Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 51
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No conozco ningún proceso "estacionario" en matemáticas. Hay procesos estacionarios en ejecución. ¿Qué tiene esto que ver con una serie de precios de ticks que se genera por la actividad deliberada de un grupo de personas dispares que miran un gráfico y toman decisiones basadas en una función objetivo que les comunican sus superiores? ¿Qué tiene que ver esto con la aleatoriedad o el azar estacionario? ¿Qué tiene que ver esta estacionariedad aleatoria con nuestros conocidos ciclos, en los que la ciclicidad no existe ni puede existir, porque ya no será un proceso aleatorio? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
¿Se refiere al periodo completo, es decir, 2*pi como cíclico?
Es débilmente estacionaria, es ampliamente estacionaria, es simplemente estacionaria. >> ¿así?
No, no es "lo mismo": https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process. Y para AlexEro, ¿por qué no lo buscas si te da pereza buscarlo en Google?
No conozco procesos "estacionarios" en matemáticas. Hay procesos estacionarios en ejecución. ¿Qué tiene esto que ver con una serie de precios de ticks que se genera por la actividad significativa de un grupo de personas dispares que miran un gráfico y toman decisiones basadas en una función objetivo que les comunican sus superiores? ¿Qué tiene que ver esto con la aleatoriedad o el azar estacionario?
Mientras que una multitud de lemmings dispares "tomando decisiones" crea colectivamente un proceso aleatorio que está modelado por leyes matemáticas/estadísticas/probabilísticas. El comportamiento humano se ha modelado matemáticamente desde hace tiempo en muchos ámbitos de la actividad humana, y las finanzas son uno de ellos.
Mientras que una multitud de lemmings dispares "tomando decisiones" crea colectivamente un proceso aleatorio que está modelado por leyes matemáticas/estadísticas/probabilísticas. El comportamiento humano se ha modelado matemáticamente desde hace tiempo en muchos ámbitos de la actividad humana, y las finanzas son uno de ellos.
Esto es una tontería que no está en ningún libro científico: que un proceso aleatorio (que puede soportar una prueba de aleatoriedad, bueno al menos por DieHard o el paquete NIST de nuevo cuño) sea generado por seres vivos. Esto es sólo una invención suya, que no sólo no puede demostrar, sino que ni siquiera puede demostrar. Así que déjate de tonterías pseudocientíficas.
Ocurre lo contrario -ya se ha mencionado y referenciado aquí- Slutsky ha demostrado (pero no estrictamente) que un conjunto de variables aleatorias PUEDE, a veces, generar un proceso, que siendo suavizado por una media deslizante, es similar a una serie temporal de un proceso vivo (por ejemplo, económico).
De hecho... ¿Y dónde está ese libro?
Adjunto. Peters. Caos y orden en los mercados de capitales. Mucho en el dominio público. Uno podría no adoptar una postura tan dura sobre la aleatoriedad de las cotizaciones, la señal, el ruido, si no fuera por los diversos Markovitz que hay por ahí, gestionando la rentabilidad y el riesgo, con el objetivo de engañar a los inversores en los fondos de inversión.
Es un disparate, que no se puede encontrar en ningún libro científico, que un proceso aleatorio (que puede soportar una prueba de aleatoriedad, al menos por DieHard o el paquete NIST de nuevo cuño) pueda ser generado por seres vivos. Esto es sólo una invención suya, que no sólo no puede demostrar, sino que ni siquiera puede demostrar. Así que déjate de tonterías pseudocientíficas.
Ocurre lo contrario -ya se ha mencionado y referenciado aquí- Slutsky demuestra (pero no está estrictamente probado) que un conjunto de variables aleatorias PUEDE, a veces, generar un proceso, que siendo suavizado por una media móvil, es similar a una serie temporal de un proceso vivo (por ejemplo, económico).
Teoría del servicio de masas. Cada pasajero del metro llega al metro de forma aleatoria e independiente. Para este flujo aleatorio es posible calcular tanto la longitud de la cola como el tiempo de espera con bastante precisión. Pero esto es sólo cuestión de hablar.
Como se ha demostrado en varios trabajos, los mercados de capitales son sistemas dinámicos no lineales con retroalimentación (una memoria de unos 40 meses). La mayoría de los académicos, y sobre todo los premios Nobel, sostienen que un modelo de mercado tan preciso es innecesario, y que puede limitarse al modelo conocido como hipótesis del mercado eficiente. ¿Qué hay que discutir aquí? ¿Quién se ha caído de qué roble? Cualquier debate constructivo presupone que se tengan en cuenta las opiniones y los enfoques existentes. De lo contrario, es un error.
Es un disparate, que no se puede encontrar en ningún libro científico, que un proceso aleatorio (que puede soportar una prueba de aleatoriedad, al menos por DieHard o el paquete NIST de nuevo cuño) pueda ser generado por seres vivos. Esto es sólo una invención suya, que no sólo no puede demostrar, sino que ni siquiera puede demostrar. Así que déjate de tonterías pseudocientíficas.
¿De verdad eres tan... ¿avanzada y con conocimientos teóricos? ¿O sólo estás fingiendo tan hábilmente...?
Este es un ejemplo - https://en.wikipedia.org/wiki/Econometrics
Todo ello basado en procesos aleatorios, probabilidades y estadísticas. Espero que no haya duda de que la economía es el resultado de los seres vivos ("tomar decisiones basadas en la función objetivo...").
Teoría del servicio de masas. Cada pasajero del metro llega al metro de forma aleatoria e independiente. Para este flujo aleatorio, es posible calcular con bastante precisión tanto la longitud de las colas como los tiempos de espera. Pero esto es sólo cuestión de hablar.
Como se ha demostrado en varios trabajos, los mercados de capitales son sistemas dinámicos no lineales con retroalimentación (una memoria de unos 40 meses). La mayoría de los académicos, y sobre todo los premios Nobel, sostienen que un modelo de mercado tan preciso es innecesario, y que puede limitarse al modelo conocido como hipótesis del mercado eficiente. ¿Qué hay que discutir aquí? ¿Quién se ha caído de qué roble? Cualquier debate constructivo presupone que se tengan en cuenta las opiniones y los enfoques existentes. De lo contrario, sólo se inundará.
Véase aquí sobre el mercado adaptativo: http://web.mit.edu/alo/www/Papers/JPM2004.pdf
"...un nuevo marco que concilia la eficiencia del mercado con las alternativas de comportamiento aplicando los principios de
evolución competencia, adaptación y selección natural a las interacciones financieras"
No, no "eso": https://en.wikipedia.org/wiki/Stationary_process. Y para AlexEro, ¿por qué no ves si te da pereza buscar en Google?
En matemáticas financieras, "es lo mismo". Personalmente nunca he visto a nadie molestarse por la estacionariedad fuerte, si el proceso se acerca convencionalmente a la estacionariedad débil, entonces es una bendición. Por lo tanto, cuando se dice estacionario se suele hablar de estacionariedad débil.
"...un nuevo marco que concilia la eficiencia del mercado con las alternativas de comportamiento aplicando los principios de
evolución competencia, adaptación y selección natural a las interacciones financieras"
¡Hay una letra en esa palabra! Se llama el Modelo de Precio de los Activos del Comportamiento. Construido sobre las inconsistencias del CAPM. Es decir, en cuanto encuentran una discrepancia en el CAPM, inmediatamente dicen: y es que el BAPM. Hay ideas divertidas, pero eso es todo.