Todo está mal, amigos. - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No me importa. Mejor un pequeño beneficio que una gran pérdida -)
Es una ilusión...
¿Alguien sabe dónde leer cómo cubrirse adecuadamente en el mercado de divisas/mercancías? En realidad, me interesa saber con qué activo cubrirse.
Obviamente, hay que cubrir los pares altamente correlacionados.
No es aconsejable cubrir en diferentes direcciones el mismo par.
Obviamente, hay que cubrir los pares altamente correlacionados.
No se recomienda hacer coberturas en diferentes direcciones en el mismo par.
Um... Sin embargo, existe una contradicción: si hay que elegir pares fuertemente correlacionados, entonces el par consigo mismo tiene la correlación más fuerte - hierro 100%.
¿Se pueden encontrar pares con correlaciones separadas por el tiempo: donde el comportamiento de un par "refleja" el del otro, pero con un retraso de al menos un par de horas, y entonces mirando el par "líder" se pueden alcanzar sus movimientos en el "rezagado". Ilusión, por supuesto, pero tan tentadora :) Me pregunto si alguien lo ha probado.
Um... Sin embargo, hay una contradicción: si es necesario elegir pares fuertemente correlacionados - entonces la correlación más fuerte es en un par consigo mismo - hierro 100%.
Pero puede que encontremos pares correlacionados diferentes en el tiempo: el comportamiento de un par se "refleja" en el otro con un retraso de al menos dos horas, y luego observando el par "líder" uno puede ponerse al día con sus movimientos en el par "rezagado". Ilusión, por supuesto, pero tan tentadora :) Me pregunto si alguien lo ha probado.
Si se tiene una TS rentable, la asignación de capital a varios instrumentos permite aumentar la rentabilidad total, porque los riesgos disminuyen como la raíz del número de instrumentos en la cartera, y la rentabilidad aumenta (hasta cierto momento) linealmente con la capitalización de la posición total.
En cuanto al "reflejo de los instrumentos con un retraso de varias horas", he estudiado este problema durante algún tiempo con bastante detalle. Resultó que el mercado alinea las perturbaciones locales entre los instrumentos a un ritmo hasta el siguiente tick. En otras palabras, si hubo un salto notable en el precio en cualquiera de los símbolos correlacionados, aparecerá en el siguiente tick en el par espejo, es decir, es irreal obtener ganancias.
Incluso fui más allá en esta dirección. Se sabe que la relación de EUR/JPY y GBP/JPY es el tipo de cambio actual EUR/GBP, puede comprobarlo. Así, los pares EUR/JPY y GBP/JPY cotizan a un ritmo diez veces más rápido que el par EUR/GBP... ¿lo entiendes? Escribí un indicador que entre los ticks del EUR/GBP (que llegan a una velocidad de 1 - 2 ticks/minuto) conseguía mostrar el nuevo precio del tick esperado del EUR/GBP ¡diez veces!
Pero no he podido sacar nada en claro, por la sencilla razón de que el CC, en cuanto el indicador ha pronosticado un avance notable de la cotización, ¡ha cotizado inmediatamente el EUR/GBP! No había tiempo para abrir la posición.
Um... Sin embargo, hay una contradicción: si hay que elegir pares fuertemente correlacionados, el par consigo mismo es el que tiene la mayor correlación, un 100% de hierro.
No hay contradicción.
¿Cómo sugiere que una empresa de corretaje pueda enviar ese par de órdenes al interbancario?
Está claro que con nuestros volúmenes de negocio no estamos hablando del interbancario, pero tarde o temprano se planteará esta cuestión.
No hay ninguna contradicción.
¿Cómo propone que una empresa de corretaje pueda enviar ese par de órdenes en diferentes direcciones al mercado interbancario?
Está claro que con nuestro volumen de negocio no estamos hablando del interbancario, pero tarde o temprano se planteará esta cuestión.
Hmm... ¿Cómo? De la forma habitual: la diferencia de compra + venta).
Y sólo si hay un beneficio que pagar.
En el caso de la postura asimétrica dominante en las pérdidas no tiene sentido...
*
Y, en general, el "tema bloqueado" es bastante divertido a la hora de determinar su necesidad y utilidad.
El tema suele ser discutido por los expertos que... no tienen ni idea de loca...
Porque ni en sus plataformas ni en sus mentes está previsto... :)))
*
Teorizan la posibilidad de "amar" ;) a dos mujeres al mismo tiempo,
pero no pueden imaginarlo en la práctica... :)))
Por turnos (compra-venta) ¡SÍ! pero no al mismo tiempo...
