Subsistema "Gestión de Activos" - página 3
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el núcleo,
toda esta matemática está muy bien hecha en NS
Por ejemplo, en una red probabilística, cambiando (optimizando) el parámetro de generalización sigma, obtenemos las mismas "nubes".
De la misma manera puedes introducir la hora (noche/día) y cualquier otro dato que consideres importante.
Por ejemplo, para la MA simple del período N es también la barra N (que será eliminada del cálculo de la MA en la siguiente barra).
En definitiva, muy práctico.
Siento el retraso, pero todo tipo de cosas importantes me impiden participar puntualmente.
al núcleo
Классическое предсказание MA (в моем понимании) - это примерно так:
(1) utilizar MA[2] y MA[1] para calcular la diferencia de MA[2]-MA[1] o el ángulo.
(2) ir más a la izquierda y buscar el mismo ángulo en la historia
(3) a partir de este punto encontrado tomar tantas barras hacia adelante como queramos
(4) escribir la media de todos los valores encontrados en la matriz
(5) recorrer tantas barras de vuelta a través de la historia como queramos, pero es deseable cambiar de tendencia varias veces durante este tiempo
(6) como resultado obtenemos un conjunto de puntos de predicción promediados
Desgraciadamente, no lo he entendido muy bien ya desde el punto destacado, y mi curiosidad no me permite "puntuar" en este método. Entonces, calculé MA[2]-MA[1] (entiendo que MA[1] es "barra-1 actual"), fui "al historial" y encontré la misma diferencia (debe ser exactamente la misma o hay algún criterio). Hasta ahí, parece que he acertado de pleno. El punto dos nos "asienta" en algún bar de la historia. Luego "tomamos todas las barras hacia adelante que queramos" (y si no queremos :o) - es broma, debe haber un criterio) - miramos cuál es el valor medio de MA[2]-MA[1]. El quinto punto no está muy claro, qué es lo que buscamos en él y por qué vamos a entrar en la historia, acabamos de salir de ella, ¿no? ¿O estamos buscando iterativamente el comportamiento de la MA después del resto de la misma MA[2]-MA[1]? ¿La presencia de tendencias está determinada simplemente por el signo de la diferencia (signo del ángulo formado)?
Resumiendo: ¿he entendido bien conceptualmente que buscamos todas las diferencias similares de MA[2]-MA[1] a lo largo de la historia y evaluamos "lo que ha pasado" después de cada evento?
a anubis
Saliéndonos un poco del tema: ¿alguien sabe dónde puedo encontrar algoritmos de predicción, por ejemplo ARIMA, que sean adecuados para su implementación en MQL? ps sin nivel de dif. por supuesto -)
He visto muchos temas similares en el foro, intenta usar la búsqueda. Pero hay otras formas: puedes leer libros o usar MathLab y buscar allí (su código m parece estar abierto). Pero mi, IMHO, muy simple - no tiene mucho sentido implementar ARIMA por varias razones: es un algoritmo de implementación muy desordenado, y además se puede reemplazar con el modelo AR de orden superior. Existe un teorema que iguala de forma única los órdenes de estos modelos, a grandes rasgos, ARIMA(m)==AR(n), donde m y n son órdenes de modelos.
a Aleku
En mi opinión, no hay que buscar aquí enfoques generales: la teoría de la optimización, las cadenas de Markov son
y podemos pasar años en ella, - pero tenemos que encontrar la base para la elección del activo y alinear las prioridades de acuerdo con este criterio.
y priorizar en consecuencia.
...
Creo que, en un futuro próximo, expondré un modelo más detallado, si es que hay algo que exponer (ahora estoy atascado con algunos problemas). Desgraciadamente el tiempo es escaso, como siempre, y el tema, tienes razón al cien por cien, no es tan sencillo como parece a primera vista.
No estoy satisfecho con muchas cosas de los modelos de gestión monetaria existentes (tal vez debería llamarse así para mayor claridad), como la gestión del tamaño del lote. Muy a menudo se toman del análisis de las operaciones y como resultado el sistema casi siempre se acerca a las operaciones con pérdidas con el lote máximo.
Pero no importa, tratemos el tema. :о)
TASK
Colegas, antes de que "nuestro todo" se arruine por la crisis - ayúdenme a resolver un problema muy simple. Supongamos que el Asesor Experto acaba de empezar a funcionar (la primera inicialización). Uno, alguna cuenta de alguna empresa de corretaje, alguna cantidad de símbolos negociados, para mayor precisión que sea N).
Por supuesto, todo el entorno comercial es conocido. Hay un depósito inicial limitado, no tenemos en cuenta las reposiciones de depósitos. Un segmento del zigzag es tentativamente un comercio.
El Asesor Experto solicita una previsión para cada símbolo y obtiene el zigzag previsto para un cierto número de segmentos por adelantado, supongamos M. Obtenemos un total de NxM segmentos de previsión. Para cada segmento de previsión se conoce su geometría y la estimación del riesgo. Para simplificar, sólo consideraremos los primeros segmentos de cada instrumento. Obtenemos la siguiente imagen (condicionada, por supuesto :o):
Teniendo en cuenta las limitaciones de los depósitos, el tiempo de existencia del segmento (comercio), los riesgos, el entorno de comercio, necesitamos encontrar un número óptimo de lotes para cada comercio (cada segmento) que resulte en el máximo beneficio total de todas las operaciones.
¿Por qué no utilizar un algoritmo genético para encontrar la mejor solución?
В итоге - правильно ли я концептуально понял, что ищутся все аналогичные разности MA[2]-MA[1] по всей истории и оценивается «что было» после каждого события?
Sí, has acertado. Está buscando diferencias MA[i+1]-MA[i] en el historial similares a MA[2]-MA[1] o incluso MA[1]-MA[0].
Como he dicho antes, el uso de la AM no es obligatorio. Lo importante es el principio de predicción.
TASK
Teniendo en cuenta los límites de los depósitos, el tiempo de existencia del segmento (operación), los riesgos, el entorno de las operaciones, es necesario encontrar el número óptimo de lotes para cada operación (cada segmento), que dará como resultado el máximo beneficio total para todas las operaciones.
Hola, Sergey.
Si no recuerdo mal, Markovits recibió el Premio Nobel por esta solución (el problema de la cartera óptima). ¿Quiere encontrarlo en nuestro foro?
Debes estar bromeando, si mi memoria no me falla, Markowitz recibió el Premio Nobel en su momento por resolver este problema (el problema de la cartera óptima). ¿Quiere encontrarlo en nuestro foro?
No él, sino ella. :-)
No de él, sino de ella. :-)
No, no es de ella. ^_^