La conveniencia de utilizar el Take Profit y el Stop Loss en la TS automatizada. - página 6
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La paradoja de la situación, que es que TODOS saben que hay que poner topes y nadie explica la razón de esta necesidad, es imaginaria. Se trata de que, inconscientemente, no dividimos el modelo ideal - MARKET-MTS en dos componentes importantes - el MODELO propiamente dicho y el FORSMAGER. Desde el punto de vista del modelo ideal, los stop-loss y take-profits son realmente innecesarios - todas las operaciones necesarias de apertura y cierre de órdenes de mercado son realizadas por el MTS. Y en este sentido nuestra intuición y los experimentos con modelos no nos fallan. Pero también sabemos con certeza que en la Naturaleza hay deslices, interrupciones de la conexión, cuelgues, etc., etc. Estos factores pueden tener consecuencias imprevisibles (como catastróficas) que no son inherentes al modelo ideal. Por cierto, todo lo que se aleja del caso ideal es rentable para la empresa de corretaje. Esto es comprensible, ya que es un sistema ideal que incluso un paso al lado lo empeoraría.
1. las paradas son precisamente lo que se necesita para prevenir posibles catástrofes.
2. Las paradas disminuirán inevitablemente la eficiencia (rentabilidad) de cualquier modelo ideal, pero esto es un pago inevitable por la posibilidad de trabajar en el mundo real con dinero real.
2. Los topes reducen inevitablemente el rendimiento (la rentabilidad) de cualquier modelo ideal, pero éste es el coste inevitable de poder trabajar en el mundo real con dinero real.
¿Resulta que la duplicación de los canales de comunicación y las conversaciones telefónicas con DC, en caso de fallo de TODAS las formas posibles de llegar a Internet no se justifica? Tal vez esto tenga cabida en las estrategias de scalper, y estaba investigando el trending, por eso hablo de todo, e implica sólo el trending. Algo así como que conectarse por la noche y cerrar una operación es fácil. Además, la empresa de corretaje puede organizar una campaña de stop loss, o incluso no la empresa de corretaje sino un fondo. Y una persona que hace una entrada correcta saldrá con pérdidas.La falta de adquisiciones es la codicia. La falta de paradas es una imprudencia y una esperanza. Ambos pecados serán castigados sin piedad por el mercado. Tarde o temprano.
Bueno, es algo que se sabe a priori. Para qué lo he sacado, para poder comparar los cálculos. Y proporcionó uno a su vez. ¿Podría dar algún ejemplo que apoye estos dogmas?Bueno, esto se sabe a priori. Por qué he planteado esta cuestión, para poder comparar los cálculos. Y yo di una en mi turno. ¿Podría dar algún ejemplo que apoye estos dogmas?
¿pero qué otra forma hay de garantizar la salida de una posición perdedora que con un stop loss? Incluso sin una avería y una presencia constante del EA. ¿Cuál es otro algoritmo para garantizar la salida de una posición perdedora? ¿Que sea una orden de mercado, por ejemplo? Todos los algoritmos garantizan el cierre obligatorio después de que el precio haya superado un determinado nivel. De lo contrario, no se garantiza el cierre, y las pérdidas pueden ser tan grandes como se desee (hablando de incrementos de precio de cola gorda :)). Hay una buena opción de una salida forzada por tiempo (por ejemplo, mantener una posición), pero todavía permite pérdidas ilimitadas (excepto por el tamaño del depósito :)).
Debería haber un stop loss, pero debería activarse en raras ocasiones. Es decir, también deben preverse otros métodos para salir del mercado y de las posiciones deficitarias
Sólo utilizo stop y profit lógicos( tampoco utilizoórdenes pendientes) ... es decir, no se especifican en la orden, sino que se calculan sobre una situación concreta en el EA y son elaborados por éste ...
No tengo ningún problema de colocación y no hace falta que me escribas sobre este tema.
Las ventajas son evidentes:
1) nadie puede ver sus paradas (put off) y ni el mercado ni los DTs especialmente para ellos
2) no depende de los niveles de paradas, órdenes pendientes en DTs
3) contacto con doc sólo en la apertura y el cierre de la posición (no hay necesidad de cambiar nada en el servidor y obstruir el flujo de comercio de la terminal)
4) las paradas se optimizan de acuerdo a la situación actual ... por lo que si la tendencia es claramente en su dirección que tiene que tomar, no un beneficio fijo ... y a menudo sucede, usted necesita para mantener un negativo hasta que haya una clara señal de la situación opuesta, y la parada fija funcionaría ...
