EL INTERCAMBIO DE IDEAS - página 7
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Si alguien está interesado, actualmente estoy disfrutando de los niveles de Fibonacci. Al principio construí las extensiones yo mismo, y luego empecé a usar DinapoliTargets (disponible en CodeBase). Pero hay peculiaridades. Esto es lo que he encontrado:
1. Si el precio ha superado la línea de salida, es casi seguro que alcanzará el nivel 61,8;
2. si el precio no ha sobrepasado la línea de salida, se puede colocar una orden de stop para un punto detrás de la línea;
3. si la línea de salida ya está retrasada en el momento en que se cambia el indicador, se puede colocar una orden limitada para ella con un objetivo a 61. 8;
4. si algunos niveles coinciden o casi coinciden en diferentes TFs, su importancia es mayor, y es probable que el precio los alcance
5. si los niveles coinciden completamente en dos TFs adyacentes, es probable que el precio llegue a 161,8;
Para confirmar la decisión, podemos utilizar cualquier indicador de tendencia o estocástico. Pero a menudo mienten (y menos mi DynamicRS_3CLines - también disponible allí). Es mejor esperar a cambiar de nivel. Los indicadores sólo sirven para tranquilizarse.
También. Me gustaba más trabajar con TFs bajas. Especialmente en M5 y Yen. En este caso los stops son los más cortos, por lo que se pueden abrir posiciones hasta (fondos libres)/2000. Si el objetivo está más cerca de 10 pips, habrá problemas con el TP en el real. EN MI OPINIÓN. Así que tendrá que esperar el momento de cerrar manualmente la orden.
También estoy tratando con el indicador DiNapoli. Al principio miré escrupulosamente el código y comprobé si el algoritmo se corresponde con las fórmulas clásicas de DiNapoli. Luego comencé a experimentar con el Asesor Experto propiamente dicho según la metodología dada. (Mis observaciones son las siguientes.
La señal de inicio suele aparecer "a posteriori". Los objetivos 1 y 2 suelen alcanzarse con gran coherencia. Especialmente en los plazos bajos. Por el momento los mejores resultados se obtienen en mf15 y sobre todo en m30. He estado probando esto en GBPUSD.
Lo mejor de todo es que se puede optimizar casi a ojo (parámetros - paradas) - con bastante fiabilidad (para mi sorpresa) ¡previsión visual!
Los mejores resultados que he obtenido (en m30) - si un pequeño trailing stop se activa cuando se alcanza el primer objetivo.
Una cosa más. Además del propio indicador DiNapoli, el autor de este indicador (Mishanya) ha desarrollado todo un sistema de trabajo conjunto con el indicador por el canal DiNapoli y el oscilador DiNapoli. Pero no hay ninguna descripción de este sistema en ninguna parte. ¡He buscado en todo Internet sobre este tema - he encontrado un par de sitios, pero dicen, que por petición del autor el material ha sido retirado!
Si alguien está interesado, actualmente estoy disfrutando de los niveles de Fibonacci. Al principio construí las extensiones yo mismo, y luego empecé a usar DinapoliTargets (disponible en CodeBase). Pero hay peculiaridades. Esto es lo que he encontrado:
Yo también estoy haciendo el indicador DiNapoli. Al principio miré escrupulosamente el código y comprobé si el algoritmo corresponde a las fórmulas clásicas de DiNapoli. Luego comencé a experimentar con el Asesor Experto propiamente dicho según la metodología dada. (sin filtros y otras pruebas hasta ahora) Mis observaciones son las siguientes.
Las observaciones al menos no contradicen las mías. Eso es bueno :)
Ahora a los canales y osciladores. Los canales, y de hecho los niveles que los rodean, han sido descaradamente apropiados por DiNapoli. Pero eso no es lo importante ahora. La metodología, sí. Eso es de él. Pero todo lo demás es puramente Fibonacci. Los canales están muy bien descritos por R. Fischer. Tengo dos de sus libros en formato electrónico, pero tengo problemas con el correo electrónico - trabajo a través de GPRS. Así que es demasiado caro para enviar. Uno se llama Los nuevos métodos de trading de Fibonacci (The New Fibonacci Trader), y el segundo Fábrica de Fibonacci: APLICACIONES Y ESTRATEGIAS PARA LOS TRADERS.
Me gusta más la primera. Pero ambos difieren en que no hay cálculos. Es una pena.
