Construcción de un sistema de comercio mediante filtros digitales de paso bajo

Roman Kramar 2008.02.27 11:16 #141

No, puedes dejar de pensar en el trabajo por un tiempo. Aquí hay algo de comida en forma de un experimento simple, pero muy divertido:

1) Generamos una muestra de 10.000 valores que obedecen a la ley de la distribución normal en el rango [-1;1].
2) Considere esta muestra como una serie
3) Reconstruir la serie de precios integrando la serie de rendimientos
4) Traza el gráfico:

Y ahora llamemos a los "expertos elióticos" de una rama vecina y puedes estar seguro de que argumentarán con madurez que vemos un patrón clásico de 5 ondas seguido de una corrección compuesta creciente X-Y-Z.

Ahora la pregunta es, si el resultado es totalmente consistente con la ley de la onda de Elliot (tratar de escoger en él o encontrar diferencias fundamentales de lo que observamos en los gráficos de divisas), ¿cómo no es adecuado como un sintético para probar TS?

Así de complicado parece, pero muy sencillo al mismo tiempo :)

Indicador de zigzag y Regresión Bayesiana - ¿Alguien El sistema perfecto de

Sceptic Philozoff 2008.02.27 11:23 #142

La etapa en la que pensaba ingenuamente que los rendimientos se distribuyen según la ley normal hace tiempo que se ha superado, gracias a Rosh. Y Prival hace poco, hace una o dos páginas, colgó una imagen que demuestra que aquí no rige la distribución normal. Las matemáticas son más complicadas en este caso, con colas gordas y un pico más agudo en el centro de la distribución.

Aprendizaje automático en el ¿Cómo puedo diferenciar un El cien por cien

Dmitry Fedoseev 2008.02.27 11:24 #143

bstone:
Y ahora llamemos a los "elliotniks" de la siguiente rama y podéis estar seguros de que echarán espuma por la boca y demostrarán que estamos ante una clásica onda 5, seguida de una corrección compuesta en desarrollo X-Y-Z.

¿Qué es entonces?

Prival 2008.02.27 11:25 #144

Mathemat:

La etapa en la que pensaba ingenuamente que los rendimientos se distribuyen según la ley normal hace tiempo que se ha superado, gracias a Rosh. Y Prival hace poco, hace una o dos páginas, colgó una imagen que demuestra que aquí no rige la distribución normal. Aquí hay matemáticas más complicadas.

No sólo hay una imagen, hay una prueba matemática rigurosa.

Roman Kramar 2008.02.27 11:32 #145

Mathemat, basta de diferencias de letras. He mostrado un ejemplo sencillo, utilizando una distribución normal. Si no estás contento con la distribución normal, entonces sigue adelante y transfórmala a lo que quieras. Hay métodos disponibles. La cantidad de datos permite hacerlo con suficiente precisión.

una estrategia de negociación Haciendo un sistema de Calendario económico

Roman Kramar 2008.02.27 11:34 #146

Integer:

bstone:
Ahora llamemos a los "elióticos" del siguiente hilo y tened por seguro que echarán espuma por la boca para demostraros que estamos ante una clásica onda 5, seguida de una corrección compuesta X-Y-Z en desarrollo.

¿Qué es entonces?

Esa es una muy buena pregunta. Si usted tiene una idea de la Ley de las Ondas de Elliott, entonces debe saber que Elliott se basó en la psicología del mercado (es decir, las etapas de confianza, la duda, el miedo de los inversores). Pero he aquí una pregunta interesante: ¿de dónde salió la psicología humana, con todas sus sutilezas, en la tonta distribución normal de los números aleatorios? :)

EURUSD - Tendencias, previsiones Análisis técnico - ¿Una [Archivo c 17.03.2008] Humor

Sceptic Philozoff 2008.02.27 11:50 #147

Roman, de acuerdo, te mostraré que esto no es sólo una excusa, sino una diferencia real.

¿A qué equivale sigma en su generación? Ahora tómelo y vea cuántos valores de su serie difieren del centro (cero) en más de cinco (!!!) sigmas módulo. ¿Cuántos? Según la ley de Gauss, 10000 * 0,0000006 < 0,01. Es decir, la probabilidad de encontrar al menos una desviación de este tipo es muy pequeña (son las colas finas). Al mismo tiempo, los datos reales contendrán unas 20 muestras de este tipo entre 10 mil (ya lo he comprobado).

Pruebas de intuición Beneficio de un rango Axiomas del comercio. El

Roman Kramar 2008.02.27 11:59 #148

Mathemat, me has vuelto a malinterpretar. Mi postura es que si tomara una distribución normal simple (horrible, con colas finas, sin términos muestrales anómalos, etc.) y obtuviera una muestra visualmente muy similar a la serie de precios real, entonces si se toma una muestra de 10.000 elementos que obedezcan a la distribución real con una precisión determinada, el resultado es mucho más fiable (tanto como se necesite). Aunque no veremos ninguna diferencia visual.

Haz un histograma de la distribución real y utilízalo para generar artificialmente (numéricamente) la misma distribución a partir de una uniforme, como hacen en los libros de texto para la distribución normal. Y luego repite mi ejemplo tantas veces como quieras para conseguir los sintéticos que necesitas.

Ahora debería estar bastante claro.

¡¡¡Es imposible ganar dinero De la teoría a Bernoulli, teorema de Moab-Laplace;

Prival 2008.02.27 12:09 #149

bstone

Creo que el problema es que es teóricamente imposible ganar dinero con las series que has generado

Roman Kramar 2008.02.27 12:11 #150

Prival:

bstone

Me parece que el problema es que es teóricamente imposible ganar dinero con sus series generadas

No mire la serie generada, sino la "serie de precios", que se obtiene integrando la serie generada. ¿Se podía ganar dinero con ello? Creo que sí :)

Construcción de un sistema de comercio mediante filtros digitales de paso bajo - página 15