Una estrategia comercial eficaz basada en el análisis multidivisa de múltiples CD - página 11

 
xnsnet:
Piligrimm:
Puede que no sea tan sencillo. ¿Y si las diferencias se deben principalmente al hecho de que los CCs están recibiendo información de diferentes fuentes? En ese caso sólo estarás introduciendo distorsiones adicionales. Pero en cualquier caso inténtalo, sólo ten cuidado de no introducir interferencias adicionales.

Claro, para eso está la visualización de los gráficos, para ver estas distorsiones:) En cualquier caso, tienes que escribir un servidor, que también distinguirá las interferencias, todo en principio ya está claro, sólo tienes que hacerlo:) Siempre he dicho que el cerebro humano es un virus:) Tenía un gran problema, como rastrear el cierre del servidor en el Metatrader, porque no se reciben eventos, ahora he encontrado la forma más segura de no hacerlo :) Al fin y al cabo, si un DC cae, hay otro DC. Con todo esto dicho, no hay olor a hacking aquí, ya que sólo los drawdowns pueden ser utilizados para pipsing, que es exactamente lo que los filtros absorben, y cuando todo compone sólo una imagen para el análisis, entonces sólo puede utilizar estos datos para el análisis, no para pipsing en las vulnerabilidades.
Mira este enlace, creo que puedes encontrar algo útil. http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab_studio/
http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/filtrdiff.php
 
Piligrimm:
xnsnet:
Mira este enlace, creo que puedes encontrar algo útil. http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab_studio/
http://www.zetms.ru/catalog/programs/zetlab/filtrdiff.php

Gracias por los enlaces, mi padre lleva media vida luchando con el CAD, creo que le vendría bien, y yo mismo le echaré un vistazo:) Lo miraré yo mismo. Realmente, en Rtos, dice que es inútil en Windows:)

Por lo demás prefiero hacerlo casi desde cero, de lo contrario no se me hubiera ocurrido utilizar el servidor SQL, cuando lo haces desde cero, no hace falta entender cómo y qué funciona, y mucho menos buscar métodos para aumentar la productividad, porque en las sutilezas entiendes cómo funciona:) Lo que es innecesario, lo que es necesario, no es difícil de determinar:) Es cierto, sé cómo funcionan los servidores SQL, así que no estoy quemando el deseo de usarlos. Los lenguajes de consulta son absolutamente inútiles para mí, aunque sólo sea por la compatibilidad:)
 

¿No es hermoso? Llevo medio día viendo este galimatías y en todo, sin excepción, salen imágenes tan animadas:) De vez en cuando y la situación:) Y una más bonita que la otra:) La izquierda nunca se rinde, aunque sea en su propio perjuicio:) Y la derecha a veces se lamenta más que la izquierda por nimiedades:)



Por ejemplo, así, el abatimiento pasa desapercibido:)



Obviamente, ambos utilizan filtros, el de la izquierda es de gran calibre, el de la derecha de pequeño calibre:)

Más pequeño, menos profundo http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/58/original.aspx y aún menos profundo http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/59/original.aspx mil y pico ticks:)
Matrix es donde el neo: http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/60/original.aspx cinco mil garrapatas:) Comparación http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/images/61/original.aspx

 
Piligrimm:
elritmo:
Piligrimm, dime, ¿cómo se puede utilizar mt para trazar un cierre de cualquier par de divisas en un gráfico de otro par de divisas?

Con la ayuda de la función iClose forme un archivo que contenga todos los instrumentos necesarios, luego para cada instrumento obtenga un ratio de promediación, por ejemplo, sume las últimas 100 barras de cada instrumento y divídalo por 100. Después, todos los datos de cada instrumento se dividen por su coeficiente, como resultado se obtienen los valores de todos los instrumentos que fluctúan alrededor de uno (por cierto, es conveniente para el procesamiento posterior utilizando redes neuronales, todos los datos se normalizan), después de eso se multiplican los valores del instrumento que se quiere mostrar en otro gráfico por el coeficiente que se obtuvo para el instrumento en el gráfico que se va a mostrar.

OK, entiendo cómo se toman los clones de los pares seleccionados a través de iClose. Luego se escriben estos valores en un archivo (me pregunto qué tipo de archivo y qué formato?).
Entonces, supongo que de alguna manera se abre este archivo en MT4 y dibuja todos los valores en forma de líneas que conectan el Cierre de los diferentes instrumentos. Al menos en tu captura de pantalla, donde se dibujan las líneas que conectan el cloze GBPUSD, AUDUSD y EURUSD, por no hablar de las líneas de tendencia dibujadas según algún algoritmo. Me preguntaba cómo, sin dibujar estas líneas en el EA o el indicador, has podido mostrar los tres pares en forma de líneas de diferentes colores que conectan cerca?
 
xnsnet, ¿tienes un par de meses de historial de garrapatas en formato csv? No tiene que ser en abril-mayo de 2007, puede ser antes. No importa siempre que los datos sean de la misma empresa de corretaje.
 

