Estrategias de forex fallidas, opiniones y razonamientos. - página 8
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Bueno, es algo parecido a un conocimiento secreto. )) Así es: dos analistas - tres opiniones. Previsión del precio de los futuros del petróleo en función de los indicadores macroeconómicos. ¿Estás bromeando? Tengo una operación de 15 minutos desde la apertura hasta el cierre. Varias veces al día yendo a lo largo y a lo ancho. Según tu teoría todos deberíamos haber sido vagos hace tiempo)).
Pero en esto estoy de acuerdo, el AT no ayuda))
Bueno, no se sabe cómo funcionará el sistema más adelante, tal vez sólo se ajuste el modelo a las condiciones actuales y se tendrá suerte por un tiempo. Tenía sistemas que mostraban grandes beneficios durante más de un año en el historial, y 2 meses en el futuro. Tiene que ver con la optimización. Y luego dejaron de funcionar y ya está. No estoy hablando de sistemas que dan 1-5% mensual, con riesgos tan pequeños la suerte puede durar mucho tiempo, y si queremos ganar dinero tangible y envolver rápidamente el capital, los riesgos se multiplican con este enfoque de optimización.
Lo más genial que logré hacer a través del análisis de gráficos es el 50000% durante un año en el backtest y el 1800% de ganancia durante 2 meses, después de eso es todo... :) Pero hubo un evidente desplome del euro frente al dólar durante un año, sin apenas correcciones significativas, y ahora de pie en un piso. Y la misma situación puede repetirse, digamos, una vez cada 10 años de media, pero eso no es seguro :)
por lo que la optimización de los parámetros funciona durante un tiempo muy corto y no hay forma de saber cuándo debe realizarse una nueva optimización y cuándo ha cambiado el mercado, que cambia instantáneamente bajo la influencia de factores externos
Ya dije en el siguiente hilo que hay que analizar lo que cambia el mercado y cuando se producen estos cambios, estos datos son mucho más constantes que lo que afectan.
Es como mirar a los padres de un niño y evaluar su comportamiento para entenderlo. Estos niños son muy parecidos a sus padres, por ejemplo, si hay peleas en casa, el niño también se pelea.
En un hilo vecino ya he dicho que hay que analizar lo que cambia el mercado y cuándo se producen esos cambios. Estos datos son mucho más constantes que lo que afectan.
Es como mirar a los padres de un niño y evaluar su comportamiento para entenderlo. Estos niños son muy parecidos a sus padres, por ejemplo, si hay peleas en casa, el niño también se pelea.
Bueno, no sabe cómo funcionará su sistema más adelante, tal vez acaba de ajustar con éxito el modelo a las condiciones actuales y tendrá suerte durante algún tiempo. He tenido sistemas que han estado mostrando excelentes beneficios durante más de un año en la historia, y 2 meses en forex. Tiene que ver con la optimización. Y luego dejaron de funcionar y ya está. No estoy hablando de sistemas que dan 1-5% mensual, con riesgos tan pequeños la suerte puede durar mucho tiempo, y si queremos ganar dinero tangible y envolver rápidamente el capital, los riesgos se multiplican con este enfoque de optimización.
Como decía O.Bender: no quiero una aguja eterna de primus, no quiero vivir eternamente.
La vida útil de un sistema con un algoritmo rígido sin una actualización significativa es de 1,5 a 2 años. Se puede prolongar un poco haciendo que el algoritmo se adapte dentro de unos límites, será de 2 a 2,5 años.
Así que todos lo sabemos). En cuanto a la adaptación. Los modelos no necesitan ser montados, sino construidos. Un sistema recién cortado no necesita ser optimizado. Sí, y la gran pregunta: ¿qué es la optimización? ¿Cuáles son los criterios? Encontrar el máximo beneficio mediante la selección de parámetros... - absolutamente no es serio.
Como decía O.Bender: no quiero una aguja eterna de primus, no quiero vivir eternamente.
La vida útil de un sistema con un algoritmo rígido sin una actualización significativa es de 1,5 a 2 años. Se puede prolongar un poco haciendo que el algoritmo se adapte dentro de unos límites, será de 2 a 2,5 años.
Así que todos lo sabemos). En cuanto a la adaptación, yo no adapto el modelo, lo construyo. Un sistema recién construido no necesita optimización. Sí, y la gran pregunta: ¿qué es la optimización? ¿Cuáles son los criterios? ¿Encontrar el máximo beneficio mediante el ajuste de parámetros? - Absolutamente no es serio.
Dado que estamos hablando de un modelo más o menos sofisticado, debe tener un número decente de parámetros / pesos optimizables :)
Para construir un modelo, utilizamos algún tipo de aparato matemático, por ejemplo, la estadística, etc. Una vez construido, está listo para ser utilizado: el problema ya está resuelto. Luego se lo damos al tío Vasya, el probador-optimizador (redes neuronales, etc.) y le decimos: ¡ajusta los parámetros y aumenta el beneficio máximo! El beneficio puede ser máximo, pero puede que no quede nada del sistema. Y el beneficio será sólo en el probador.
Así es exactamente como imaginaríamos que se desarrolla un algoritmo normal: 1. Modelización y desarrollo en entorno externo - MathLab, R, SciLab, Excel, etc. 2. Escritura de programas en el lenguaje final - por gusto (MQL, C++, etc.). 3. Prueba del programa listo en el intervalo de no más de 1 año, o mejor menos, para averiguar si hay errores en el programa. 4. Trabajar en oficios virtuales - 1 mes. 5. Trabajo con lotes pequeños - 1 mes. 6. funcionamiento estándar.
2. la base de la negociación es la elección de la dirección de la posición que se va a abrir. Son errores en la elección de la dirección que reducen su depósito. Todo lo demás: volumen de la posición, tamaño del stop, tamaño de la toma, etc., aunque es importante, es secundario. Estos parámetros secundarios son cualitativos (error de dirección) y cuantitativos (% de depósito). Una vez más, la elección de la dirección es la base del comercio.
2. la base de la negociación es la elección de la dirección de la posición que se va a abrir. Son errores en la elección de la dirección que reducen su depósito. Todo lo demás: volumen de la posición, tamaño del stop, tamaño de la toma, etc., aunque es importante, es secundario. Estos parámetros secundarios son cualitativos (error de dirección) y cuantitativos (% de depósito). Una vez más, la elección de la dirección es la base del comercio.
Tú lo sabes mejor. :)
Ejemplo: COMPRA con TP de 10, 20, 30, 50, 60 ... 100 pips y así sucesivamente.
Mientras el TP esté dentro de la volatilidad media diaria del instrumento, la elección de la dirección es menos importante que si el TP está fuera de la volatilidad media.
La respuesta es muy sencilla: siga esta estrategia durante al menos unos meses. :)