28 !!! pares de divisas, 1 experto. Otro grial, pero este creo que nadie lo ha mostrado. + CUENTA DEMO - página 5

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Sí... ¡Al menos deberías llevar una regla cuando dibujas con rotulador, granit77!

Te tiemblan las manos, es asqueroso de ver.

 
granit77:
Valmars:

Perdonad la brusquedad, queridos desarrolladores, pero no podéis enterrar el viejo sueño de un comerciante - Sueño del Grial, ni en la build 207 ni en la build 2007. Siguiendo los consejos de Valmars - Conys, he descargado e instalado la compilación 207 del 25 de julio. He gestionado mi Grial durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y hoy.

Anticipándome a futuras preguntas, pego todos los datos esenciales de la prueba: marco temporal M1, símbolo EURUSD, historial desde Alpari sin ninguna edición, cargado automáticamente por el terminal, lote constante=1, una orden abierta, patrón "All ticks". Se utilizan los datos del marco de tiempo alto del EURUSD, el Asesor Experto no utiliza ningún otro símbolo. No hay optimización, no hay ajuste, la rentabilidad es la misma en cualquier periodo de la historia, creo que será la misma en cualquier otro broker. El beneficio neto es de 106293 dólares. El número de operaciones (1-4 por día, 328 durante medio año) y el pago esperado (32 pips) no permiten clasificar el Asesor Experto como un Pipsier. Operaciones rentables (% de todas las operaciones) 92,07%. No he usado MM - son miles de millones, mientras mi mujer me regaña que desordene toda la casa.

Intenta encontrar fallos en la corrección de las pruebas.

Parecía que era el momento de poner precio a la isla, pero no hay manera.... La estrategia inherente al EA implica inicialmente asomarse al futuro (a los datos finales de una barra aún no cerrada de un TF superior). Y no me compongan el cerebro (disculpen el juego de palabras) que en mi propio par, sin involucrar otros símbolos, espiar en el probador es imposible. No puedo explicar los resultados obtenidos con otra cosa.

¿Qué opinas, Valmars? ¿Qué construcción probar a continuación?

P.D. Por favor, no moleste a los comerciantes reales. En la demo, el Asesor Experto no parece mejor que otros "griales".


Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, felicidades. Has refutado a los promotores. Lo único que queda fuera del ámbito de las pruebas normales es la calidad de la simulación, un 25% en todos los ticks. Y debería ser del 90%, o al menos del 89 y pico. Lo siento, hay que ir al baño con semejante prueba (o comillas) pero no en el foro. El terminal puede bombear automáticamente sólo un poco más de 32000 últimas barras, mientras que tú tienes hasta 165936. No refuta en absoluto sus logros, sólo que las pruebas deben ser más sólidas. Demostrar mejor utilizando las cotizaciones de History Centra, sobre todo porque su Expert Advisor no es de scalping.
 
Valmars:
Yurixx:

2. El diferencial entre el máximo y el mínimo es el mayor en el gráfico diario. Para un Asesor Experto que mira hacia el futuro, eso es mucho espacio. Pero usted afirma que su Asesor Experto analiza los ticks. Por lo tanto, no debería importar el marco temporal que utilice. Así que ponlo en M1. Creo que inmediatamente dejará de preocuparse por los ceros en el informe.

2. Después de la última actualización del probador mirar al futuro es básicamente imposible, al menos según los desarrolladores, y hasta ahora nadie ha demostrado lo contrario. La única solución es integrar el modelo histórico en el propio Asesor Experto.

¿Por qué están tan molestos? ¿Por esta declaraciónValmars o qué? Dijo que no lo pensó, pero no lo pensó. Tal vez sólo sea un joven con delirios. ¿Puede prohibirlo?

Y en general es ridículo esperar que los desarrolladores que gastar tiempo y esfuerzo al hecho de que en el probador era imposible (y mucho menos "en principio") para fingir resultados hermosos. ¿Por qué lo harían?

Quien quiera obtener una evaluación real, cercana a la real, de su EA, tratará de utilizar el probador para su propósito, adecuadamente. Y escribirá su peritaje correctamente, con honestidad, sin trucos. Pero el que busca engañar (no importa - a sí mismo o a un comprador potencial), siempre encontrará una manera. Como sabes cualquier producto, cualquier tecnología, cualquier descubrimiento puede ser utilizado para bien y para mal. Y no depende del autor, sino de aquel en cuyas manos ha llegado.

