Errores habituales al intentar operar con el ruido (hubo una "Pesadilla en la calle MT4") - página 5
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Estos plazos son simplemente bombeados desde el servidor.
El agujero lógicamente debería haber estado en todos los plazos
Los desarrolladores están escribiendo una historia de tic-tac del campeonato (esto ha sido reportado) .
Estos plazos son simplemente bombeados desde el servidor.
El agujero lógicamente debería haber estado en todos los plazos
La segunda lógica consiste en descargar los datos que faltan del servidor de demostración, en el que se ha iniciado la sesión. En este caso hay un límite en la profundidad de la descarga del historial del servidor de comercio.
En el lenguaje de conjuntos - un agujero en las cotizaciones - es la no superposición del conjunto de cotizaciones de la NS (conjunto A) y el conjunto de cotizaciones del servidor de comercio (conjunto B).
Piense en qué marco temporal puede aparecer tal agujero, si el límite del número de barras descargadas desde el servidor de operaciones para todos los marcos temporales en el servidor de operaciones se establece igual.
Con el pretexto de su propia teoría (o la de autoridades no reconocidas) quiere dar indulgencia a su HC. Se ve ridículo.
Mañana generaré una serie temporal con un generador de números aleatorios y la venderé a la gente como una serie temporal del EUR/USD durante un millón de años (desde los dinosaurios). Y estaré en lo cierto según tu teoría - ¡lo principal es que los últimos 90 valores coincidan! Y esto no es difícil de hacer. En resumen, estás diciendo tonterías. La diferencia estriba en la procedencia de las cotizaciones. Y 10 puntos de diferencia es una cifra fenomenal. No hay diferencia en las cotizaciones de los brokers para estos valores (para el EUR/USD, hay algunas para otros, pero el spread es mayor ahí también). ¿Me estás presionando con cálculos teóricos? Bien, déjame hablar también científicamente. Considero que las cotizaciones de diferentes fuentes son equivalentes si la diferencia entre dos de diferentes series temporales no supera los 2 diferenciales. Su serie temporal no cumple los requisitos para ello. Como ni siquiera en teoría se puede suponer que esos precios hayan tenido lugar - no son equivalentes a los de Alpari, ya que suponiendo la existencia de un lugar donde se realicen operaciones a sus precios, ya soy multimillonario en el arbitraje. Espero no tener que decirte cómo obtener beneficios con 10 pips de diferencia en el EUR/USD.
Y dar cotizaciones que no pueden estar en el mercado, me parece un disparate. Usted trata de impulsar la HC con el pretexto de "el mercado extrabursátil" y "la ausencia de una referencia de cotización". Pero al hacerlo, olvida que, a pesar de la "falta de un punto de referencia de cotización", las cotizaciones difieren en una pequeña cantidad en todas partes. Y tú estás dando algo completamente diferente.
Y sigo sin entender por qué nos ocultan las fuentes y los métodos de filtrado y normalización de la HC.
¿Qué te importan las comillas "reales"? No importa lo que se ponga en ella. Eso no es lo que importa. Esas citas estaban ahí, ¡ahora no están! Y lo más probable es que no haya más. Pueden ser similares, pero no serán iguales. ¿Y para qué sirven?
Algunas personas quieren un generador de cotizaciones, y otras quieren el historial que corresponde a sus empresas de corretaje.
En mi opinión, la HC, al igual que el probador, tiene un gran valor porque podemos eliminar las estrategias perdedoras a sabiendas. Si un EA falla en la prueba (no importa en cotizaciones "reales" o generadas generalmente), significa que fallará aún más rápido en el mercado real. Un Asesor Experto rentable debe ser probado sólo en línea, y sólo con su compañía de corretaje. Por eso creo que debemos dar las gracias a los desarrolladores y a sus clientes.
Así que creo que deberíamos agradecer a los desarrolladores este servicio y no agobiarlos con ....mmmm ... preguntas innecesarias. Que piensen en el probador multidivisa :).
No discutamos por tonterías. Desarrollar una estrategia en teoría y aplicarla en la práctica suelen ser dos grandes diferencias. Si cree que alguien le permitirá ganar dinero en el arbitraje con un mínimo de esfuerzo y con un resultado aceptable - sólo me alegraré por usted. Todavía no he llegado a ese punto. Y no olvides que todos somos millonarios en la historia.
Usted tiene su propia idea de las cotizaciones correctas: aplíquelas. Además, puede comprar cotizaciones históricas de pago e importarlas al terminal.
Por favor, danos una definición de volatilidad. Si va a trabajar en un marco de fechas específico en un marco de tiempo específico de un corredor (es decir, tener en cuenta las cotizaciones de este corredor) - a continuación, afinar su Asesor Experto en estos datos. Si su EA está diseñado para operar en el EUR de 5 minutos, qué diferencia hay entre cómo se comportaba el EUR hace tres años, un año o dos serán suficientes, y seguro que puede obtener esta información.
Y una cosa más: qué he dicho yo que te ofende tanto como para atacarme. ¿Hay algo en este post que le ofenda?
Utiliza siempre estrategias de piel gruesa y considera que tratar de hacer un análisis de cualquier cosa por debajo de los NN minutos es (por decirlo suavemente) puro autoengaño. Así que uno se mete en el ruido, no quiere aceptarlo ni reconocerlo, tiene problemas en citas ligeramente diferentes y sigue aprendiendo. Tendrás que estudiar durante mucho tiempo, porque eres demasiado vago para usar la búsqueda :)
¿Es usted un programador o un trader universal, que conoce todas las estrategias y sabe exactamente qué es el ruido, en qué marco temporal puede operar y en qué no? Así que dinos.
No me creerán, porque todo esto hay que experimentarlo por sí mismo. Así que, ¡buen viaje!
Estos plazos son simplemente bombeados desde el servidor.
El agujero lógicamente debería haber estado en todos los plazos
Mañana generaré una serie temporal con un generador de números aleatorios y la venderé a la gente como una serie temporal del EUR/USD a lo largo de un millón de años (desde la época de los dinosaurios). .
Es decir, alejarse de la demagogia y la teoría del foro, y comenzar a trabajar metódicamente y de forma independiente en el tema. Un par de años de práctica y todo caerá en su lugar.
No. Ni en el post, ni en el hilo. Perdón por el tono duro.
>> . Si su EA está diseñado para operar en 5 minutos Eura
Casi. En 5minutos, pero un par diferente. Pero incluso en un Asesor Experto aparentemente de piel gruesa (stop loss = 70, take profit = 30) la diferencia entre los historiales es k o l o w n. En el historial de HC es 15 veces más optimista (en el de alparish tampoco drena. Pero no me hace millonario en un mes).
>> Si crees que alguien te permitirá ganar dinero en el arbitraje con un mínimo de esfuerzo y con resultados aceptables - sólo me alegraré por ti.
En realidad estoy diciendo que es imposible . ¡Como si yo defendiera la posición de que se puede hacer! Lo que digo es que si las citas de HC fueran reales, se podría hacer. Así que las citas de HC tienen un gran problema: hay algo de ruido izquierdista y no de mercado en ellas. Si simplemente toma las cotizaciones de diferentes fuentes, no encontrará una diferencia de más de 1 ó 2 márgenes. Así que alguien ha manipulado seriamente las citas de HC.