un proceso completamente aleatorio y FOREX. - página 6
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En realidad quería decir lo siguiente, supongo que k es el número de ciclos:
i1 = fix(rand*N)+1
k=fijo(rand*100000)+1
para j=1:1:k
rand;
Finalizar
i2 = fix(rand*N)+1
c=r(i1);
r(i1)=r(i2);
r(i2)=c;
fin;
Sólo para estar seguros, otra versión.
cerrar todo;
N=1000;
r=NORMRND(0,0.0077,1,N);
r1=r;
para i=1:1:10000
i1 = fix(rand*N)+1
para j=1:1:fix(rand*100000)+1;
rand;
fin
i2 = fix(rand*N)+1
c=r(i1);
r(i1)=r(i2);
r(i2)=c;
fin;
figura;
%r=r-05;
for i=2:1:length(r)
r(i)=r(i)+r(i-1);
r1(i)=r1(i)+r1(i-1);
end
grid on;
plot(r);
figure;
plot(r1)
Eso es todo. No hay nada que añadir.
El ruido térmico es un buen ruido!!
Creo que sí.
Vamos a tomarlo desde la tarjeta de sonido.
coolEdit + Matlab
hacer una grabación mono 32float. y no hay nada allí.
grabamos silencio, pero de hecho el espectro no es cero. -97dB. Muy tranquilo
acerquemos el zoom y consigamos
Guardar en wav.
veamos la distribución densa en Matlab
distribución normal. Pero es suave =). por supuesto 1755129 informes.
y ahora. lo principal
resumir con el mismo programa de la primera página. ya es bueno. sólo los picos son fuertes.
barajar para el gráfico de abajo. Esto no es lo que parece el forex.
Ahora para deshacernos de los saltos asociados ( fuertes valores atípicos creo que no de naturaleza térmica ) tomemos la derivada y contemos de nuevo el ruido aditivo.
Aunque no es muy justo.
Obtenemos lo que queríamos al principio. ruido aditivo total = 0 - blanco.
Si hacemos una re-parada como la anterior.
obtenemos lo mismo. probablemente en el límite de n re-paradas-> infinito.
No entiendo muy bien qué significa esta frase. ¿Qué más es una neurona lineal? Una neurona es un sumador y una función de inicialización, pero ¿un qué lineal? Añade ruido blanco-> y obtienes una neurona??? Eso es una tontería.
lo siento. correcto.
sobre la neurona y la ecuación de regresión lineal
no hay que confundirlas, pero son muy similares. observe que el 1er orden. cuando no hay términos por encima de y(i)^1.
neurona lineal es donde la función de activación es f(x)=a*x;
suma ponderada.
x=w1*x1+w2+x2....+...wn*xn;
Ecuación de regresión de primer orden
y(n+1)=a0+a1*y(n)+a1*y(n-1) .... a(m-1)*y(n-m)+e(n)
e(n) - ruido con parámetros especificados de m.o. y dispersión.
muchos modelos de previsión se construyen de esta manera.
así.
y(n+1)=a0*y(n)+a1*y(n-1)+s0*e(n)+s1*e(n-1)
donde e con parámetros de dispersión y mo. y generado por el ordenador. maldita sea. =)
red neuronal debido a la redundancia de las conexiones no es tan sensible al ruido.
en algunos casos la red neuronal puede funcionar mejor que AR.
¿Ha utilizado Grasn AR?
el punto es diferente.
Si usted grash entender todo acerca de los procesos aleatorios y decir que alguien está tomando una mierda.
tratar de construir líneas de soporte y resistencia en el gráfico de abajo para PI, todo va a ser muy convincente =))))
muéstrame en este gráfico el comportamiento no natural para el mercado. entonces será un argumento. excepto que se fue a "-".
puedo generar datos para 20 años por delante utilizando PI. =).
con respecto a Pi es un número irracional. Los números decimales forman una secuencia pseudo-aleatoria.
tendrás la misma idea. ver la imagen de abajo.
Histograma.
datos de hasta 1700000 dígitos.
las cifras que observo en todas estas secuencias pseudoaleatorias son muy parecidas a las del mercado real.
he decidido compartir esta información. puede que no sea nueva para mucha gente.
para mí es más que sorprendente. las cifras son tan parecidas.
entiéndanme bien, pero pensaba que el FIBO es fundamental.