Ahora la práctica. Los canales son buenos. Pero implican objetivos bastante distantes en el tiempo. Por eso no los he probado. Mi principio es tomarlos lo antes posible. Esto sólo es posible en TFs pequeñas y con objetivos cercanos. Por eso, hasta ahora sólo se han aplicado las extensiones. Pero puedo decir que este método me ha dado algo de confianza por primera vez en 10 años de mis investigaciones en forex. A veces no puedo creer lo que está sucediendo. Por ejemplo, la semana pasada en EURJPY observé accidentalmente una coincidencia perfecta entre todos los niveles en M5 y M15. Después, el precio alcanzó exactamente 161,8 y se invirtió. Después de un par de horas de llano volvió a ocurrir lo mismo en sentido contrario. Entré con éxito en la línea de salida, el precio dudó un rato y luego se precipitó a 61,8. Apenas logré mover el TP al nivel 100. En 5 minutos ya iba hacia ella. Lo moví de nuevo. Ahora se ha movido a 161,8. Luego la tendencia comenzó a agotarse y fijé un arrastre de 25 pips, lo cual fue mi gran error. Ahora trato de no utilizar las redes de arrastre de esa manera: es una herramienta estúpida y perjudicial. He cometido un error de 5 puntos. El arrastre se produjo cerca del nivel 100, ¡y luego el precio alcanzó fácilmente el 161,8! Así es como sucede.
Ahora sobre la señal. El hecho de que aparezca a posteriori no es un problema, ya he escrito - poner una orden de Límite a su nivel. Si el precio vuelve a ser el mismo, llegará definitivamente a 61,8. Pero esto se aplica al caso de que el inicio esté atrasado ya en el momento de cambiar de nivel. Si se adelanta, no es seguro que se rompa. Entonces el precio se invertirá. Es muy sencillo. Pero al principio también caí en esta trampa. Tenía prisa y me golpeó en la cara una horquilla :)
En principio, la tecnología está bastante madura. Manualmente funciona de alguna manera. Hay que automatizarlo. Por eso he modificado un poco el indicador (he hecho matrices en lugar de líneas), pero funciona torcido: uso la barra cero de frente, así que sólo funciona en el gráfico real cuando se obtienen cotizaciones. Echa un vistazo. Tal vez alguien se actualice. No es conveniente meterse con el código fuente. He comentado trozos de código no utilizados (no he borrado casi nada).
También olvidé mencionar los osciladores DiNapoli.
No sé, tal vez no me he dado cuenta todavía, pero en mi opinión, sólo sirven para autoafirmarse. No te harán sentir peor, pero tampoco te harán sentir mejor. EN MI OPINIÓN.
He esbozado los principios de mi propio esquema del sistema aquí: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88&st=135, después tengo un par de posts más allí explicando el cuadro. El sistema se basa en un libro de Miner. Todavía no he visto una traducción decente del mismo, lo leí en el original. Yo tampoco he leído bien a Fisher, tendré que echarle un vistazo.
La esencia de la aplicación está en los matices, que no están presentes en la descripción general sobre el ónix.
Ahora un par de palabras sobre el tema. El arrastre es una mierda, lo arruina todo. Los oscilaciones también son una basura, muestran la temperatura media de un hospital. O bien hay un modelo de mercado discreto, o bien otro, un modelo continuo. No se pueden combinar. Las perspectivas del modelo discreto son enormes, pero hay muchos obstáculos.
En principio, la tecnología está bastante madura. Manualmente funciona de alguna manera. Hay que automatizarlo. Por eso he modificado un poco el indicador (he hecho matrices en lugar de líneas), pero funciona torcido: uso la barra cero de frente, así que sólo funciona en el gráfico real cuando se obtienen cotizaciones. Echa un vistazo. Tal vez alguien se actualice. No es conveniente meterse con el código fuente. He comentado trozos de código no utilizados (no he borrado casi nada).
¡Me atrevo a sugerir a los presentes que se atrevan con una de las versiones de DiNapoli, que a petición mía (lo mejor que pude) fue elaborada por un especialista! Puede encontrar el código fuente en la descarga. Todos los atributos del indicador están presentes en el modo visual - ¡muy claro!
Las señales "retrospectivas" se saltan. Una vez alcanzado el primer (segundo) objetivo, la franja se desplaza al punto de equilibrio. Luego, si es necesario, se puede activar la red de arrastre. O salir por Take Profit.
Ahora mismo - a ciegas de un soplete, lo he puesto (sin optimización) en m15 en GBP y lo he hecho funcionar desde enero. 2007г.
Símbolo GBPUSD (libra esterlina frente al dólar estadounidense)
Periodo 15 minutos (M15) 2007.01.02 00:00 - 2007.10.12 22:45 (
Modelo Todos los ticks (basado en todos los períodos más pequeños disponibles con interpolación fractal de cada tick)
Parámetros Lotes=0,1; SigPoint=3; tral=54; stoploss=59; barn=100; Length=9;
Calidad de modelado 90,00% Depósito inicial 10000,00
Beneficio neto 84,42 Beneficio total 5512,63 Pérdida total -5428,21 Rentabilidad 1,02 Beneficio esperado 0,39 Reducción absoluta 133,37 Reducción máxima 920,36 (8,53%) Reducción relativa 8,53% (920,36)
Total de operaciones 218
Posiciones cortas (% de ganancias) 121 (55,37%)
Posiciones largas (% de ganancias) 97 (58,76%)
Operaciones rentables (% del total) 124 (56,88%) Operaciones con pérdidas (% del total) 94 (43,12%)
Operación más rentable 191,42 Operación perdedora -63,25
Media de operaciones rentables 44,46 operaciones perdedoras -57,75
En principio, la tecnología está bastante madura. Manualmente funciona de alguna manera. Hay que automatizarlo. Por eso he modificado un poco el indicador (he hecho matrices en lugar de líneas), pero funciona torcido: uso la barra cero de frente, así que sólo funciona en el gráfico real cuando se obtienen cotizaciones. Echa un vistazo. Tal vez alguien se actualice. No es conveniente meterse con el código fuente. He comentado trozos de código no utilizados (no he borrado casi nada).
