Grial. El rompecabezas es un tema interesante. - página 13
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Cuando abrí la sucursal coloqué una demo de 10 divisas para una orden inicial de 0,1. El resultado en 3 días +3400 dólares. Y si sólo también un punto de entrada....
Todo el informe es simplemente enorme y no se adjunta. El DC es Alpari.
Resumen:
Necesito insertar un buen indicador de tendencia, preferiblemente largo y corto, que dé buenos puntos de entrada (apertura de posición) y salida (cierre de posición).
¿Quién tiene pensamientos? ¿QUIÉN PUEDE RESOLVER ESTE ROMPECABEZAS?
El cierre de posiciones en los pares de divisas para H4 es efectivamente filtrado por el macd durante años, y un poco menos efectivo en H1 y D1. En forma pura es un "sinker", pero si se abre un poro temporal (para H4 es H1) la misma amapola puede comprobarse a sí misma, y entonces el número de comprobaciones correctas supera con seguridad el 50%.cómo comprobarlo. Si la línea de la señal gráficamente está lista para cruzar el punto pequeño (ecuador de la principal (mayor que cero o menos)) antes del tiempo de la siguiente vela principal (H4), entonces la señal es correcta en el marco de tiempo superior (4H para 1H), Pero si un mcd en un marco de tiempo inferior no tiene como objetivo gráfico cruzar la línea de señal mcd de un smacd antes del final de la vida de una vela en el marco de tiempo superior - una señal mcd, aplicada en un marco de tiempo más antiguo, tiene (estadísticamente) más de un 50-70% de probabilidades de ser falsa. SIN EMBARGO, este método es cierto no cada 12 meses naturales en una fila, y hay fallos, sin contar el hecho de que el concepto está a punto de cruzar se determina visualmente, y en la programación genera los fallos originales (individuales para esta apuesta) estadísticamente, esta comprobación aumenta la precisión de la señal mcd en H4 sobre un cambio en la tendencia (la necesidad de cerrar las tasas) de 50% a 70%, y para los períodos individuales, pares, marcos de tiempo, incluso más de 70%. Lo he comprobado con un robot de trading. Para mí he decidido que los fallos originales, aunque la mitad de ellos estén en el + es peor que el takeprofit. Creo que si la base de tus mts así como el concepto de -<cruzar la línea de señal mcd por la línea de smqd> pura lógica sin números duros como desde,, hasta,,.... Entonces ese punto de salida puede ser útil en plazos largos. por ejemplo, libra/dólares 2010,02,02 12,00 para H4, parece un cambio de macd en la tendencia.... Después de un tiempo, un mod en H1 ha cruzado la señal uno a través de sma, y luego la tendencia en H4 ha cambiado (los cuerpos de las velas estaban caminando en un corredor de 650 puntos de ancho, y luego se fueron al mismo corredor pero en el otro piso). Pero los fallos ocurren aquí y la mayoría de las veces se deben a que el macd principal puede ser mayor/menor que la sma en diferentes marcos temporales y así sucesivamente.
cerrar una posición en pares de divisas para H4 es efectivamente filtrado por el macd durante años, y un poco menos eficaz en H1 y D1. la siguiente manera. cualquier macd (bueno... 12,26,9 - rápido, lento, inteligente macd) cuando la línea principal macd comienza a descender gradualmente (cada 4 horas) a la señal y luego permanecer por debajo de ella es una señal clásica de que la tendencia está cambiando. En forma pura es un plivador, pero si se abre un poro de tiempo (para n4 es n1) el mismo mcd puede comprobarse a sí mismo y aquí el número de comprobaciones correctas pasa con seguridad del 50%.cómo comprobarlo. Si la línea de la señal gráficamente está lista para cruzar el punto pequeño (ecuador de la principal (mayor que cero o menos)) antes del tiempo de la siguiente vela principal (H4), entonces la señal es correcta en el marco de tiempo superior (4H para 1H), Pero si un mcd en un marco de tiempo inferior no tiene como objetivo gráfico cruzar la línea de señal mcd de un smacd antes del final de la vida de una vela en el marco de tiempo superior - una señal mcd, aplicada en un marco de tiempo más antiguo, tiene (estadísticamente) más de un 50-70% de probabilidades de ser falsa. SIN EMBARGO, este método es cierto no cada 12 meses naturales en una fila, y hay fallos, sin contar el hecho de que el concepto está a punto de cruzar se determina visualmente, y en la programación genera los fallos originales (individuales para esta apuesta) estadísticamente, esta comprobación aumenta la precisión de la señal mcd en H4 sobre un cambio de tendencia (la necesidad de cerrar las tasas) de 50% a 70%, y para ciertos períodos, pares, marcos de tiempo, incluso más de 70%. Lo he comprobado con un robot de trading. Para mí he decidido que los fallos originales, aunque la mitad de ellos estén en el + es peor que el takeprofit. Creo que si la base de tus mts así como el concepto de -<cruzar la línea de señal mcd por la línea de smqd> pura lógica sin números duros como desde,, hasta,,.... Entonces ese punto de salida puede ser útil en plazos largos. por ejemplo, libra/dólares 2010,02,02 12,00 para H4, parece un cambio de macd en la tendencia.... Después de un tiempo, un mod en H1 ha cruzado la señal uno a través de sma, y luego la tendencia en H4 ha cambiado (los cuerpos de las velas estaban caminando en un corredor de 650 puntos de ancho, y luego se fueron al mismo corredor pero en el otro piso). Pero aquí hay fallos y la mayoría de las veces se deben a que el macd principal puede estar más alto/bajo que la sma en diferentes marcos temporales, etc.