Subsistema "Gestión de Activos" - página 6
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Voy a hacer un breve resumen de lo que he tenido tiempo de hacer en este momento. Te contaré brevemente lo que he conseguido hacer en el momento del "ahora". Conclusiones preliminares: las cadenas de Markov no son adecuadas para este problema, pero puedo probarlas para una herramienta. La programación lineal funciona - "pero cómo lo hace..." (С). :о)
En la primera iteración para utilizar LP he simplificado el modelo aún más (mientras aprendo :o): En lugar de obtener los lotes directamente del modelo LP he utilizado un valor de depósito que varía suavemente, asumiendo que luego puedo calcular fácilmente el lote, he tomado el coste de un pip como una constante, no he considerado los spreads en absoluto. En la primera iteración renuncié a los límites de riesgo y consideré el tiempo de existencia de un segmento.
Para los cálculos he utilizado el siguiente software (se muestra el ejemplo para tres variables y cinco limitaciones - en realidad se trata de modelos y todo lo que necesito para "empujar" en tal cosa):
http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm(la teoría también está ahí)
Por supuesto, hay MathCAD, MathLAB, Exel y muchas otras cosas, pero es más que suficiente para los principiantes. Además, si se introducen las anotaciones:
p - Diferencia entre el precio de apertura y el de cierre - (TR activado)
x - cantidad desconocida de depósito para realizar una operación comercial
entonces tomé la función objetivo de la siguiente manera:
Las limitaciones del modelo son las siguientes
-limitaciones en el mantenimiento de la posición (valor de la SL)
-Limitaciones en el tamaño máximo del lote
-Restricciones en el tamaño total del depósito (la suma de todas las "partes" del depósito actual por cada símbolo no debe superar el tamaño total del depósito)
Como era de esperar, funciona, es decir, considera el tamaño de lote óptimo. Pero, - pero si SL se pone dentro de límites razonables, es posible obtener el tamaño óptimo para una pequeña cantidad de incógnitas mediante operaciones simples y utilizando el operador"if". No tiene sentido utilizar LM para un modelo tan simple.
PERO - pero la siguiente iteración es ya la inclusión de la duración de la transacción y los riesgos. Con la duración, la idea es sencilla. Los mercados son muy dinámicos y no es seguro "sentarse" durante mucho tiempo con posiciones abiertas (especialmente en ) y, por lo tanto, es deseable incluir la estimación de la duración, por ejemplo, de esta forma: dar preferencia a los segmentos en zigzag con valores mínimos de t. Aquí está lo más interesante: si introducimos una dependencia empírica, digamos, exponencial, obtenemos realmente la fórmula: introduciendo el tiempo - obtenemos el valor "óptimo" para el instrumento. Tantos instrumentos negociados - tantos valores "óptimos" del depósito para las operaciones obtenidas sin tener en cuenta el entorno comercial y la situación actual. Entonces la tarea cambia un poco, de hecho, es una elección. Y con los riesgos en general un tema aparte, aunque pienso por encima de la fórmula "cuanto menos arriesgo, más gano", es de alguna manera más cercana a mi equilibrio emocional.
PD: esto es sólo el principio, creo que habrá una secuela pronto.
a eire
А что уважаемое сообщество думает о книге Ральфа Винса "Новый подход к управлению капиталом.
Estructura de asignación de activos entre los distintos instrumentos de inversión"?
Tengo que leerlo. ¿Dónde puedo encontrarlo?
al núcleo, Neutron
Espero llegar pronto al laboratorio y echar un vistazo de cerca. :о))))
a anubis
Del mismo modo, también estoy estudiando algoritmos.
¿Qué pasa con la sección restringida? ¿Pueden los mortales normales entrar ahí? =)
es un club privado, de lo contrario se pierde todo el sentido :o) Es una broma, yo mismo estoy invitado.
La programación lineal :-) es tan simple como cinco kopecks.
Conclusiones:
Privado para el Premio Schnobel - ponte en la cola después de mí. Y no olvides escribir"2" en la palma de tu mano, para poder controlar la cola. Pero en serio, Prival - añade a tu condición la consideración de que el precio no es una constante para todos los puntos, ten en cuenta la duración de la transacción, ten en cuenta los riesgos (que es toda una teoría), ten en cuenta que los finales de las ondas no siempre coinciden, una contabilidad en toda regla para la retención de posiciones. Y vuelve a intentar multiplicar algo por algo.
PD: Prival, no entiendo - ¿realmente tengo tan mala "articulación" y tú, querida, no entiendes lo que escribo? He escrito con claridad: sólo estoy estudiando LP, hice un par de modelos simples para entender cómo funciona todo. En la próxima iteración complicaré el modelo y le añadiré un montón de cosas. En el primer post he dibujado un diagrama de mi sistema, marcado lo que quiero discutir, si tengo alguien con quien hablar. Y ahora, ¿de verdad crees que tu "viejo" y "buen" oponente es más tonto que una locomotora y no entiende que la precisión de la predicción es importante?
.... Pero en serio, Prival - añade a tu condición la consideración de que el valor no es una constante para todas las partidas, ten en cuenta la duración de la transacción, ten en cuenta los riesgos (y esto es toda una teoría), ten en cuenta que el final de las ondas no siempre coincide, una contabilidad completa para retener posiciones. Y vuelve a intentar multiplicar cualquier cosa por ....
