Tics: distribuciones de amplitud y retardo
El ascenso/descenso se produce con pequeños pasos, no con grandes sacudidas. Los grandes lanzamientos de tic-tac no tienen ningún efecto sobre el patrón de movimiento general de la tasa (si es que estaba en tendencia).
He descargado los datos de http://ratedata.gaincapital.com/ de varias semanas diferentes y he intentado analizarlos. Sin embargo, ¡es una historia interesante!
Aquí está la segunda semana de abril, del 9 al 13 de abril de 2007. El total es de 27516 ticks, es decir, algo menos de 4 ticks por minuto de media. Y aquí están las estadísticas (el número representa la diferencia entre el tick actual y el anterior):
Dividiendo 27516 (número de ticks en una semana) entre 5 (número de días en una semana) obtenemos 5503,2
Si miramos las citas del Centro de Historia, veremos lo siguiente
"Si no hay diferencia, ¿por qué pagar más?" (c) :)
Los datos limpios, deben tener siempre una diferencia de unidades, cuanto más precisa sea la diferencia de ticks, es decir, uno, más limpio será.
Una diferencia de cero es una caída de ticks, lo que significa que se puede perder cualquier número de ticks en esos ceros exactamente e incluso en las unidades por no hablar de más.
Desgraciadamente he identificado un patrón de filtros que permiten una diferencia de uno, y descartan cualquier cosa mayor, alargando así el intervalo de tic.
Es difícil imaginar la cantidad de datos que se pueden descartar, y no de forma secuencial, rompiendo exactamente cualquier secuencia.
Que yo sepa nadie se ocupa de la fabricación de datos, sino de su filtrado, y los requotes no tienen nada que ver.
Por eso, diferentes centros de distribución pueden tener exactamente los mismos datos en la mayoría de los casos, excepto por el volumen de estos datos.
La pregunta es, ¿qué sentido tiene trabajar con garrapatas, si no falta sólo la mitad, digamos incluso un tercio, o incluso el uno por ciento sólo para un día, es decir, la imagen real del evento se rompe, los datos para los que empezamos el análisis de las garrapatas se tiran a la basura:) De hecho, estos datos pueden recogerse atrayendo a los clientes a esta cuestión, clientes de empresas de corretaje completamente diferentes. Si decir que hay filtración, hay inexactitud, hay una gran diferencia en la cantidad de ticks entre las empresas de corretaje, entonces tiene sentido. Le gustaría ver las fluctuaciones que no verá utilizando sólo los datos de un DC, le gustaría ver la evolución real. Si se toma el ADC - Convertidor Analógico a Digital, los desarrolladores en este campo suelen decir, que para analizar los datos digitalizados, hay que digitalizarlos con Sistemas de Operaciones en Tiempo Real, es decir RTOS, sistemas como DOS y QNX algunas modificaciones de Linux, de lo contrario se pierde una mínima parte, una parte de la imagen, y es por esto que no se pueden ver todas las influencias y tendencias. No se puede ver todo a un nivel súper preciso, entonces hago una pregunta, de qué análisis técnico estás hablando, si no puedes saber dónde va a surgir la ola, porque se ha cortado el oleaje:) Cuanto más precisa sea la imagen del mercado, más claramente veremos la evolución, y en nuestro caso, sólo vemos una imagen borrosa. Sí, entiendo que las cotizaciones dependen de muchos factores, pero podemos ver el panorama realmente, si las cotizaciones pueden cambiar bruscamente, es decir, sólo golpear, entonces obtenemos la situación contraria, los datos limpios por el contrario no se fusionan en la diferencia uno, lo que si los filtros funcionan de tal manera que las cotizaciones reales son más de un pip de diferencia en el precio y esto es lo que los datos limpios. Por lo tanto, no podemos trabajar con una distancia inferior a, por ejemplo, una semana, porque la precisión de incluso un minuto es muy imprecisa, ya que esos saltos que son reales, para nosotros simplemente no existen.
Z.I.: Sólo pensaba en voz alta:)
P.D.: Así se llega a la verdad, por ensayo y error... Uf, cuánto tiempo se gasta en la investigación, en su propio error, sería aún peor, si en estos errores se basa en un sistema completo. Así que, gracias por el tema Mathemat. Me voy a dormir ahora, sin pensamientos dolorosos:)
Pues no, Dios me libre, nunca fue mi intención construir una estrategia sobre las garrapatas. Me parece que es lo mismo que conducir un coche, seguir las señales de un giro por la fina estructura de la carretera bajo las ruedas. Las carreteras se cuidan de diferentes maneras. La buena noticia es que, aunque hay diferencias significativas en las historias de garrapatas de un proveedor a otro, los resultados en la TF no tan pequeña son casi idénticos.