Así que MQ tiene toda la razón en desarrollar más la MT, no en evitar que un usuario inútil (o "demasiado" listo) se pellizque el dedo o el de otra persona con el probador.

PD Por cierto conys podría haber puesto una foto más chula. Por ejemplo, este

Pero al respecto fue demasiado tímido para admitir que se trata de una "mirada al futuro".

 
Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, felicidades. Has refutado a los promotores. Lo único que queda fuera del ámbito de las pruebas normales es la calidad de la simulación, un 25% en todos los ticks. Y debería ser del 90%, o al menos del 89 y pico. Lo siento, hay que ir al baño con semejante prueba (o comillas) pero no en el foro. El terminal puede bombear automáticamente sólo un poco más de 32000 últimas barras, mientras que tú tienes hasta 165936. No refuta en absoluto sus logros, sólo que las pruebas deben ser más sólidas. Demostrar mejor usando las cotizaciones de History Centra, especialmente porque su Asesor Experto no es uno basado en Pipsew. <br / translate="no">.
Mis disculpas, olvidé por completo que no hay más de un 25% en el plazo de 1M. Sería interesante examinar el código de cara al futuro, sobre todo porque no es aplicable en la práctica.
 
¿De dónde sacas esa extraña idea errónea, Valmars? Pueden ser 90 en los minutos. Pero eso es lo máximo.

P.D. Cierto, lo siento. En cualquier TF, más grande que un minuto, pero con el material inicial más pequeño "minuto", sólo el 90%. ...
 
granit77:
Valmars:
¿Has actualizado el terminal recientemente? Te aconsejo que descargues la última versión y ejecutes este ejemplo. Y por favor, publica aquí el gráfico que consigas. Veamos cómo te las arreglas para mirar al futuro.

Perdonen que sea tan contundente, queridos desarrolladores, pero no pueden enterrar el viejo sueño de un comerciante, el Sueño del Grial, ni siquiera en la construcción 207 o en 2007. Siguiendo los consejos de Valmars - Conys, he descargado e instalado la compilación 207 del 25 de julio. He gestionado mi Grial durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y hoy.

Anticipándome a futuras preguntas, pego todos los datos esenciales de la prueba: marco temporal M1, símbolo EURUSD, historial desde Alpari sin ninguna edición, cargado automáticamente por el terminal, lote constante=1, una orden abierta, patrón "All ticks". Se utilizan los datos del marco de tiempo alto del EURUSD, el Asesor Experto no utiliza ningún otro símbolo. No hay optimización, no hay ajuste, la rentabilidad es la misma en cualquier periodo de la historia, creo que será la misma en cualquier otro broker. El beneficio neto es de 106293 dólares. El número de operaciones(1-4 por día, 328 durante medio año) y el pago esperado(32 pips) no permiten clasificar el Asesor Experto como un Pipsier. Operaciones rentables (% de todas las operaciones) 92,07%. No he usado MM - serían miles de millones, ya que prácticamente no hay detracción, mientras que mi esposa me regaña que desordene la casa de todos modos.

Intenta quejarse de la corrección de las pruebas.

Parece que es el momento de poner precio a la isla, pero no hay manera.... La estrategia inherente al EA, me parece, implica intrínsecamente asomarse al futuro (a los datos finales de una barra aún no cerrada de un TF superior). Y no me componga el cerebro (perdón por el juego de palabras) que en mi propio par, sin involucrar a otros símbolos, espiar en el probador es imposible. No puedo explicar los resultados obtenidos con otra cosa.

¿Qué opinas, Valmars? ¿Qué construcción probar a continuación?

P.D. Por favor, no moleste a los comerciantes reales. En la demo, el Asesor Experto no parece mejor que otros "griales".


