El sistema perfecto de comercio mecánico. - página 5
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¿Puedo darte una pequeña pista? :)
...
3. No hay que tener en cuenta el precio, sino el logaritmo del precio.
En los logaritmos todo se vuelve más sencillo y correcto.
Para pequeños cambios en el precio, no habrá diferencia entre trabajar con el precio y el logaritmo,
Con grandes cambios en el precio, la diferencia será significativa.
Y podría dar otra pista, es decir, describir el punto 3 con más detalle (¿cómo calcular este logaritmo de precios?)
Los indicadores autoajustables son un callejón sin salida. Intentaré justificar mi opinión.
He desarrollado varios indicadores de este tipo, pero parecían ser sensibles a la volatilidad de las cotizaciones procedentes de diferentes empresas de corretaje. Es decir, estos indicadores funcionan bien con los datos de una empresa de corretaje y no funcionan en absoluto con los datos de otra. Lo peor de todo es que trabajan con datos de TC. Por ejemplo en los indicadores estándar en el mismo intervalo de cotizaciones hay divergencia en una empresa de corretaje y no en otra.
Mi investigación demostró que la volatilidad es el principal factor a tener en cuenta en un indicador de autoajuste. Sin embargo, con el tiempo el indicador se vuelve dependiente del método de filtrado de las cotizaciones en las diferentes empresas de corretaje y de los cambios de este método (que no es notificado por las empresas de corretaje).
Aquí también me encuentro con el hecho de que no puedo "endurecer" (como siempre dice Renat) el autoajuste, porque es constante (lineal), y no discreto.
Creo que la única manera de evitar el problema de la volatilidad es ignorar los valores absolutos de los indicadores y las cotizaciones. Es decir, para tomar una decisión en MTS debemos utilizar la correlación de valores de una u otra forma, y esto es esencialmente reconocimiento de patrones.
Y los parámetros de filtrado volverán a depender de la volatilidad de las empresas de corretaje... Hará un filtro para las cotizaciones de NS, y luego encontrará que su empresa de corretaje filtra más fuerte que su filtro, etc.
Los indicadores autoajustables son un callejón sin salida. Intentaré justificar mi opinión.
He desarrollado varios indicadores de este tipo, pero parecían ser sensibles a la volatilidad de las cotizaciones procedentes de diferentes empresas de corretaje. Es decir, estos indicadores funcionan bien con los datos de una empresa de corretaje y no funcionan en absoluto con los datos de otra. Lo peor de todo es que trabajan con datos de TC. Por ejemplo en los indicadores estándar en el mismo intervalo de cotizaciones hay divergencia en una empresa de corretaje y no en otra.
Mi investigación demostró que la volatilidad es el principal factor a tener en cuenta en un indicador de autoajuste. Sin embargo, con el tiempo el indicador se vuelve dependiente de la forma de filtrar las cotizaciones en las diferentes empresas de corretaje y de los cambios de este método (que no es notificado por las empresas de corretaje).
Aquí también me encuentro con el hecho de que no puedo "endurecer" (como siempre dice Renat) el autoajuste, porque es constante (lineal), y no discreto.
Creo que la única manera de evitar el problema de la volatilidad es ignorar los valores absolutos de los indicadores y las cotizaciones. Es decir, para tomar una decisión en MTS debemos utilizar la correlación de valores de una u otra forma, y esto es de hecho el reconocimiento de patrones.
Y los parámetros de filtrado volverán a depender de la volatilidad de las empresas de corretaje... Hará un filtro para las cotizaciones del Operador Nacional, y entonces aparecerá que su empresa de corretaje filtra más intensamente que la suya.
En el resultado final Expert Advisor funcionará de manera diferente en diferentes empresas de corretaje, pero rentable en diferentes maneras.... Por lo tanto, la diferencia en las tarifas de las diferentes empresas de corretaje es una parte integral del mercado y no juega ningún papel en nuestra tarea. Esto significa que si hay un sistema de comercio mecánico automatizado (sistema automático de auto-ajuste :)) con un parámetro para trabajar en una empresa de corretaje rentable, puede ser poco rentable en otro. Sólo en la otra empresa de corretaje, se reajustará y volverá a funcionar de forma rentable.
