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Cuando se agotan, las campanas suenan de una figura notoria...
 
artmedia70:
doble AccountFreeMargin( )
Devuelve el valor de los fondos libres permitidos para abrir posiciones en la cuenta corriente.
Ejemplo:

He visto la referencia. ¿Cuál es la diferencia entre AccountFreeMargin() y el saldo y el patrimonio?

Y en consecuencia, ¿tiene sentido utilizar AccountFreeMargin() en el cálculo del riesgo de las nuevas operaciones?

 
chief2000:

He visto la ayuda. ¿Cuál es la diferencia entre AccountFreeMargin() y el saldo y el patrimonio?

Y en consecuencia, ¿tiene sentido utilizar AccountFreeMargin() en el cálculo del riesgo de las nuevas operaciones?

¿Qué es una LLAMADA DE MARGEN?
Un Margin Call es una condición que resulta en un cierre forzado de una posición.

Esto sucede cuando el saldo de su cuenta (Equity) ha llegado a cero del margen requerido (Margin) para la suma de todas las posiciones abiertas.

La operación se realiza automáticamente. En algunas empresas el Margin Call se fija en el 30% del depósito de garantía.

 
artmedia70:
Para terminar, le daré un ejemplo de cómo cerrar este tipo de operaciones aumentando el capital en un número determinado de porcentajes. Lo he aumentado un 5%.

Gráfico, después de 16 días. Se puede ver claramente cómo la línea de saldo cae hasta la línea de patrimonio cuando se cierran todas las posiciones al aumentar un 5%


Esto se llama el beneficio total de todas las posiciones.



no es una mala estrategia, pero no entiendo qué pasará si el gráfico - el precio va en sentido contrario?
 
IgorM:

No es una mala estrategia, pero no entiendo qué pasa cuando el gráfico - el precio va en la otra dirección?

Cuando hay muchas posiciones abiertas en ambos lados y todas están en rojo, no pasa gran cosa - supondremos que dos posiciones perdedoras dirigidas de forma opuesta cuando el precio está entre ellas no suma ni resta nada - una tiende a ser más negativa, la otra a ser más positiva. Todo depende de las nuevas posiciones que se abran. Si van al beneficio, aumentarán el patrimonio. Cuando su importe sea igual al nivel de activación - el Asesor Experto cerrará todas las posiciones añadiendo un 5% de beneficio a la equidad (en este ejemplo particular). Si entran en números rojos, la reducción aumentará hasta llegar a MC, y luego a CO...

Por lo tanto, no hay que sobresaturar, hay que vigilar el final, el agotamiento de la tendencia y no operar o reducir los lotes al mínimo... Todavía no tengo suficiente para comprobar la idea de encontrar divergencias y... He escrito aquí recientemente pidiendo ayuda, pero... hasta ahora... nada...

 
artmedia70:

Cuando hay muchas posiciones abiertas en ambos lados y todas ellas están en rojo, no pasa gran cosa - supondremos que dos posiciones perdedoras dirigidas de forma opuesta cuando el precio está entre ellas no suma ni resta nada - una tiende a ser más negativa, la otra a ser más positiva. Aquí todo depende de las nuevas posiciones que se abran. Si van a la ganancia, aumentarán el patrimonio. Cuando su importe sea igual al nivel de activación - el Asesor Experto cerrará todas las posiciones añadiendo un 5% de beneficio a la equidad (en este ejemplo particular). Si entran en números rojos, la reducción aumentará hasta llegar a MC, y luego a CO...

Por lo tanto, no hay que sobresaturar, hay que vigilar el final, el agotamiento de la tendencia y no operar o reducir los lotes al mínimo... Todavía no tengo suficiente para comprobar la idea de encontrar divergencias y... He escrito aquí recientemente pidiendo ayuda, pero... hasta ahora... nada...


Lo siento, ni siquiera he terminado de leerlo, pero tengo que preguntar directamente: ¿esta estrategia es sólo para eurobucks o para cualquier par?
 