Aquí hay un simple Asesor Experto que comprueba un desajuste entre la Oferta actual y el Cierre de todos los marcos de tiempo superiores. En cuanto se detecte una discrepancia de 1 punto o más, se mostrará inmediatamente el valor del tiempo y, la Oferta y el Cierre actuales del marco temporal que no coincida:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             CheckBigTF_Close.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        https://www.metaquotes.net/ru/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.metaquotes.net/ru/"
 
int myPeriodNumber; 
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|  возвращает период в минутах                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetPeriod(int Number)
   {
   int res;
//----
   switch(Number)
      {
      case 0: res=PERIOD_M1; break;
      case 1: res=PERIOD_M5; break;
      case 2: res=PERIOD_M15; break;
      case 3: res=PERIOD_M30; break;
      case 4: res=PERIOD_H1; break;
      case 5: res=PERIOD_H4; break;
      case 6: res=PERIOD_D1; break;
      case 7: res=PERIOD_W1; break;
      case 8: res=PERIOD_MN1; break;
      default: res=Period();
      }
//----
   return(res);   
   } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
  for (int i=0;i<9;i++)
   {
   if (GetPeriod(i)==Period()) break;
   }
  myPeriodNumber=i;
  Print("Родной период тестирования ",GetPeriod(myPeriodNumber)," минут");
//----
   return(0);
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| right comparison of 2 doubles                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CompareDoubles(double number1,double number2, int Dig,double accuracy)
  {
   if(NormalizeDouble(MathAbs(number1-number2),Dig)>=accuracy) return(true);
   else return(false);
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
  string Str;
  
  double myClose=Bid;
  for (int i=myPeriodNumber; i<9; i++)
   {
   if (CompareDoubles(myClose,iClose(NULL,GetPeriod(i),0) ,Digits,Point))
      {
      Str = TimeToStr(TimeCurrent()) + ", myClose = " + DoubleToStr(myClose, Digits)+"  Close("+GetPeriod(i)+")="+iClose(NULL,GetPeriod(i),0);
      Print(Str);
      
      }
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Corrí sus cotizaciones del Centro de Historia en EURUSD M1 Every Ticks desde 1999 hasta el 30 de julio de 2007 y no salió ni un solo mensaje. ¿A qué tipo de mirada al futuro se refiere?
 
Valmars:
Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, felicidades. Has refutado a los promotores. Lo único que queda fuera del ámbito de las pruebas normales es la calidad de la simulación, un 25% en todos los ticks. Y debería ser del 90%, o al menos del 89 y pico. Lo siento, hay que ir al baño con semejante prueba (o comillas) pero no en el foro. El terminal puede bombear automáticamente sólo un poco más de 32000 últimas barras, mientras que tú tienes hasta 165936. No refuta en absoluto sus logros, sólo que las pruebas deben ser más sólidas. Demuéstrelo mejor usando las cotizaciones de History Centra, especialmente porque su Asesor Experto no es de scalping.


Por supuesto, todo el mundo puede ofender a un maniquí, pero entonces que los profesionales me muestren una prueba en los minutos con un modelado de mayor calidad. ¿De dónde se sacan los datos del TF inferior si abajo sólo hay ticks generados? Me parece que el 25% en la M1 es un límite teórico. Y, en cuanto al número de barras hinchadas, nosotros, los tontos, no entendemos esos detalles. Mi terminal está en uso desde diciembre de 2006. "Máximo de barras en el historial: 10000000" está configurado en los ajustes, ¿qué más debería hacer un trader?

Creo que los comerciantes no necesitan demostrar nada adicionalmente, los desarrolladores han demostrado que el probador sigue generando grails. Tal vez les sea útil para el desarrollo de MT5. Para mí, el resultado principal es que en el probador existente es posible espiar el TF superior dentro de un símbolo. Anteriormente me encontré con afirmaciones (incluyendo los desarrolladores) que, debido a las peculiaridades del probador, es posible sólo de los pares de divisas distintas de la que se está probando. Esto supuso una molesta pérdida de tiempo y esfuerzo para un desarrollo condenado. Ahora todo está claro: nací mendigo y moriré mendigo.

 
Rosh:

Corrí sus cotizaciones del Centro de Historia en EURUSD M1 Every Ticks desde 1999 hasta el 30 de julio de 2007 y no salió ni un solo mensaje. ¿A qué tipo de mirada al futuro se refiere?