La misma pregunta, ¿alguien está involucrado en la fabricación de datos de ticks, de los brokers, en general, es decir, es posible que aparezcan ticks inexistentes? No por lo que veo, de lo contrario no tiene sentido. ... Eso podría usarse instantáneamente contra un corredor.
Por lo que he leído en la Inet, y lo que han dicho los comerciantes - algunos corredores (DCs) lo hacen o lo han hecho.
Y no se trata de ticks, sino de movimientos serios de +/- 100 puntos.
Esto fue antes de las vacaciones, y después hubo un mar de dinero perdido en stop loss y margin call.
Después de eso, los comerciantes, en su mayoría, dejaron de utilizar las pérdidas de parada en esta empresa de corretaje.
¿Qué sentido tiene esto? ¡El dinero se queda en la "cocina"!
Suponiendo que alguien haya podido utilizarlo en su propio beneficio, los beneficios de las empresas de corretaje siguen siendo importantes.
...Me parece que es lo mismo que conducir un coche, seguir las señales de un giro por la estructura superficial de la carretera bajo las ruedas.
Genial. La definición más precisa de las estrategias de ticking.
El primer gráfico es un histograma de la distribución de la probabilidad de los ticks según el tiempo de espera desde el tick anterior (en segundos). Horizontalmente - el tiempo mismo, verticalmente - la frecuencia. La distribución es bastante uniforme y hermosa, salvo una región muy empinada cerca del cero. ¿Qué tipo de distribución es? No parece una distribución de Poisson.
El segundo gráfico: los mismos intervalos de garrapatas (temporales), pero dispuestos en el orden de su llegada a lo largo de la semana. Horizontalmente es la escala de tiempo, verticalmente - tiempo de espera en segundos. Aquí es mucho más difícil. Se puede ver cierta periodicidad superpuesta al proceso aleatorio debido a la holgura de la sesión asiática. No tengo ni idea de cómo afrontarlo.
Y un gráfico más, muy interesante. Ahora se trata de las amplitudes de las garrapatas, pero también en el orden de llegada. Horizontalmente - línea de tiempo, verticalmente - amplitud. Aquí la situación es casi inequívoca: no hay una heterogeneidad temporal especial como en el gráfico anterior. El 99,5% de las garrapatas son +-1, casi todo lo demás es +-2. El sombreado azul sólido entre -1 y +1 indica precisamente la incidencia abrumadora de los ticks de amplitud mínima. El proceso puede considerarse casi estacionario.
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Aquí está la segunda semana de abril, del 9 al 13 de abril de 2007. El total es de 27516 ticks, es decir, algo menos de 4 ticks por minuto de media. Y aquí están las estadísticas (el número significa la diferencia entre el tick actual y el anterior):
-1: 13600 ticks
+1: 13742 ticks
0: 12 ticks (¿equivocado?)
-2: 71 ticks
+2: 78 ticks
Y un poco más del resto:
+3: 3
+4: 1
+8: 1
-3: 5
-4: 2 ticks.
Todo lo demás se queda con 12 ticks, es decir, nada. Si excluimos los ceros, que se supone que están ausentes, obtenemos que +-1 es el 99,4% de todos los ticks, y +-2 es aproximadamente el 0,55%. El resto simplemente no existe.
Observemos que se trata de una semana bastante tendencial, en la que el euro ha ganado un par de cifras de confianza. Al hacerlo, el euro subió 142 pips debido a los singles, 14 pips debido a los +-2 ticks, y -2 pips debido a todo lo demás.
¿Cuáles son las conclusiones?
El ascenso/descenso se produce por pequeños pasos, no por grandes rachas. Los grandes picos de tic-tac no tienen ningún efecto sobre la imagen general del movimiento de los tipos (¡si es que había una tendencia!).
Bien, la imagen de la semana anterior: el euro apenas se movió. estadísticas:
-1: 11884 ticks
+1: 11909 ticks
0: 18 ticks (¿equivocado?)
-2: 96 ticks
+2: 100 ticks
Contribución - más 33 puntos.
Y el resto (-31 puntos):
-3: 13
-4: 3
-5: 2
-7: 1
+3: 6
+4: 2
+5: 1
+6: 1
La imagen es diferente. Pero, de nuevo, +-1 es la gran mayoría, que también definió esencialmente el cuadro.
¿Debería ser así, o se trata de datos muy normalizados y depurados?