Sueño azul. - página 5
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Supongamos que una tecnología requiere el acceso a datos históricos organizados de una manera determinada:
- los datos (bits, por ejemplo) deben estar sin "agujeros";
- los datos deben organizarse semanalmente: una fila de una matriz contiene 7200 elementos.
No es difícil construir un algoritmo para generar una matriz de este tipo: rellenar los "huecos" e ignorar las barras "extra" generadas aleatoriamente los fines de semana.
Las dificultades comienzan con la determinación del momento de apertura de la negociación el lunes y el cierre de la negociación el viernes.
1. Los diferentes corredores comienzan el día de negociación a diferentes horas astronómicas.
2. Los diferentes corredores comienzan el día de negociación a diferentes horas locales.
3. Algunos corredores cambian el horario en verano e invierno.
En consecuencia, no es posible identificar estrictamente las barras "útiles", adyacentes a los fines de semana.
La opción "no estricta" - analizar la frecuencia de las barras en la primera hora del lunes (y la última hora del viernes, y no las horas, y cuántas horas?) no es adecuada por 2 razones:
- en algunos casos no será el lunes, sino el domingo, por ejemplo, a las 21 horas.
- algunos brokers dan (no sé por qué) tantas cotizaciones en fin de semana como puede haber en la primera hora de negociación, abarrotada de "huecos".
Sugiero que los desarrolladores piensen en parámetros estrictos para el inicio y el final de la negociación y la posibilidad de su solicitud por parte de un usuario para el procesamiento del programa, por ejemplo, a través de MarketInfo (), MODE_TIME_OPEN, MODE_DAY_OPEN, MODE_TIME_CLOSE, MODE_DAY_CLOSE.
Este enfoque también permitiría resolver el problema actual de cerrar los pedidos antes del fin de semana de forma programada.
No tienes que sacarlo.
Sólo se necesita una forma adecuada de separar el trigo de la paja.
Creo que sería conveniente dar al menos la compensación horaria del corredor en relación con Greenwich.
Sin esto, es difícil vincular los archivos acumulados (incluidos los "entrenados") a una cuenta de corretaje específica.
Estaría bien tener un gráfico de distribución de saldos en tiempo y no en número de operaciones, como en el campeonato. El gráfico está inteligentemente hecho ahí.
Y la ordenación de las ventanas abiertas con gráficos (marcadores) arrastrando y soltando con el ratón (drag and drop).
Pero estos son sueños de color de rosa, y tienen prioridad sobre MQ :)
Y también necesitamos un generador de ticks con la capacidad de simular la naturaleza de los cambios de precios.
Esto era importante antes, para trabajar los fines de semana y en modo autónomo.
Y ahora - otro argumento: podríamos simular formas "clásicas" y utilizarlas para elaborar los criterios de apertura, cierre y modificación de órdenes.
También estaría bien poder ordenar los archivos en el Navegador ME:
- por fecha;
- por su nombre.
En mi directorio inclide he acumulado aprox. 200 archivos. Antes de que consiga encontrar el archivo correcto en la desordenada lista, a veces salen involuntariamente algunas palabras soeces:)
No se prohíbe crear otras carpetas en la carpeta de inclusión, y el resultado es muy bonito y estructurado. El propio código en consecuencia.
Pregunta: ¿Cómo puedo navegar rápidamente por el texto del módulo hasta llegar a la función deseada? (por ejemplo, en el cuadro de diálogo con los nombres de las funciones, seleccione la que desee y pase a su declaración)