Lo siento Valmars y Rosh, me perdí vuestros posts mientras escribía el mío.
2 Rosh
Es difícil de explicar, porque soy un verdadero bobo, escribo código "aullando y moviendo los labios", mientras que "programé" antes de MQL sólo una vez en el Minsk-22, perforando códigos de máquina en tarjetas perforadas para obtener buenas notas.
Naturalmente, no tengo motivos para dudar de sus resultados, pero este es el primer nivel "frontal" de las pruebas. El mismo hecho de que exista un Asesor Experto que utilice sólo el TF mayor del símbolo bajo prueba y que muestre un 92% de operaciones rentables en el historial bajo las más estrictas condiciones de prueba y que pierda su beneficio en una demo en el mismo periodo del mismo broker, a las mismas cotizaciones, demuestra la incorrección de las pruebas con el uso del TF mayor. Y existe, "por mi madre".
Tal vez, la Oferta actual y el Cierre de los plazos más altos coinciden, pero los indicadores que utilizan estos TFs mienten, no lo sé, soy incompetente. Pero, "algo está mal en el conservatorio".
Si este percance es de interés para los desarrolladores, mi buzón de correo = mi apodo en Yandex. No quiero publicar el código aquí, es un Asesor Experto que funciona, el grial se hizo por accidente.
 
granit77, prueba a poner lo que hizo Rosh en el EA y muestra los resultados al probarlo. En cualquier caso, la cuestión de lo que ve el probador y lo que no se resuelve.
 

Matar un sueño en el grial...

Habiendo tomado el código del respetado Rosh y ejecutándolo, básicamente obtuvimos el resultado correcto y parece que nos hemos calmado, pero sigamos adelante....

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              CheckBigTF_High.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        https://www.metaquotes.net/ru/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.metaquotes.net/ru/"
 
int myPeriodNumber; 
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|  возвращает период в минутах                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int GetPeriod(int Number)
   {
   int res;
//----
   switch(Number)
      {
      case 0: res=PERIOD_M1; break;
      case 1: res=PERIOD_M5; break;
      case 2: res=PERIOD_M15; break;
      case 3: res=PERIOD_M30; break;
      case 4: res=PERIOD_H1; break;
      case 5: res=PERIOD_H4; break;
      case 6: res=PERIOD_D1; break;
      case 7: res=PERIOD_W1; break;
      case 8: res=PERIOD_MN1; break;
      default: res=Period();
      }
//----
   return(res);   
   } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
  for (int i=0;i<9;i++)
   {
   if (GetPeriod(i)==Period()) break;
   }
  myPeriodNumber=i;
  Print("Родной период тестирования ",GetPeriod(myPeriodNumber)," минут");
//----
   return(0);
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| right comparison of 2 doubles                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CompareDoubles(double number1,double number2, int Dig,double accuracy)
  {
   if(NormalizeDouble(MathAbs(number1-number2),Dig)>=accuracy) return(true);
   else return(false);
  }
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
  string Str;
  
  double myClose=Bid;
  for (int i=myPeriodNumber; i<9; i++)
   {
   if (CompareDoubles(myClose,iHigh(NULL,GetPeriod(i),0),Digits,Point))
      {
      Str = TimeToStr(TimeCurrent()) + ", myHigh = " + DoubleToStr(myClose, Digits)+"  High("+GetPeriod(i)+")="+iHigh(NULL,GetPeriod(i),0);
      Print(Str);
      
      }
   }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Si el probador ha generado ticks a partir del historial de cotizaciones, entonces bid == Close de todos los plazos, lo cual es lógico. Pero si los indicadores utilizan el Alto o el Bajo o todos ellos juntos, y el EA negocia teniendo en cuenta los mismos, entonces tenemos una clara visión del futuro. El código anterior demuestra este hecho.

Bueno, yo personalmente conozco este hecho y no trato de aplicarlo a los EAs reales, pero disculpen, el Campeonato se acerca y muchos EAs probablemente estén usando Altas y Bajas de marcos temporales antiguos. Incluso resulta que después de su revisión del código o de las pruebas de un EA, éste llega al Campeonato y el participante se incorpora automáticamente a la cola de los "hundidores". No sólo eso, sino que también gana fama de programador fracasado.

¡Tienes que arreglarlo!

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