Inicialmente, sólo decidí comparar los patrones que encontré en el mercado. después de conseguirlos y comparar
con diferentes secciones de la historia, decidí, comparar con un pseudo-mercado (ese es un buen nombre).
Decidí ver hasta qué punto los patrones están presentes en el ruido. No decidí empezar a operar o encajar con GA, sino mirar en
lo que había desenterrado.
Bueno, los gráficos resultan ser similares, por el amor de Dios. =))))
Conclusiones:
1. El proceso aleatorio absoluto (ruido blanco) no se parece a FOREX.
2. El proceso de números pseudoaleatorios es similar al de FOREX.
3. A pesar de todo, la pregunta de dónde viene tal parodia del mercado real está abierta?
1. El proceso aleatorio absoluto (ruido blanco) no es realmente como el FOREX.
2. El proceso de números pseudoaleatorios es similar al de FOREX.
3. A pesar de todo, la cuestión es cómo se abre una parodia del mercado real...
2 и 3. ¿Los malvados creadores de mercado utilizan GSH para disfrazar sus intenciones? :).
Por cierto, yo, todavía no he conseguido ninguna prueba objetiva de que los ratios de Fibo funcionen en el mercado. No es que sea mi objetivo, pero para cada nuevo método de marcado automático hago una comprobación y no veo ningún Fibs.
recibido desde la entrada de línea abierta de un sistema de audio digital
no resta mérito al trabajo, ya que los transistores especiales de ruido de Motorola no están al alcance de todos,
y los palacios de los pioneros y escolares soviéticos ya no se financian.
2. El documento revela una circunstancia paradójica: una permutación aleatoria
en una muestra estocástica es equivalente a una transformación integral.
En consecuencia, la demandante no se molestó en explicar por qué se produce la integración,
y, por tanto, no sabemos con qué fórmula. Sin embargo, esto tampoco resta méritos al documento.
3.El principal mérito del material científico en cuestión es que el honorable DeVille ha refutado
X. un montón (léase: x-toneladas) de corifeos y sus libros sobre el mercado aleatorio, y les creímos.
a D.Will
Poca gente entiende realmente los procesos aleatorios, por eso son aleatorios :o)))))). Pero esa no es la cuestión. Por ejemplo, el comportamiento de las partículas elementales en los campos magnéticos es exactamente igual al de las citas. Los gráficos son simplemente indistinguibles, además no necesitas "mover" nada, el modelo como tal está ahí. Los operadores solían llevar estos gráficos y gritaban que ahora podemos predecirlo todo. ¿Y qué pasa con los físicos? ¿Crees que estos "estúpidos" físicos se pusieron a construir niveles de soporte y resistencia y a calcular los niveles de "Fibo" para analizar el comportamiento de sus partículas elementales? :о))))
Estáis desvariando porque vuestros cálculos son muy similares a las cotizaciones reales. Vuelve a leer tus posts, nadie lo niega. Sólo preguntaba, son similares - ¿y qué? Usted contestó: "así de fácil".
PD: Por tercera vez que escribo que los modelos AR funcionan en este tipo de BPs, no voy a escribir más al respecto.
El efecto detectado de ordenar la estructura del ruido mediante permutaciones aleatorias,
es decir, la reducción de la medida de desorden del ruido bajo cualquier influencia predeterminada (aún por demostrar))
es fundamental, a la par que la reacción química de Belousvois,
La obra de I. Prigozhin, ganadora del Premio Nobel, "Order out of Chaos",
En resumen, querido DeVille, le aconsejo que publique científicamente.
A D.Will
Escribí que la información no es nueva en absoluto. Si el término "p.aleatorio" significa "completamente aleatorio", entonces relea cuidadosamente lo que ha escrito. No son secuencias completamente aleatorias en absoluto, no pueden ser completamente aleatorias por definición.
Sin duda, daré mi opinión:
El efecto detectado de ordenar la estructura del ruido con permutaciones aleatorias,
es decir, la reducción de la medida del desorden acústico bajo cualquier influencia predeterminada (aún por demostrar))
es fundamental, a la par que la reacción química de Belousvois,
La obra de I. Prigozhin, galardonada con el Premio Nobel, Order out of Chaos (etc.),
En resumen, querido DeVille, le aconsejo que publique científicamente.
Estoy de acuerdo con mi colega: publica y me voy a por palomitas. :о)))