberían funcionar en un reloj de 4 horas. Y estoy acostumbrado a llamar a los plazos no "etapas". Aquí hablamos de las estrategias de PRS en cualquiera de sus variantes, y la negociación manual puede hacerse de forma automática. Así que aclare lo que quiere decir.
Flechas añadidas.
¿Están las estrategias separadas por plazos en este repositorio? ¿O no hay separación en el repositorio, es decir, se dan las mismas 20 estrategias para todos los instrumentos de divisas y diferentes plazos?
No hay división.
¿Es correcto hacer funcionar dos PRS en paralelo desde el mismo ordenador?
Da igual que sea de uno o de cien ordenadores. El script del repositorio PHP no registra las sesiones por dirección IP, y las cookies no están involucradas en absoluto - no hay necesidad de eso.
Pero sí ahorra tiempo. Es decir, puedes instalar en un PC múltiples terminales y múltiples BLU para cada uno de ellos. Por ejemplo, cada terminal será para un instrumento distinto. Inicie un SSB para una herramienta, espere a que se complete la optimización, inicie el siguiente, etc. Conseguimos un verdadero paralelismo de procesos.
He esbozado un algoritmo aproximado para trabajar con el PRS, me gustaría escuchar sus comentarios:
1. Pongo en marcha el PRS y elijo el marco temporal más pequeño (1min), que proporciona el mayor número de operaciones y, por tanto, la mayor significación estadística de las pruebas.
2. Seleccione un instrumento de divisas con la mayor volatilidad (por ejemplo, EURJPY, GPBJPY), que probablemente dará el mayor beneficio y ejecute el PRS.
3. Hago mi trabajo y luego guardo las primeras 5 estrategias, que reflejan los principios de las pruebas de diferentes pares de divisas y marcos temporales (porque así es como funciona el algoritmo SBS).
¿He entendido bien que los valores de los indicadores del repositorio no cambian al probar con diferentes símbolos y plazos?
4 Pruebo las estrategias con todos los datos históricos (1999-2009) y con los últimos datos históricos (2009.01.01-hoy). Selecciono las estrategias con la mayor rentabilidad (beneficio total/pérdida total), el pago esperado, el número de operaciones, el menor drawdown en dólares, la curva de balance más suave, etc. La selección también se puede hacer para diferentes pares de divisas (¿o marcos temporales también?), y para cuáles de ellos se muestran los mejores valores.
El resultado: una de las cinco estrategias, el instrumento monetario y el marco temporal que han conseguido los mejores valores.
5. Con lo que he seleccionado en el paso 4, realizo una prueba de avance por fases según el método de R. Pardo. Optimizo los parámetros con valores +10, -10 de los valores de los parámetros dados por la estrategia.
Resultado: a) Comprobar la coherencia de la estrategia. Si no tiene éxito, empiezo desde el punto 1 en una o dos semanas, a la espera de estrategias más estables. Y también, trabajar con el repositorio, utilizando otros instrumentos de divisas y marcos temporales, aumentando así la estabilidad de sus estrategias. (Es decir, cuanta más gente utilice el repositorio, más fiables serán sus estrategias...
b) en la última prueba de avance, selecciono los parámetros que han mostrado los mejores resultados según el paso 4.
Tal vez deberíamos simplificar la prueba de avance: optimizar 2008.01.01-2009.01.01 + prueba de avance 2009.01.01-hoy, y luego seleccionar los parámetros según el punto 4? ¿Tiene algún sentido realizar un análisis prospectivo tan complejo, si la estrategia ya está en el puesto 1-5 del repositorio y su solidez está prácticamente demostrada?
6. Si la estrategia tiene éxito, compruebe la estrategia y sus parámetros en la cuenta de demostración.
7. Si la demo está bien, añada stop loss, trailing stop, money management a la estrategia. Optimizar los valores de estas variables individualmente, sin cambiar los parámetros del indicador. Selección de valores de stop loss, trailing stop, gestión monetaria según los indicadores del punto 4.
8. Comercio real, si se supera la prueba de la cuenta demo.
9. controlar los resultados de las operaciones reales comprobando los índices de ganancias y pérdidas con respecto a la operación de prueba de la última prueba de avance. Si hay discrepancias, empezamos desde el paso 1, ya que el repositorio puede tener ya estrategias más estables.