¡Me atrevo a sugerir a los presentes que se atrevan con una de las versiones de DiNapoli, que a petición mía (lo mejor que pude) fue elaborada por un especialista! Puede encontrar el código fuente en la descarga. Todos los atributos del indicador están presentes en el modo visual - ¡muy claro!
Las señales "retrospectivas" se saltan. Una vez alcanzado el primer (segundo) objetivo, la franja se desplaza al punto de equilibrio. Luego, si es necesario, se puede activar la red de arrastre. O salir por Take Profit.
Ahora mismo - a ciegas de un soplete, lo he puesto (sin optimización) en m15 en GBP y lo he hecho funcionar desde enero. 2007г.
Rebus, es más o menos lo mismo que el mío en principio. Mi sistema está todavía inacabado; automatizarlo es una empresa bastante seria.
Yo expuse los principios de mi propio esquema del sistema aquí: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88&st=135, después tengo un par de posts más allí explicando el cuadro. El sistema se basa en un libro de Miner. Todavía no he visto una traducción decente del mismo, lo leí en el original. Yo tampoco he leído bien a Fisher, tendré que echarle un vistazo.
La esencia de la aplicación está en los matices, que no están presentes en la descripción general sobre el ónix.
Ahora un par de palabras sobre el tema. El arrastre es una mierda, lo arruina todo. Los oscilaciones también son una basura, muestran la temperatura media de un hospital. O bien hay un modelo de mercado discreto, o bien otro, un modelo continuo. No se pueden combinar. Las perspectivas de un modelo discreto son enormes, pero hay muchos obstáculos.
No tienes que leer a Fisher. Tiene mucho y todo es off-topic realmente. Es como una enciclopedia de instituto. Pero ahí es donde vi los canales de Fibo. Los cálculos son sólo de DiNapoli. Por cierto, me emocioné un poco con DiNapoli (es un tipo inteligente, lo respeto mucho :)). Al fin y al cabo, sus canales son diferentes de los canales tradicionales de Fibo.
Sobre su funcionamiento, puedo sentirlo en mi médula espinal. Pero hay muchas condiciones externas. Todavía no puedo entenderlo del todo. Encontré algunos, intentaré comprobarlos programáticamente. Pero eso es todo el tiempo.
Te envié un correo electrónico, pero a la dirección que tenía (en mail.ru). Sería bueno intercambiar ideas. Yo mismo estoy en el proceso. Ahora mismo estoy recogiendo una demo. Pero cada vez que lo subo demasiado, tiro casi todo lo que he ganado en otro experimento. Tendré que intentar hacer una semana limpia algún día. Ahora mismo el saldo es de algo más de 4.000 con un inicio de 3.000. En cuanto lo duplique y domine mi técnica, abriré una pequeña cuenta real y comprobaré si sigue habiendo problemas. Pero por ahora este es el primer mecanismo que me permite aumentar mi depósito de manera constante. He leído su enlace. No entiendo la maldita idea. Estúpido, supongo :) Lo leeré luego con calma. Tal vez lo consiga.
Buenas tardes a todos. He estado pensando en esto.
Cada día me resulta más evidente que la fórmula del "grial" (sin ironía alguna) es la siguiente:
¡Un buen Asesor Experto rentable debe contener (no uno o dos, sino) al menos media docena de versiones diferentes, orientadas a diferentes motivos! Por ejemplo, para una tendencia alcista, para una tendencia bajista, para un piso activo, para trabajar con modelos, para trabajar con canales, etc. ......
En el caso más ideal - existencia de un "semáforo" para cambiar de versión, - pero no es una condición obligatoria....
También - multidivisa, plazos...
Buenas tardes a todos. He estado pensando en esto.
Cada día me resulta más evidente que la fórmula del "grial" (sin ninguna ironía) es la siguiente:
¡Un buen Asesor Experto rentable debe contener (no uno o dos, sino) al menos media docena de versiones diferentes, orientadas a diferentes motivos! Por ejemplo, para una tendencia alcista, para una tendencia bajista, para un piso activo, para trabajar con modelos, para trabajar con canales, etc. ......
En el caso más ideal - existencia de un "semáforo" para cambiar de versión, - pero no es una condición obligatoria....
También - multidivisa, plazos...
Se podrían añadir una docena de condiciones más. Pero realmente, o está o no está. Creo que el segundo. Lo que significa que se necesitan expertos para diferentes condiciones. Y al mismo tiempo, la rentabilidad del trabajador en ese momento superaba a la de los demás.