Subsistema "Gestión de Activos" - página 7
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Seryoga, ¿qué te pasa?
¡Sí, está bien, está bien!
No digo que no se pueda hacer, es sólo que no siento una profunda satisfacción interior cuando me dicen, por ejemplo, "vaca al cuadrado...". ¿Qué es eso?
Sabes lo que estaba pensando...
Supongamos que tengo 2000 barras diarias (sus amplitudes X). Escribo una SLU de ecuaciones de la forma
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
.
.
а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
Y encuentro los coeficientes A0,A1...A999. Luego sustituyo la barra diaria actual x[0] en la ecuación
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (incremento para mañana)
y tengo el pronóstico para el bar de la tarde de mañana.
No has jugado en esta dirección. Al parecer, ¿qué podría ser más fácil?
¡Sí, está bien, está bien!
No digo que no se pueda hacer, es sólo que no tengo una profunda sensación de satisfacción interior cuando me dicen, por ejemplo, "vaca al cuadrado...". ¿Qué es eso?
Sabes lo que estaba pensando...
Supongamos que tengo 2000 barras diarias (sus amplitudes X). Escribo una SLU de ecuaciones de la forma
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
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а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
Y encuentro los coeficientes A0,A1...A999. Luego sustituyo la barra diaria actual x[0] en la ecuación
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (incremento para mañana)
y tengo el pronóstico para el bar de la tarde de mañana.
No has jugado en esta dirección. Al parecer, ¿qué podría ser más fácil?
Lo intenté hace mucho tiempo - resulta muy poco). Además es el mismo problema de identificación - qué longitud de muestra tomar...
Sergei, ¿por qué duplicas todo mi mensaje en tu post? ¿Es un hábito? Es un poco engorroso.
¿Qué pasa con la longitud de la muestra, se puede ejecutar en el probador por este parámetro y elegir el mejor :-)
Esto es lo que me llamó la atención:
Si el rango de la matriz es notablemente grande (como 1000 o más), entonces al predecir un paso adelante, la influencia del "nuevo" miembro de la ecuación debería ser mínima y el sistema debería dar una solución estable (sin parloteo +/- 100000). Eso me parece a mí. Esto difiere del caso en el que el sistema consta de, digamos, 10 ecuaciones y la coincidencia en 10 ejemplos de la muestra es del 100%, y en el siguiente término la diferencia es de 2000000 veces...
¡Sí, está bien, está bien!
No digo que no se pueda hacer, es sólo que no tengo una profunda sensación de satisfacción interior cuando me dicen, por ejemplo, "vaca al cuadrado...". ¿Qué es eso?
Sabes lo que estaba pensando...
Supongamos que tengo 2000 barras diarias (sus amplitudes X). Escribo una SLU de ecuaciones de la forma
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
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а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
Y encuentro los coeficientes A0,A1...A999. Luego sustituyo la barra diaria actual x[0] en la ecuación
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (incremento para mañana)
y tengo el pronóstico para el bar de la tarde de mañana.
No has jugado en esta dirección. Al parecer, ¿qué podría ser más fácil?
La verdad es que funciona bastante bien. Sólo que no son sólo las barras lo que necesitas. Los bares de día son los mejores. La distancia de muestreo es de 8 años.
Sergei, ¿por qué duplicas todo mi mensaje en tu post? ¿Es un hábito? Es un poco engorroso.
¿Qué pasa con la longitud de la muestra, se puede ejecutar en el probador por este parámetro y elegir el mejor :-)
Esto es lo que me llamó la atención:
Si el rango de la matriz es notablemente grande (como 1000 o más), entonces al predecir un paso adelante, la influencia del "nuevo" miembro de la ecuación debería ser mínima y el sistema debería dar una solución estable (sin parloteo +/- 100000). Eso me parece a mí. Esto difiere del caso en el que el sistema consta de, digamos, 10 ecuaciones y la coincidencia en 10 ejemplos de la muestra es del 100%, y en el siguiente término la diferencia es de 2000000 veces...
1. Si el rango de la matriz es notablemente grande, incluso el parloteo del último término tendrá un impacto en el nivel de error. ¿De qué precisión de cálculo estamos hablando entonces?
2. No olvides la precisión del cálculo. Que empezará a cojear con esta cantidad de cálculos.
3. Corríjanme si me equivoco, pero el sistema no es correcto. La última ecuación tiene 2 incógnitas. a[0] y x[-1]
Los viajes de un día son los mejores. La distancia de muestreo es de ocho años.
Bueno, bueno - ¡aquí vienen los expertos!
Bueno, el hecho de que las chicas sean mejores, ya está claro y los 8 años de diferencia son los justos :-)
Pero ¿qué pasa con el rango de la matriz donde el óptimo. ¿Merece la pena? Ahora intentaré poner algún código en MQL para resolver un SLU.
