Un gran libro sobre pruebas y optimización - página 2
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Estaría bien que al menos el 5% de los miembros del foro no se limitara a descargar este libro, sino que lo leyera... Esto podría mejorar significativamente la calidad de las pruebas/optimización en comparación con lo que vemos ahora. Por lo demás, estoy harto de estos interminables griales de cartón y del desconcierto de sus autores que se ofenden por los resultados en la vida real... .
Gracias por el enlace. ¡Definitivamente lo leeré!
Mark Conway, Aaron Behle: Professional Stock Trading: System Design and Automation. http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
Buscando un libro en formato electrónico, ¿alguien puede sugerir uno?
Mark Conway, Aaron Behle: Professional Stock Trading: System Design and Automation. http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
El libro de Conway y Bele es muy -¡quizás incluso exagerado! - está lleno de detalles técnicos que describen varios sistemas específicos. Todo el código es EasyLanguage, aunque se explica con bastante detalle. Los instrumentos son acciones, y su AT sigue siendo diferente al de los pares de divisas. No encontré ninguna recomendación sobre pruebas y optimización comparable a lo que se expone en el libro de Pardo. El libro podría ser interesante para un profesional que espera un 5-10% al mes en la bolsa con un capital inicial de unos 100K dólares.
El enlace no funciona, ¿cómo puedo descargar el libro?
http://bitzi.com/lookup/CFMSHFSFKLFF22H7QB4GYYAMTFEG6SKL
Todo el procedimiento de instalación y descarga duró entre 20 y 30 minutos.
chv, ¿qué tiene de malo el enlace directo que di? Ahora mismo está funcionando. Se guarda como siempre: se hace clic con el botón derecho y se elige el directorio de guardado. Pero realmente no es el libro del que hablaba al principio...
2Matemático:
Por favor, ayúdenme a entender la panacea de la prueba de avance. Aquí estoy leyendo:
Página 26 (en Deja Vu 22) último párrafo: "Definitivamente se puede decir que una estrategia débil o retocada no mostrará beneficios en el análisis a futuro" - ¿De dónde viene esta conclusión? ¿Cómo es que de repente se nos priva de la capacidad de acertar con los parámetros de ajuste para toda la población? ¿Hay algo más que el azar?
Página 133 (en Deja Vu 75) 3er párrafo: "El objetivo principal de la prueba de avance es determinar si el rendimiento del modelo de comercio que se está optimizando es real o si es el resultado de un ajuste". - ¿Así es como lo hace una prueba de avance? Ver, el autor en la misma página 26 prácticamente estipula: "Por supuesto, una prueba de avance no es un comercio real, pero es una simulación mucho más realista". ¿Imitación de qué? ¿Comercio? Es dudoso, porque el propósito de la prueba de avance se especifica más arriba, y un comercio menos realista no es el problema que la prueba de avance resuelve. ¿Qué hay de la simulación para encontrar parámetros que tengan poder de predicción? - En mi opinión, sí. Esto es lo que creo firmemente hasta ahora - la prueba de avance es una profanación en el tema del poder predictivo de los parámetros. Por favor, empújeme de mi posición con un argumento más convincente que, puesto que hemos encontrado parámetros que han funcionado bien en una serie de pruebas a futuro (del pasado), entonces por analogía, deberían funcionar bien en el futuro. ¿O es ese todo el argumento?
Supongamos que, según la metodología, hemos encontrado los preciados parámetros correctos con "valor predictivo", etc. Sin embargo, al mismo tiempo, un optimizador poco sofisticado hizo lo mismo sin la prueba de avance, utilizando los mismos datos que nosotros, pero en conjunto. Él, por supuesto, se equivocó, ajustó los parámetros. Así que tengo una pregunta para ti, ¿qué nos asegura que nuestros parámetros no son los mismos que los del optimizador no sofisticado?
Matemático, ¿comparte su opinión sobre lo que inspira confianza en su prueba de avance? Si es así, por supuesto.
P.D. El apartado 3 de la página 34 (en el deja vu 26) sobre las razones de los fallos de los sistemas es divertidísimo "3. Han surgido condiciones de mercado excepcionalmente desfavorables y no probadas ". ¿No ocurre eso cada vez que un comerciante empieza a operar? ;)
Vita, tienes un buen punto. Yo mismo tengo grandes dudas sobre la suficiencia de la prueba de avance para concluir sobre la sostenibilidad de una estrategia. Es sólo una prueba necesaria, que esencialmente dice: "Si la estrategia es sostenible, la prueba de futuro será buena". La afirmación equivalente es: "Si la prueba de avance es mala, entonces la estrategia es mala".
La ley de la mezquindad: no es más que una afirmación negativa que permite descartar las estrategias insostenibles, pero no permite garantizar la calidad de las sostenibles. Tampoco está mal, ya que el 90-95% de las estrategias manifiestamente malas son filtradas...
Llevo mucho tiempo pensando en ello pero no he conseguido escribirlo como artículo. Francamente, estoy cansado de escribirlo, porque siguen apareciendo nuevos problemas. Pero puedo decir que mi propio enfoque es muy diferente al de Pardo.
Aquí hay que entender claramente que el resultado de una comprobación tan exhaustiva (según Pardo) es estadístico. Aunque garantice la calidad de la estrategia en un 95%, pero sigue habiendo un 5% de posibilidades de que una estrategia probada a fondo y que haya pasado todas las pruebas falle. Quizá sea necesaria la diversificación por estrategias, ¡para estar al menos seguros de algo!
Y en general, Vita, las condiciones suficientes ("Si un determinado grupo de pruebas es bueno, entonces la estrategia es buena") es un objetivo inalcanzable, entiendes. ¿Qué garantías positivas puede haber? No existen ni existirán... Pero puedes mejorar todo lo que quieras, añadiendo más y más criterios negativos (necesarios) para asegurar que las malas estrategias se cortan...
No obstante, creo que este libro es una muy buena introducción a la extrema complejidad del problema. El autor no lo resuelve realmente, sólo muestra el estado de las aproximaciones existentes al mismo, pero es mucho mejor que la optimización simple, cuyos resultados publican los creadores del grial aquí.