Candid:

1. No hay ningún problema con la búsqueda de extremos - sólo alimentar el indicador a la entrada de algunos ZZ en lugar del precio. Por supuesto, hay que tener en cuenta que el procedimiento para identificar los extremos es fundamentalmente ambiguo. Recuerdo que hace tiempo mostré una foto de esta forma. Oh, lo encontré :)



2. No voy a inventar una imagen, pero llevo varios años queriendo hacer esto y todavía no puedo: una línea está definida por dos coeficientes, digamos A y B. Se crean dos matrices, A[] y B[], y un contador de líneas, i. Al crear una nueva línea, introduce A y B en A[i] y B[i] e incrementa el número de líneas. Si el recuento de líneas supera el tamaño de las matrices, las incrementa o pone a cero el contador (es decir, empieza a tirar las líneas antiguas en el orden de su creación). El resto es sencillo, se calcula la posición actual de cada punto de la línea en las matrices A[] y B[] del bucle y se comprueba la intersección con la línea indicadora.

Por cierto, debería pagar una muestra del futuro indicador como tarifa :)


No me di cuenta de inmediato, por alguna razón... Lo siento. Gracias...
Estaba vagando por el foro y me encontré con una idea interesante: determinar las divergencias no por los extremos, sino por regresión lineal y si su comparación es negativa, significa que se ha encontrado una divergencia... Incluso se publicó una función allí:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Линейная регрессия                                               |
//|    параметры:                                                    |
//|    Temp[]   - массив с данными индикатора                        |
//|    sym      - символ по которому считаем регрессию               |
//|    tf       - таймфрейм                                          |
//|    sb       - начальный бар                                      |
//|    eb       - количество баров для расчета регрессии             |
//|    flag     - переключает расчет цена/массив с данными индикатора|
//+------------------------------------------------------------------+
double LinearRegression(double Temp[],string sym, int tf, int sb, int eb, bool flag) {
   int i;
   double a,b,c,
          sumy=0.0,
          sumx=0.0,
          sumxy=0.0,
          sumx2=0.0;

   for(i=sb;i<eb+sb;i++) {
      if(flag) {
         sumy+=iClose(sym,tf,i);
         sumxy+=iClose(sym,tf,i)*(i-sb+1);
      }  else {
            sumy+=Temp[i-sb];
            sumxy+=Temp[i-sb]*(i-sb+1);
         }
      sumx+=(i-sb+1);
      sumx2+=(i-sb+1)*(i-sb+1);
   }
   
   c=sumx2*(eb-sb)-sumx*sumx;
   if(c==0.0) {
      Print("LinearRegression error: can\'t resolve equation");
      return;
   }
      
   b=(sumxy*(eb-sb)-sumx*sumy)/c;
   //a=(sumy-sumx*b)/(eb-sb+1);
   return(b);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Ahora sólo queda entender y averiguar cómo trabajar con este milagro... Entonces pondré mis conclusiones aquí... Si lo descubro... soy un tonto... :)
 
IgorM:

Lo siento, ni siquiera terminé de leerlo - pero te preguntaré de inmediato - ¿esta estrategia es sólo para eurobucks o para cualquier par?
No le importa con qué par trabajar, mientras sea volátil... Ya he escrito sobre su principal inconveniente: las grandes detracciones. Ya he escrito sobre su principal inconveniente: las grandes detracciones, que aún no he resuelto. Si puedo crear la función que necesito, creo que será bueno... No sólo cierra por equidad, sino que incluye el beneficio total de todas las posiciones abiertas y trabaja con todos los TFs. En el ejemplo, sólo M5.
 
artmedia70:
No le importa con qué par de divisas trabajar, siempre que sea volátil... Ya he escrito sobre su principal desventaja: las grandes detracciones. Todavía no lo he resuelto. Si puedo crear la función que necesito, creo que será bueno... No sólo cierra por equidad, sino que incluye el beneficio total de todas las posiciones abiertas y trabaja con todos los TFs. En el ejemplo, sólo M5.


He encontrado la volatilidad, pero mi objetivo es trabajar con una sola orden

Pero no estoy de acuerdo con lo de un TF específico - si estás vinculado a un TF significa que estás calculando por barras, si no estás vinculado a un TF significa que estás calculando por precio

 
IgorM:


Creo que deberíamos cooperar entonces - creo que he encontrado la volatilidad - pero mi objetivo es trabajar con una sola orden

No estoy de acuerdo sobre un marco temporal específico - si está vinculado a un marco temporal, significa que está calculando por barra, si no está vinculado a un marco temporal, significa que está calculando por precio.

No tengo vinculación a un TF específico - todos los cálculos se basan en los valores de la primera barra. Es que cada TF tiene su propio cálculo de valores objetivo y porcentaje de cierre por beneficio total.
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