No, pero si el quid de la cuestión son los datos, creo que pronto dejará de ser un gran problema, y convertirlos en cualquier tipo de salida no será un problema:) Lo que más me asusta de este caso son las desconexiones, que no son tan raras, por eso surgió la cuestión de recoger datos de varios DCs a la vez, y como incluso puedo ver cómo se pueden combinar estos datos, hay beneficios en esto, seguro. Creo que si este caso se globaliza, es decir, por ejemplo, la desconexión por culpa del proveedor, habrá gente que tenga el trozo de iterio que le falta. Toda la cuestión es una necesidad real, si la necesidad surge entonces se demanda, y el recurso de esta escala no es difícil de organizar:)). Me interesa otra cosa, seguro que existen estos recursos, la cuestión es la calidad de los datos, si serán prigotorios solo un DC, que los filtre como lo que mostré en las capturas de pantalla. Imagina un recurso como Wikipedia, en el que cada uno puede añadir algo suyo sin miedo a que estropee el conjunto. Quizás lleguemos a esto tarde o temprano :) Por ejemplo, cada cliente podrá comparar los datos del servidor con los de su o de otras empresas de corretaje. Al fin y al cabo, entonces las empresas de corretaje se encontrarán en una situación incómoda, cuando todo el mundo tenga la oportunidad de evaluar lo que ofrecen:) Y si resulta ser cierto, seguro que habrá gente que ayude a desarrollar este caso:)

Según mi experiencia no es difícil adaptar un terminal como MetaTrader para ello, yo lo estoy haciendo :). Yo lo he hecho:) Además, mucha gente lo usa todo el tiempo, las veinticuatro horas del día, así que se puede hacer en tiempo real. Qué tal esta idea - no es nueva - si cada centésimo usuario ayuda con sus datos en tiempo real, al menos para comparar, es fácil identificar las plagas, a las que se les puede negar el acceso a la entrada de datos y desactivar sus datos históricos para llenar el cuadro. Por ejemplo, sólo diez usuarios a la vez podrán introducir datos para un determinado DC:) Además esta acción aumentará la popularidad entre los usuarios del propio terminal, pero tal vez le juegue una mala pasada a DC, no lo sé, ya que sólo puedo juzgar desde el punto de vista del usuario. En cualquier caso, me parece que si no existen estos recursos, aparecerán y uno de ellos estará en la cima de la popularidad, por ejemplo, creando una gama de servidores en diferentes países. Recuerdo bien y conozco la historia de la wikipedia, así que por qué no:) Tal vez no sea el primero en tener esta idea, ya solía ser al menos el segundo:)

 

En general, apruebo la idea de recopilar datos incluso en ticks o minutos de diferentes empresas de corretaje durante un largo período de tiempo - pero tendremos que esperar mucho, pero serán datos reales y las empresas de corretaje no los filtrarán en su historial y habrá un lugar en Internet donde se podrán encontrar datos de diferentes empresas de corretaje sobre MT durante un largo período de tiempo. Por supuesto que tenemos MQ, pero para comprobar la solidez del sistema deberíamos utilizar los datos de diferentes empresas de corretaje durante un largo periodo de tiempo, al menos durante un año. Si hubiera un servidor de cotizaciones, ¿quién organizaría ese servicio? :)
xnsnet ¿quizás lo harías tú? Si usted tendrá un servidor con MT4 y su extensión, que recogerá los ticks y buscará todos los clientes conectados (su extensión para MT) para los datos que faltan para el corredor y llenar los vacíos en las cotizaciones en el servidor. También puede utilizar los ticks para hacer barras de minutos o recogerlos en paralelo con los ticks tal y como están en el terminal.
Un proyecto interesante por cierto ;)
Podría escribir la versión del cliente de extensión en C++ para aquellos que no quieren instalar Dot no por ejemplo.

 
Piligrimm:

Por cierto, aquí hay un enlace al uso de la transformada wavelet junto con las redes neuronales: http://library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2001/Neuro_Lect/2343.htm hay un ejemplo:
"Análisis de series temporales financieras y significación de los factores en la modelización de redes neuronales".

Y otro enlace: http: //www.tradeways.org/wave_4.php

Gracias por estos enlaces. Definitivamente, le echaré un vistazo.
 
Ahí, ahí, Alexey me gustan tus pensamientos:) Tomaré un tick de definición de datos máximo de 128 bytes, multiplicado por 100 mil ticks, doce metros, de un cliente por día multiplicado por 100 clientes, gigabytes, incluso con mis recursos puedo mantener una historia durante un par de meses de cien clientes, qué decir si pongo el hardware necesario, durante años con una compactación segura.
 
Los pensamientos son buenos, pero un entusiasta o entusiastas son difíciles de encontrar :) Hasta ahora no tengo mucho tiempo, pero si el proyecto se iniciara, participaría - me sobraría el tiempo. Pero hasta ahora sólo se habla.