La estadística como forma de mirar al futuro - página 20
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1. Incremento del precio en la siguiente barra.
No creo que la siguiente barra sea necesaria. Necesitas una predicción para un tiempo determinado. Por eso no se levanta acta.
¿Cómo no voy a hacerlo? Sólo trabajo con M1 (cuando no hay historial de garrapatas).
En cuanto al horizonte de previsión, se define por el valor del análisis de las series temporales. Si se trata de un día, la previsión se hace un día antes, si es un minuto - entonces se hace 1 minuto antes. En otras palabras, no creo que esté justificado gastar dinero en análisis de minutos para una previsión diaria. Creo que esta afirmación empírica se puede demostrar con rigor. La cuestión es que la precisión de las previsiones disminuye exponencialmente con el aumento del horizonte de previsión medido en recuentos.
Bueno, lo entiendo en términos generales.
Piligrimm, el indicador que has montado tal y como lo has presentado, te permite batir al mercado en H4 con certeza estadística. Y eso con un riesgo mínimo. ¿Cuál es la razón por la que hasta ahora no se ha derrumbado el mercado de divisas?
Sin embargo, la pregunta que hace es realmente complicada. ¡Ahora, voy al supermercado a por una burbuja y la golpeo una y otra vez en Forex!
Y en serio, es sencillamente imposible, aunque todos los comerciantes privados se confabulen entre sí y tengan el MTS más chulo, aun así su cuota en el mercado es tan pequeña y el colchón entre ellos y el mercado real es tan grande que sus esfuerzos no conducirán a nada. Incluso los casos que supuestamente se conocen, por ejemplo con las llagas, son mitos difundidos por los DC para atraer a los clientes. Sores estuvo en el momento justo en el lugar adecuado en una gran ola, creada por los bancos ingleses y ganó un buen dinero con ella, y luego estos bancos le echaron toda la culpa para cubrir sus maquinaciones y errores, diciendo que él causó la crisis. Aunque sigo estando seguro de que, a medida que crezca el poder intelectual de los sistemas, en 10 años el mercado será totalmente diferente, pero no será el mérito de los comerciantes privados, sino la decisión de esos cardenales grises, que dan forma a la política del mercado.
No voy a afirmar nada todavía, pero creo que en este caso los resultados se obtuvieron incorrectamente debido a la recalificación del indicador en la barra cero. Para un horizonte de 1 barra, es obvio - al emular las operaciones sobre los datos presentados , la decisión se toma al principio de la barra utilizando datos que en realidad se obtuvieron en el momento de su formación completa. Para un horizonte de 2 barras, hay que analizar con más detalle". - La decisión puede ser tomada en cualquier momento durante la formación de la barra de cero, y el sistema puede ser varias veces para cerrar en diferentes direcciones, mientras que la recepción de un beneficio, pero se puede ver sólo en la dinámica. Cuando llega una nueva barra, el último resultado del cálculo se fija en el último tick y este resultado se desplaza a la primera barra del historial y no cambia más. El sistema funciona en modo tickwise en la barra cero, pero no significa que se mueva de un lado a otro como una veleta, sino que funciona de forma proactiva y muestra sólo los movimientos significativos de las tendencias de las cotizaciones. Aunque yo no llamaría a este sistema predictivo, y veo por tus preguntas que no estás interpretando con precisión los ejemplos que di. Cuando mostraba la previsión para 1 y 2 barras de la señal suavizada me refería a una de las señales, que tras el filtrado se suavizó pero se retrasó 2 barras, no me refería a la previsión para otra barra. Nuestro objetivo era compensar el desfase sin afectar a la suavidad de la señal. Y todos los modelos del sistema están preparados para ello: para filtrar y compensar inmediatamente los retrasos debidos a las previsiones. Cuando hablaba del horizonte de previsión de una o dos barras, me refería a este horizonte en relación con la señal inicial cuya fase hay que recuperar, no en relación con el flujo de cotizaciones. Por eso no se ve en los gráficos en los que las líneas de previsión se desplazan hacia la izquierda en relación con las cotizaciones, lo que lleva a preguntarse si hubo previsión y de qué horizonte estamos hablando. Por la definición del problema y la implementación, este sistema no fue entrenado como un predictor de flujo de citas (este problema es de orden completamente diferente, aunque también es solucionable, pero mucho más difícil), el sistema está diseñado para MTS, y no necesitan saber de antemano lo que va a pasar, no necesitan ajustarse mentalmente a los próximos eventos - tomar una taza de café o ir al baño, MTS debe claramente, sin ningún retraso resolver la situación en el momento. Por lo tanto, el algoritmo del sistema es el siguiente: crea un muestreo presentable de un grupo de señales (para aumentar la precisión de la toma de decisiones y eliminar los falsos positivos debidos a la compensación de los errores individuales por una decisión de grupo) que, con un retraso mínimo determinado por el tiempo de funcionamiento del sistema (aproximadamente varios segundos), toma decisiones comerciales de gestión de órdenes. Así que en cada momento el sistema muestra lo que está pasando en la barra cero, en la apertura de la barra muestra cómo se desarrollará la tendencia durante la apertura de la barra y en el último tick muestra hacia dónde irá la tendencia (por supuesto, todo esto es con un cierto error y el sistema está lejos de ser perfecto), las señales sintetizadas del sistema reflejan tendencias lentas y no siempre podemos juzgar a partir de ellas el desarrollo de una determinada barra, pero como he dicho, si la ruptura de la tendencia se produce dentro de la barra que se está formando, el sistema no esperará a que llegue la nueva barra, pero como he dicho, el sistema no esperará a que se forme la nueva barra.
El otro día decidí hacer una prueba más de la estabilidad del sistema. Lo he ejecutado con los datos diarios en el intervalo desde el 1 de agosto de 1992 hasta ahora. Desde el 1 de agosto de 1992 hasta el 26 de enero de 2000. - funcionó con normalidad y estabilidad en todas las fases del mercado, desde el 26 de enero de 2000, cuando el tipo de cambio bajó de 1,0037, comenzaron las distorsiones. El 6 de enero de 2003, cuando la tasa superó el 1,05, el sistema recuperó totalmente su funcionamiento normal.
He hecho un experimento más, he probado el sistema en los días de GBPUSD desde el 24 de enero de 1992 hasta ahora, las fluctuaciones del tipo de cambio en este intervalo fueron de 1,3946 a 2,1161 - el sistema funciona normalmente en todo el intervalo, aunque no fue entrenado en GBPUSD.
Como resultado, el sistema empezó a funcionar normalmente para el EURUSD en todo el rango (incluso con distorsiones), pero en el caso del GBPUSD el sistema demostró un pequeño desplazamiento por un valor constante en algunas fases del mercado del rango estudiado, que no tuvo un efecto significativo ni en la forma ni en la fase de la señal. Estos experimentos llevan a la conclusión sobre la buena estabilidad del sistema en un amplio rango de cambios de las cotizaciones del mercado mucho más allá de la curva de aprendizaje, y la posibilidad de entrar en el sistema en el rango de trabajo y restaurar su rendimiento mediante la introducción de los cambios constantes en las cotizaciones, en caso de cambios significativos de la tasa y la aparición de distorsiones en el funcionamiento. El sistema no requiere ningún reajuste ni optimización para su funcionamiento normal, como muchos ST que exigen que siga funcionando cuando cambia la fase del mercado.
Aunque este sistema está lejos de estar terminado, aún queda mucho trabajo por hacer, y cada día que pasa tengo más dudas: ¿lo completaré, o sufrirá el mismo destino que muchos otros: morir antes de nacer? Como desarrollador sufro de una grave dolencia: a medida que se trabaja en un proyecto se acumula experiencia, se desarrolla una comprensión de cómo se puede mejorar algo, y comienza una serie interminable de mejoras, a menudo se pasa el punto de no retorno, y hacer cambios en lo que se hizo ya no es posible, es más fácil tirarlo todo y empezar de nuevo. Al igual que con este trabajo, desde hace tres semanas es cada vez más difícil resistir la tentación de tirar el sistema a la basura y empezar de nuevo. Aunque, por supuesto, es una pena por el tiempo y el esfuerzo que supone tirarlo, incluso tal y como está ahora, muestra buenos resultados. Pero venderlo de esta manera sería similar a vender una máquina de imprimir dinero por el precio del metal, el sistema no será valorado y será considerado como un simple indicador, aunque no tuve otra opción que elegir dos señales complementarias y adjuntar el Asesor Experto por 200 libras, y el costo se incrementa en órdenes de magnitud, aunque la configuración y las pruebas requerirán mucho tiempo, que no tengo y que no quiero hacer ahora por la impaciencia de comenzar un nuevo sistema.
Así que estoy en el limbo, y el futuro de este sistema es turbio. Espero haber respondido a la pregunta de por qué no he vaciado el mercado todavía.
En otras palabras, cuanto más cerca esté la nube de una inclinación de 45 grados y más fina sea, mejor.
Eso es comprensible, lo que me interesa ahora es la validez del resultado.
resultado. Teóricamente el ángulo podría ser mayor de 45, es cuando se proyecta siempre en la dirección correcta, pero eso es demasiado optimista.
Digamos que tenemos una mezcla de abrumadoramente aleatoria
y un pequeño número de predicciones verdaderas pero muy optimistas, entonces
la tangente sería bastante decente, y la varianza del "optimista"
componente no tendrá mucho efecto en la varianza. ¿Cómo se obtiene ese resultado?
¿Está claro?
Estoy pensando que tal vez debería intentar borrar accidentalmente el 50% de los puntos
y mira el ángulo de nuevo, luego elimínalo con otro conjunto aleatorio.
y así cientos de veces. Si la tangente resultante no es muy alta y se mantiene, en promedio, igual, será blanco y negro.
y la media se mantiene igual, entonces es un pronóstico justo. Si no es así, es un azaroso
buena suerte. ¿Qué te parece?En teoría, el ángulo podría ser superior a 45, que es cuando se proyecta siempre en la dirección correcta, pero eso es demasiado optimista.
Sus temores son infundados: ¡teóricamente no puede ser así!
La cuestión es que el rango de valores posibles que puede tomar la tangente de la recta en nuestro caso está limitado a cero en un lado y a uno en el otro, y no coincide con el rango de valores de la tangente regular. Juzgue usted mismo, la función es suave y define "no saber nada", esto corresponde a cero y "saber todo" a uno. No hay otra. No se puede saber más que "todo"... Lo dicho, por supuesto, se refiere al caso límite en el que tenemos un número "infinito" de experimentos. En realidad, estamos limitados a un número finito de datos experimentales y, en consecuencia, puede aparecer un inevitable error estadístico que en algunos casos puede llevar a valores de ángulos tangentes superiores a 1. Pero esto no tiene nada de aterrador ni de inusual. Al fin y al cabo, cuando obtengamos una estimación del ángulo, obtendremos por supuesto una estimación del error con el que se encuentra este valor, y el resultado "correcto" en su caso será así
tan(a)= 0,9 +-0,3.
Por lo tanto, el resultado tan = 1,1 no es una "previsión optimista", sino que indica una representación errónea del resultado. Simplemente hay que especificar los límites del rango posible del valor obtenido.
Sus temores son infundados: ¡teóricamente, esto no puede ocurrir!
La cuestión es que el rango de valores posibles que puede tomar la tangente de la pendiente de la recta en nuestro caso se limita a "cero" en un lado y "uno" en el otro, y no coincide con el rango de valores de la tangente regular. Juzgue usted mismo, la función es suave y define "no saber nada", esto corresponde a cero y "saber todo" a uno. No hay otra. No se puede saber más que "todo"... Lo dicho, por supuesto, se refiere al caso límite en el que tenemos un número "infinito" de experimentos. En realidad, estamos limitados a un número finito de datos experimentales y, en consecuencia, puede aparecer un inevitable error estadístico que en algunos casos puede llevar a valores de ángulos tangentes superiores a 1. Pero esto no tiene nada de aterrador ni de inusual. Al fin y al cabo, cuando obtengamos una estimación del ángulo, obtendremos por supuesto una estimación del error con el que se encuentra este valor, y el resultado "correcto" en su caso será así
tan(a)= 0,9 +-0,3.
Por lo tanto, el resultado tan = 1,1 no es una "previsión optimista", sino que indica una representación errónea del resultado, sólo hay que aclarar los límites del posible rango del valor obtenido.
No está muy claro cómo "aclarar simplemente los límites de la posible dispersión del valor obtenido". Existen reglas formales para construir una línea recta y estimar su pendiente,
el grado medio de confianza en la previsión.
Supongamos que tenemos una serie numérica {21;-5;12;23;-24} si la serie de previsión coincide plenamente con
con ella, entonces tan(a)=1, si nuestro sistema de superpredicción adivina exactamente la dirección, pero los valores
mientras que predice 2 veces más {42;-10;24;46,-48} entonces técnicamente tan(a)=2, con una predicción de
3 veces más que la realidad, el ángulo se escapará más allá de los 70 grados. Si estas previsiones
son un pequeño porcentaje del número total de previsiones y el resto son aleatorias, es decir, para
tan(a)=0, entonces el alfa medio será, por ejemplo, de 10 grados. Cómo tratar este valor,
¿se obtiene realmente sumando predicciones aleatorias e incorrectas?
Supongamos que hemos introducido una regla según la cual si la previsión supera el valor obtenido
entonces considera que es verdadera y marca y con el mismo valor que x. Pero entonces qué hacer si
¿se preveía que subiera 150 p. y de hecho subió 5 p.?
Además, el hecho de que el ángulo desde el fondo esté limitado a cero tampoco es cierto. Si existe un sistema de superantipredicción, es decir, que predice un valor futuro absolutamente exacto, pero de signo contrario, el ángulo sería de -45. Está claro que en este caso no es difícil invertir la dirección. Pero, ¿qué pasa si esas predicciones también están "manchadas" entre un gran número de predicciones aleatorias?
Aunque este sistema está lejos de estar completo, aún queda mucho trabajo por hacer, y cada día tengo más dudas de si lo completaré, o si sufrirá el mismo destino que muchos otros: morir antes de nacer. Como desarrollador sufro de una grave enfermedad, a medida que trabajo en el proyecto la experiencia crece, la comprensión de cómo se puede mejorar algo comienza a aparecer, una serie interminable de mejoras, a menudo se pasa el punto de no retorno, y para hacer cambios en lo que se ha hecho ya no es posible, es más fácil tirar todo y empezar de nuevo. Al igual que con este trabajo, desde hace tres semanas es cada vez más difícil resistir la tentación de tirar el sistema a la basura y empezar de nuevo. Aunque, por supuesto, es una pena por el tiempo y el esfuerzo que supone tirarlo a la basura, incluso tal y como está ahora, muestra buenos resultados. Pero venderlo de esta manera sería similar a vender una máquina de imprimir dinero por el precio del metal, el sistema no será valorado y será considerado como un simple indicador, aunque no tuve otra opción que elegir dos señales complementarias y conectar el Asesor Experto por 200 libras, y el costo se incrementa en órdenes de magnitud, aunque la configuración y las pruebas requerirán mucho tiempo, que no tengo y que no quiero hacer ahora por la impaciencia de comenzar un nuevo sistema.
Así que estoy en el limbo, y el futuro de este sistema es turbio. Espero haber respondido a la pregunta de por qué no he vaciado el mercado todavía.
Me haces reír......Creo que es hora de ponerse en práctica, de lo contrario la teoría no servirá de nada.......))))
sobre el ángulo de inclinación, intente hacer una serie de cierres y una serie del mismo número de valores, pero de cierres anteriores y obtendrá un ángulo de unos 45 grados. ¿Es una predicción?
No. Esto es una tontería.
¿Prevé un valor absoluto de precio o incrementos de precio? Si el valor absoluto, entonces todo es correcto - casi una predicción exacta (tan=1). Pero el problema es que lo que importa para el trading es el "movimiento" del precio después de abrir una posición, no su valor. En otras palabras, por ejemplo, para el caso "abierto-cerrado" en una barra, trace una serie de diferencias Cierre-Apertura y una serie del mismo número de valores, pero del Cierre-Apertura anterior y obtendrá un ángulo de aproximadamente cero grados.
Esta es la predicción.
No está muy claro cómo "sólo hay que especificar los límites de la posible variación del valor obtenido". Existen reglas formales para trazar una línea recta y estimar a partir de su ángulo de inclinación,
el grado medio de confianza en la predicción.
Conocido como. Si existe una ecuación de la línea de mínimos cuadrados trazada a través de la nube de pronóstico, se puede encontrar el error de cálculo de la tangente de la pendiente de esta línea. No puedo darte la fórmula de un vistazo, no la recuerdo. Tendré que buscarlo en los libros.
...si nuestro sistema de superprevisión adivina con precisión la dirección
predice 2 veces más {42;-10;24;46,-48} entonces técnicamente tan(a)=2, con una predicción
3 veces la realidad, el ángulo se escapará más allá de los 70 grados.
Esta variante, salvo que se invente, no puede realizarse de otra manera.
La cuestión es que durante la construcción del sistema de predicción nosotros, durante su adaptación (entrenamiento), debemos guiarnos por un determinado funcional, que podremos minimizar de una u otra manera. Por ejemplo, cada vez que resuelves en tu cabeza el problema de cómo cruzar una calle, minimizas el posible riesgo asociado al intenso tráfico que hay en ella. O, en otra situación, la longitud de la distancia recorrida. Estas son las posibles funcionalidades. Lo que nos interesa (aunque no siempre) es minimizar la distancia de un punto de previsión a su valor exacto (minimizar el error cuadrático medio). En este caso, tu ejemplo es absurdo, porque la predicción es 2 (dos) veces diferente de la realidad, y no importa, eso al alza. ¡Lo importante es que son 2 veces!
No hace falta inventarse un monstruo y luego devanarse los sesos sobre el posible mundo en el que podría existir.
P.D.
Encontró una fórmula para determinar el error de la tangente del ángulo de inclinación.
Supongamos que buscamos una aproximación por una función lineal Y=a+bx, entonces b=(<xy>-<x><y>)/(<x^2>-<x>^2) y a=<y>-b<x> Se trata, de hecho, de encontrar los coeficientes de regresión lineal a y b si se conoce el conjunto de predicciones del incremento esperado x[i] y el conjunto de incrementos reales y[i ]. Los corchetes triangulares denotan la media, que se determina mediante la fórmula:
<x>=1/n*SUMA(x[i]), donde i abarca valores de 1 a n, n es el número de puntos experimentales.
Entonces el error se define como:
delta=SQRT((SUM((y[i]-b*x[i]-a)^2))/(n-2)*SUM(x[i]^2-n<x>^2))
La expresión para la tangente del ángulo de inclinación, teniendo en cuenta lo anterior, toma la forma:
tan=b+/-delta
No. Esto es una tontería.
¿Prevé un valor absoluto de precio o incrementos de precio? Si el valor absoluto, entonces todo es correcto - casi una predicción exacta (tan=1). Pero el problema es que lo que importa para el comercio es el "movimiento" del precio después de abrir una posición, no su valor. En otras palabras, por ejemplo, para el caso "abierto-cerrado" en una barra, trace una serie de diferencias Cierre-Apertura y una serie del mismo número de valores, pero del Cierre-Apertura anterior, y obtendrá un ángulo de aproximadamente cero grados.
Esta es la predicción.
Se conoce como. Si se tiene la ecuación de la recta de mínimos cuadrados que pasa por la nube de previsión, se puede hallar el error al calcular la tangente de la pendiente de la recta. No puedo darte la fórmula de un vistazo, no la recuerdo. Tendré que buscarlo en los libros.Y esto es un pensamiento.