1. Si el rango de la matriz es considerablemente alto, incluso una desviación del último término tendrá un impacto en el nivel de error. ¿Cómo de precisos van a ser tus cálculos entonces?
2. No olvidemos la precisión de los cálculos. Que empezará a quedarse atrás en un volumen tan grande de cálculos.
3. Corríjanme si me equivoco, pero el sistema está mal. La última ecuación tiene 2 incógnitas. a[0] y x[-1].
1. Tengo la esperanza de que con un gran número de coeficientes en la ecuación, el papel del nuevo término se suavice. ¿Por qué no es así?
2. Estoy de acuerdo.
3. no es una ecuación, es una ecuación que permite predecir que los coeficientes cambian más lentamente que el precio.
x[0] es el valor actual. Esperamos la formación de la vela del día de hoy y luego obtenemos una previsión para la siguiente barra - x[-1]
Sergei, ¿por qué duplicas todo mi mensaje en tu post? ¿Es un hábito? Es un poco engorroso, ¿no?
¿Qué pasa con la longitud de la muestra, se puede ejecutar en el probador por este parámetro y elegir el mejor :-)
No siempre escribo así (si te das cuenta), sólo cuando uso una PDA, lo hace mucho más fácil, así que lo siento - lo "usaré" así a veces
Si el rango de la matriz es notablemente grande (como 1000 y más), entonces mientras se predice un paso adelante, la influencia del "nuevo" término debería ser mínima y el sistema debería dar una solución estable (sin +/- 100000 charlas). Eso me parece a mí. Esto difiere del caso en el que el sistema consta de, digamos, 10 ecuaciones y la coincidencia en 10 ejemplos de la muestra es del 100%, y en el siguiente término la diferencia es de 2000000 veces...
entonces hay que ver, pero no estaba nada contento con los resultados de este método en particular. Pero la idea en sí de predecir la siguiente barra es excelente y "estadísticamente asegurada": ¿Recuerdas mi estrategia descrita en el foro donde predije el pago esperado y el SCO de la siguiente barra como ejemplo? Permítanme recordarles un ejemplo de modelado de operaciones, el eje x es de horas, el eje y es de puntos ganados, EURUSD, el resultado del modelado (y la toma de beneficios) es preciso aunque en MathCAD en el sentido de que si la expectativa y los niveles +/- RMS se encuentran completamente dentro de una barra, entonces se toma el beneficio, si no, SL muestra una pérdida:
Las bromas son bromas - pero realmente funciona. Máximo 24 operaciones - una cada hora, pero en realidad es menos. Y he establecido para cada operación "menos 9 puntos, por gastos imprevistos", es decir, todas las operaciones rentables y deficitarias "se llevaron" mis 9 puntos. Bueno, nunca se sabe...
1. Tengo la esperanza de que con un gran número de coeficientes en la ecuación, el papel del nuevo término se suavice. ¿Por qué no es así?
3. no es una ecuación, no forma parte de la SLU, es una ecuación que nos permite predecir que los coeficientes están cambiando más lentamente que el precio.
x[0] es el valor actual. Esperamos la formación de la vela diaria de hoy y luego obtenemos una previsión para la siguiente barra - x[-1]
1. Bien, aquí hay un ejemplo. Tomemos una onda de 500. Pero si se intenta hacer una previsión basada en una forma de onda, se obtendrá una enorme divergencia debido al mismo pequeño error.
3. ¿Cuál es la diferencia entre una igualdad y una ecuación? :) a[0] no se puede ver, es desconocido.
http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif
La calidad no es muy buena, pero para mí es suficiente.
1. OK, ejemplo. Tomemos un Mach 500. Predecir no es un problema, pero si tratas de predecir basándote en la previsión de la mashka -- debido a ese margen de error tan pequeño acabas con una disparidad enorme.
3. ¿Cuál es la diferencia entre una igualdad y una ecuación? :) a[0] no lo veo, es desconocido.
Eso es todo. Veo un error administrativo. Debería decirse así:
а[999]*x[1000]+а[998]*x[999]+...+а[0]*x[1]=x[0]
а1000*x1001+а999*x1000+...+а1*x2=x1
.
.
а1998*x1999+а1997*x1998+...+а999*x1000=x999.
Y encuentro los coeficientes A0,A1...A999. Luego sustituyo la barra diaria actual x[0] en la ecuación
a999*x999+a998*x998... +a0*x0=x[-1] (incremento para mañana)
En cuanto a la estabilidad de la solución, probablemente tengas razón. Por cierto, la ventaja de los NS es precisamente que resuelven sistemas esencialmente sobredeterminados, es decir, aquellos en los que el número de incógnitas es mucho menor que el número de ecuaciones (la dimensión de las entradas NS es menor que la longitud de la muestra de entrenamiento). Precisamente por esta razón, la solución dada por NS es estable y su fracción es menor que la muestra de entrenamiento.
http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif