Todo está mal, amigos. - página 7

[Avals]

Prival писал(а) >>

ir más allá de los 3 RMSE es una señal de un mal sistema o un sistema moribundo si apareció a la derecha.

Estoy de acuerdo, sólo que depende del tamaño de la ventana en la que se cuenta el RMS.y la media. Si se toman todos los datos y se exige que la renta variable fluctúe en un canal fijo y=ax+b con una anchura de 3SCO, esto equivale a suponer memoria en las operaciones sucesivas, es decir, autocorrelación y volver a esa línea recta. Si asumimos que las operaciones son independientes, entonces es correcto asumir 3SCO a partir del último valor, y prácticamente lo que importa es el tamaño de la ventana de recálculo de MO y RMS. De hecho, el período de las bandas de Bollinger.

[Sceptic Philozoff]

Neutron писал(а) >>

La comparación de la equidad obtenida para un instrumento (línea roja) y para la cartera formada por 100 instrumentos (línea azul) y 10 instrumentos (línea derecha) tiene el siguiente aspecto:

Hay que reconocer que la distribución inicial no gaussiana de los incrementos de la curva de balance de TC no perjudica en absoluto la calidad de la diversificación de la cartera.

Esto es muy fuerte, gracias, Neutron. Por cierto, incluso 10 instrumentos son suficientes: la curva es bastante decente.

Pero esta, por supuesto, no es la única manera de construir una cartera.

P.D.

Sólo se impone un requisito estricto sobre la independencia de las transacciones para los instrumentos incluidos en la cartera.

Bueno, tal vez la no correlación sea suficiente.