Todo esto sale a la luz si no hay previsión. Existe una teoría de STRM (teoría estadística del control óptimo), y por tanto no hay nada sin la predicción o el llamado punto final del control.
Intento ser un "buen" opositor :-)
a eire
Tengo que leerlo. ¿Dónde puedo encontrarlo?
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
Esto es exactamente lo que ocurre si no hay predicción. Hay una teoría de STOU (teoría estadística de control óptimo), y no hay nada sin la predicción o el llamado punto final de control.
Intento ser un "buen" opositor :-)
Privado, sí, hay un montón de cosas, ... que puede salir .... :о)))
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
>> Senx, vamos a leerlo...
¿No es así?
No creo que lo sea.
Te explicaré por qué.
1. Tomamos diferentes instrumentos en la cartera. Los instrumentos monetarios son de naturaleza caótica. A veces son de naturaleza caótica.
no correlacionadas a veces muy correlacionadas. Por lo tanto, no se pueden tomar instrumentos completamente descorrelacionados.
2) Basándonos en el punto anterior, es obvio que es imposible desarrollar estrategias absolutamente idénticas para diferentes instrumentos.
para diferentes instrumentos.
3. Si la selección de instrumentos y estrategias de negociación no tiene éxito, es posible obtener el resultado,
cuando debido a la correlación de los instrumentos las estrategias tendrán un drawdown mayor que para un instrumento en particular.
4. El depósito no es infinito, por lo que no podemos hablar de 100 o incluso 10 instrumentos para trabajar.
Estos son los argumentos más simples.
La tarea de un operador en tal situación no es proporcionar el máximo beneficio, sino no permitir la reducción por debajo del nivel crítico.
Para ello, es necesario estudiar las estrategias de los instrumentos seleccionados para determinar las reducciones máximas
podemos esperar. Y si en algún momento la detracción máxima supera la que hemos obtenido como resultado del estudio
historia debemos dejar de operar y revisar nuestras estrategias y cartera o esperar
o esperar a que el mercado entre en la dirección deseada para las estrategias seleccionadas.
En consecuencia, su suposición sólo puede ser válida en un segmento limitado de la historia,
y puede que no funcione en el otro. Y no sabemos de antemano qué sector estará por delante.
Me parece que el estado de los índices bursátiles como el S&P500 confirma mi suposición.
Allí también se recoge una cartera y estrategias no correlacionadas, pero cuando la
La crisis se derrumba (se vuelve altamente correlativa).
p - Diferencia entre el precio de apertura y el de cierre - (TR activado)
x - cantidad desconocida de depósito para realizar una operación
Tomé la función objetivo de la siguiente manera
SUM {x*p}->max
Sergey, ¿cuál es la dimensión de tu función objetivo, dólares al cuadrado? Puede utilizar valores relativos - es más correcto de esta manera, de lo contrario puede obtener estas libras cuadradas de una empresa de corretaje y luego ir a alguna parte con ellas :-)
al núcleo
Me parece que no es así.
A la hora de elegir un modelo, me he guiado principalmente por su sencillez y claridad, tratando de transmitir la idea principal a través de su transparencia y coherencia lógicas, suficientes para el nivel de comunicación del foro. En realidad, como usted ha señalado correctamente, es necesario aplicar estructuras más complejas, incluyendo las relaciones de correlación entre los instrumentos de la cartera y la ST, así como las características de las funciones de distribución de sobornos para cada ST (determinan los posibles riesgos). Esto y mucho más, constituyen el ámbito del problema que un inversor debe resolver al compilar la cartera óptima. La solución exacta en esta formulación es difícil, sólo podemos acercarnos a ella utilizando unas u otras suposiciones. Es la creatividad multiplicada por el conocimiento. No es de extrañar que me sorprendiera la inmensidad del problema planteado por el autor del tema: cuando se resuelve en su totalidad, es realmente una obra digna de reconocimiento público.
Por lo tanto, no me parece que algo esté mal.
Sergei, ¿cuál es la dimensión de tu función objetivo, dólares al cuadrado? Deberías utilizar valores relativos, es más correcto, de lo contrario te saldrán estas libras cuadradas en las cajas de las empresas de corretaje y qué hacer con ellas :-)
Seryoga, ¿qué te pasa? No pasa nada. Se nota que hace tiempo que no negocias :o)))))))))) Probablemente sólo trabajes en MathCad :o)))) Así se calcula el beneficio:
Beneficio/Pérdida = (Contrato * Precio de cierre) - (Contrato * Precio de apertura)
p esto es ClosePrice-OpenPrice- (la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre - (TR desencadenado)), añadió - ugh - inversa, "bien me consigues hombres" (C) :o))
x es Contrato ( - cantidad desconocida de depósito para la operación comercial)
Más detalles aquí: http://www.alpari.ru/ru/help/168.html
PD: se puede contar desde el coste del artículo, pero su valor varía con el tiempo, no es muy conveniente. De hecho, ya he realizado un modelo de este tipo en LP, teniendo en cuenta los riesgos. Pero es demasiado pronto para publicarlo :o)