En general, por supuesto, depende mucho de la estrategia particular, pero estoy seguro de que cualquier estrategia se puede implementar con paradas lógicas, y dará al menos el mismo resultado y tendrá más potencial de desarrollo.
¿pero qué otra forma hay de garantizar la salida de una posición perdedora que con un stop loss? Incluso sin una avería y una presencia constante del EA. ¿Cuál es otro algoritmo para garantizar la salida de una posición perdedora? ¿Que sea una orden de mercado, por ejemplo? Todos los algoritmos garantizan el cierre obligatorio después de que el precio haya superado un determinado nivel. De lo contrario, no se garantiza el cierre, y las pérdidas pueden ser tan grandes como se desee (hablando de incrementos de precio de cola gorda :)). Hay una buena opción de una salida forzada por tiempo (por ejemplo, mantener una posición), pero todavía permite pérdidas ilimitadas (excepto por el tamaño del depósito :)).
Debería haber un stop loss, pero debería activarse en raras ocasiones. En otras palabras, deben preverse otros métodos para salir del mercado, incluidas las posiciones deficitarias.
Así que está a favor de una parada técnica. Estoy de acuerdo con eso. En algún lugar para ponerlo en 400-600 pips. :) Así que el propio dogma debería ser reescrito. Tenemos que pensar en la redacción...Sólo utilizo stop y profit lógicos (tampoco utilizo órdenes pendientes) ... es decir, no se especifican en la orden, sino que se calculan sobre una situación concreta en el EA y son elaborados por éste ...
No tengo ningún problema de colocación y no hace falta que me escribas sobre este tema.
Las ventajas son evidentes:
1) nadie ve sus paradas (aplazadas) y ni el mercado ni los docs van especialmente a por ellas
2) no depende de los niveles de paradas, órdenes pendientes en DTs
3) contacto con doc sólo en la apertura y el cierre de la posición (no hay necesidad de cambiar nada en el servidor y obstruir el flujo de comercio de la terminal)
4) las paradas se optimizan de acuerdo a la situación actual ... por lo que si la tendencia es claramente en su dirección que tiene que tomar, no un beneficio fijo ... y a menudo sucede, usted necesita para mantener un negativo hasta que haya una clara señal de la situación opuesta, y la parada fija funcionaría ...
En general, por supuesto, depende mucho de la estrategia específica, pero estoy seguro de que cualquier estrategia se puede implementar con paradas lógicas, y dará al menos el mismo resultado y tendrá más potencial de desarrollo.
Quería sugerir algo en esta línea. Se habla mucho de situaciones de crisis, de todo tipo de casos, pero resulta que el sistema se resiente, y a menudo de forma grave.Así que está a favor de las paradas técnicas. Estoy de acuerdo. Yo lo colocaría entre 400 y 600 pips en algún lugar. :) Resulta que el propio dogma debería reescribirse. Tenemos que pensar en la redacción...
400-600 es demasiado. Depende del tiempo medio de mantenimiento de la posición y de la volatilidad durante el periodo de mantenimiento. Lo principal es que debe haber otras formas de salir, que normalmente se activarán antes de llegar a un stop loss. Entonces el uso de un tope puede ser económicamente ventajoso, y no sólo técnicamente por si acaso. Los topes correctos cortarán las colas gruesas en incrementos de precio. De lo contrario, las paradas no serán económicamente viables. Pero estos coletazos siempre son posibles y pueden ser, como se dice, una patada en la cara o coger un "cisne negro".
Bueno, es algo que se sabe a priori. Para qué lo he sacado, para poder comparar los cálculos. Y proporcionó uno a su vez. ¿Podría dar algún ejemplo que apoye estos dogmas?¿Qué cálculos? ¿Cálculos de qué? ¿Situaciones catastróficas que pueden producirse y se producen en el mercado? Si alguien pudiera predecirlo, sería un grial. Tu formulación de la pregunta es completamente errónea, y por eso el resultado es tan extraño. Palabras clave: colas gruesas de las distribuciones, cisnes negros.