ArtemRG 21.11.2006 14:01 escribió (a):
Y los parámetros de filtrado volverán a depender de la volatilidad en la CC... Usted hará un filtro
de las cotizaciones de NS, y luego resultará que su empresa de corretaje filtra más fuerte que su filtro, etc.
Sí, probablemente el filtro debe ser configurado para una determinada empresa de corretaje y aún más - para un determinado par de divisas.
Pero la tarea no es ser universal, la tarea es mucho más modesta:
"La tarea: ¿puedo escribir una función que ejecute el historial de un mes una vez al día y establezca el número óptimo para el parámetro Stop Loss?
Y LO MÁS IMPORTANTE: ¿puedo utilizar esta función para comprobarlo en el probador? ¿Funcionará el probador? Resulta que en el modo tester debe cambiar el parámetro de parada por un nuevo día cada día? ¿Es posible? Si resolvemos este problema, el resto es la guinda del pastel".
Para crear un sistema adaptativo universal (si es posible) tendremos que analizar una enorme cantidad de parámetros, y no sólo el "ruido" de un solo día. Y también requerirá una buena cantidad de tiempo y una cantidad considerable de cabezas inteligentes, - como consecuencia un coste considerable. Pero en este caso todo es mucho más modesto. Por ahora sólo necesitamos escribir un probador en el EA que analice sólo un parámetro.
Únase a nosotros para escribir el código, ¡sobre todo porque tiene mucha experiencia en esto!
Otro argumento a favor de este enfoque es la suposición de que los EAs ajustados al historial por primera vez (aunque no sea por mucho tiempo) operan de forma bastante rentable. Creo que el Campeonato puede servir de ejemplo - al principio había EAs mucho más rentables (me parece que esto se debía al hecho de que estaban ajustados al historial)
Antes de escribir un EA con un probador dentro, intente comprobar esta hipótesis manualmente. Supongamos que para cada uno de los últimos 10 meses se prooptimiza algún EA sobre los 6 meses anteriores y se informa del resultado.
Si fuera tan sencillo...
Otro argumento a favor de este enfoque es la suposición de que los EAs ajustados al historial al principio (aunque no sea por mucho tiempo) operan de forma bastante rentable. Creo que el Campeonato puede servir de ejemplo - al principio había EAs mucho más rentables (me parece que esto se debía al hecho de que estaban ajustados al historial)
Estoy totalmente de acuerdo.
Otro argumento a favor de este enfoque es la suposición de que los EAs ajustados a la historia por primera vez (aunque no sea por mucho tiempo) operan de forma bastante rentable, un ejemplo creo que puede ser el Campeonato - en el principio había muchos más EAs rentables (creo que esto era sólo debido al hecho de que estaban ajustados a la historia)
Antes de escribir un EA con un probador dentro, intente comprobar esta hipótesis manualmente. Supongamos que para cada uno de los últimos 10 meses se prooptimiza algún EA sobre los 6 meses anteriores y se informa del resultado.
Si fuera tan sencillo...
¿Quién lo haría? (para que nadie pierda el tiempo)
Tengo que decirte de inmediato yo mismo, no he sido capaz de realizar el principio descrito hasta ahora. No puedo conquistar MQL todavía :).
la idea se está desarrollando para las 4 y es como sigue, primero necesitamos una línea de tendencia bien filtrada, pero no rezagada como MA. Por ejemplo podemos tomar el FATL de Kravchuk. Luego calculamos su derivada y la segunda derivada, es decir, la aceleración y el tirón.
Siempre que tanto la aceleración como la sacudida sean mayores que cero (posiblemente introduciendo también algún delta para señales falsas), compramos; si tanto la aceleración como la sacudida son menores que cero
, vendemos.
Para filtrarlas, sugiero una condición - la línea de tendencia seleccionada (por ejemplo, FATL) es mayor que el fractal en la dirección necesaria, pero en un marco de tiempo menor.
Al salir de una posición utilizando un trailing stop, el stop de pérdidas al entrar en la posición es igual al tamaño medio de una vela con las sombras de las últimas 24 horas en el marco temporal deseado.