EL INTERCAMBIO DE IDEAS - página 31

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Hubo una larga discusión sobre el filtro trend-flat en el hilo, voy a añadir mis 5 kopecks a este tema.

Utilizo la comparación de los valores del indicador ATR para dos períodos (rápido y lento) para distinguir una tendencia plana. La lógica es la siguiente: el periodo lento incluye probablemente periodos de tendencia y planos, respectivamente, si el ATR rápido no es menor que el lento, significa que probablemente ha comenzado un periodo de tendencia. En M15 utilizo el valor del periodo 4 para el periodo rápido y 96 para el lento. Es decir, comparo el ATR de la última hora con el ATR de las 24 horas anteriores. Ciertamente, si se optimiza en segmentos separados, los valores del periodo pueden ser más efectivos, pero a mi entender mis parámetros son más o menos universales.

   double _atr=iATR(NULL,0,4,1);
   double _atr1=iATR(NULL,0,96,1);

if(_atr>=_atr1...); // тренд

[Alexey]

El problema es cómo encontrar el mejor periodo de promediación posible. Si asumimos que el panorama del mercado (deliberadamente no digo tendencia, plano) continuará en lugar de cambiar, entonces hay una oportunidad de construir un Asesor Experto rentable. La idea de adaptar el demoledor no es nueva, aunque no lo he conseguido como tú ( no tengo que responder y escupir). Quiero intentar cambiar automáticamente el periodo ficticio para mantener el precio entre dos y tres sigmas, si alguien lo ha probado, por favor que me de una pista.

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Sancho77:

Hubo una larga discusión sobre el filtro trend-flat en el hilo, voy a añadir mis 5 kopecks a este tema.

Utilizo la comparación de los valores del indicador ATR para dos períodos (rápido y lento) para distinguir una tendencia plana. La lógica es la siguiente: el periodo lento incluye probablemente periodos de tendencia y planos, respectivamente, si el ATR rápido no es menor que el lento, significa que probablemente ha comenzado un periodo de tendencia. En M15 utilizo el valor del periodo 4 para el periodo rápido y 96 para el lento. Es decir, comparo el ATR de la última hora con el ATR de las 24 horas anteriores. Ciertamente, si se optimiza en segmentos separados, los valores del periodo pueden ser más efectivos, pero en mi opinión mis parámetros son más o menos universales.

El mismo SuperTrend

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ivandurak:
El problema es cómo encontrar el mejor periodo de promediación. Si asumimos que el panorama del mercado (deliberadamente no digo tendencia, plano) continuará en lugar de cambiar, entonces hay una oportunidad de construir un Asesor Experto rentable. La idea de adaptar el demoledor no es nueva, aunque no lo he conseguido como tú ( no tengo que responder y escupir). Quiero intentar cambiar automáticamente el periodo ficticio para mantener el precio entre dos y tres sigmas, si alguien lo ha probado, por favor que me de una pista.

¿Y de qué indicador dependerá el cambio del periodo MA?

[alex]

Idea número 1.

Está más en el espíritu de los que investigan la Martingala.

Cree un Asesor Experto para un probador y vea lo que sucede.

Criterios de negociación:

0 min - Compra = 0,1
2 min - Compra = 0,2
4 min. - Comprar = 0,4
8 min.- Comprar = 0,8
16 min. - Bai = 1,6
32 min. - Bai = 3,2
64 min. - Bai = 6,4
128 min. - Adiós = 12,8
256 min. Adiós = 25,6

[Victor Nikolaev]

alex12:
Idea número uno.

Bastante cercano en espíritu a los Roulettes.

Cree un EA para un probador y vea lo que sucede.

Criterios de negociación:

0 min - Buy = 0.1
2 min - Comprar = 0,2
4 min. - 4 min. - Adiós = 0,4
8 min. - Adiós = 0,8
16 min. - Bai = 1,6
32 min. - Bai = 3,2
64 min. - Bai = 6,4
128 min. - Adiós = 12,8
256 min. Adiós = 25,6

512 min = Tío Kolya

[Europa]

Vinin:

512 minutos. Tío Kolya.

:))

alex12, ¿cuál es el problema?

[alex]

Idea número 2

[Виктор]

Vinin:
512 min. = Tío Kolya

Se lo sacó de la lengua :))

[alex]

Vinin:

512 min = Tío Kolya

Se me olvidó añadir que también se puede utilizar un lote fijo

Minutos de Martingala - Nunca he visto nada igual.