Ahí es donde entran: no son recomendables.
*
Permítame hacerle una pregunta: ¿a quién no se le recomienda?
;)
*
Interbank ya significa banco, entidad jurídica
Creo que con semejante rotación la táctica será diferente,
y se supone que el número de comerciantes que han alcanzado tal volumen de negocio es bastante modesto...
Si se dispone de una ST rentable, la asignación de capital a varios instrumentos permite aumentar la rentabilidad total, ya que el riesgo disminuye como la raíz del número de instrumentos de la cartera, y la rentabilidad aumenta (hasta cierto punto) linealmente con la capitalización de la posición total.
El equipo de Dukascopy ha desarrollado una estrategia automatizada única que se beneficia de su acceso privilegiado a la información del mercado y a la tecnología líder en el mundo. Dukascopy ofrece al cliente la oportunidad de beneficiarse de su capacidad de analizar y actuar unos milisegundos más rápido que cualquier otro participante del mercado.
http://www.dukascopy.com/swiss/russian/management/funds/agressive/ - Trabaja sin parar ))))
¿Puedo tener un poco más de detalle? El principio no está claro.
Supongamos, para mayor claridad, que tenemos una TS rentable y varios instrumentos no correlacionados, cuyos rendimientos son iguales. Consideremos el caso de un solo instrumento. La curva de ingresos (RC) puede representarse como una línea recta trazada a través de ella mediante el método de los mínimos cuadrados. Entonces los ingresos de la ST son proporcionales a la tangente de la pendiente de la línea recta y los riesgos son proporcionales al valor adimensional igual a la relación entre la desviación estándar de los puntos QD de esta línea recta y la cantidad de capital invertido en este instrumento. Supongamos que, según el MM elegido, el nivel de riesgo del R% es aceptable para nosotros.
Ahora dividamos nuestro capital negociado en un instrumento en n partes iguales por el número de todos los instrumentos. Entonces la rentabilidad de cada instrumento disminuirá n veces, los riesgos seguirán siendo los mismos y no estarán correlacionados entre sí. Para una cartera de este tipo, el rendimiento total será aditivo e igual al rendimiento de la capitalización de una sola posición, y las desviaciones estándar de QD para cada instrumento se sumarán como variables aleatorias, y en primera aproximación igual a la raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados, lo que para el riesgo agregado dará la estimación R%/SQRT(n) (véase la definición de riesgo anterior). Pero, según el MM adoptado, podemos asumir riesgos de al menos R%, lo que nos permite aumentar la capitalización de la cartera por encima del SQRT(n) original. La rentabilidad, a su vez, es proporcional a la capitalización de la posición (en una primera aproximación), por lo que se puede argumentar que al dividir el capital entre n instrumentos no correlacionados aumentamos la rentabilidad de la posición agregada como la raíz de n veces, sin aumentar el riesgo. Esto es lo que he dicho en mi post anterior.
Por supuesto, todo lo dicho es cierto sólo para el caso en que los instrumentos sean independientes y la primera diferencia de la curva de equilibrio tenga una distribución normal. Para cada caso, hay que analizarlo individualmente y es probable que el crecimiento de la rentabilidad total de la posición sea más débil que SQRT(n).
En general, es interesante la respuesta a la pregunta de la capitalización óptima de una posición abierta que permita maximizar la rentabilidad para una determinada capacidad de predicción del algoritmo subyacente a la ST. De hecho, tanto losvalores más pequeños como los más grandes de las apuestas disminuyen el beneficio. Además, una apuesta demasiado arriesgada puede llevar a una pérdida en cualquier capacidad de predicción. En el artículo "Neurocomputing" de Ezhiev y Shumsky se da la fórmula que permite encontrar la cuota óptima de capitalización, si se conoce el porcentaje de movimientos exitosos del precio y la distribución de la densidad de probabilidad para los incrementos de la curva de balance de TS:
%K=2p<|x|>^2/<x^2>, donde p es la proporción de direcciones de CT adivinadas correctamente que supera el 50/50 "aleatorio".
Para una distribución normal <|x|>^2/<x^2>=0,8, en otros casos hay que contar individualmente.
Por supuesto, esto sólo es cierto si los instrumentos son independientes y la primera diferencia de la curva de balance se distribuye normalmente.
Para mí, personalmente, es como un modelo de caballo esférico en el vacío: condiciones ideales que no se observan en la realidad. ¿Puedo tener un ejemplo de instrumentos independientes?