Evaluación de la eficacia de los filtros en la construcción de un ATC - página 7
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Si no sabe cómo utilizar este método, entonces no podrá utilizarlo por primera vez, pero podrá utilizarlo por segunda vez, si no sabe cómo utilizarlo, entonces no podrá utilizarlo por primera vez.
Si se me permite poner un ejemplo, no entiendo de inmediato la frase "el crecimiento uniforme de la FP con una disminución uniforme de los beneficios totales es bueno" el crecimiento en relación con lo que - el último pase? Entonces, ¿cuál es el descenso global de los beneficios?
Si se cambia el parámetro del filtro, el número de operaciones disminuye y, por tanto, el beneficio total, pero el parámetro de calidad debe mejorar (por ejemplo, TF). Entonces es un filtro eficaz. Por ejemplo, si el filtro de volatilidad, por ejemplo, en la máxima - mínima para X horas>Y, entonces el mayor Y, el mayor PF, pero los menos oficios, entonces es bueno. Si la FP sube y baja con el aumento de Y, entonces o bien el filtro es una mierda y hay que cambiarlo, o bien no hay suficientes operaciones en la muestra cuando Y sube
En el ejemplo que he colgado, el FP medio crece con todos los filtros, pero esto es contrario al método utilizado para el análisis por Dennis Kirichenko, según el cual, según tengo entendido, el filtro debería aumentar uniformemente el resultado financiero para todas las pasadas de optimización.
En el ejemplo que he colgado, el FP medio crece con todos los filtros, pero esto contradice el método utilizado por Dennis Kirichenko para analizar la situación, según el cual, según tengo entendido, el filtro debería aumentar uniformemente el resultado financiero en todas las pasadas de optimización.
Soy partidario de la necesidad de probar y analizar cada parte del sistema por separado. Y esto se aplica no sólo a los filtros, sino a cualquier parámetro. Por ejemplo, optimizamos por separado la vola y si la FP crece con la rigidez del filtro, entonces este filtro es presumiblemente bueno. Lo mismo ocurre con todas las demás partes del sistema.
Hay parámetros que no disminuyen el número de acuerdos. Por ejemplo, filtro de buey para qué periodo calcular (X días, horas, etc.). Al optimizar este parámetro, si el filtro es adecuado, habrá algún extremo de calidad (por ejemplo, PF) en algún valor. La uniformidad de su realización también es importante en este caso. Es decir, si PF: ...2,1; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 2,9; 2,6; 2,2..., entonces estadísticamente es mucho mejor que 1,0; 2,2; 0,9; 4,0; 3,1; 2,5; 6,0. Debería haber un extremo con función PF uniformemente creciente antes de él y decreciente después. Entonces, esa optimización no es un simple exceso de velocidad, sino una investigación de mercado, y el valor del parámetro que alcanza el extremo tiene probablemente una justificación lógica de mercado. La presencia de esta justificación y lógica de mercado aumenta las posibilidades de que el sistema encontrado sea robusto, además de dar la posibilidad de encontrar otras partes del mismo.
Personalmente, uso mi propio sistema para evaluar la calidad del Asesor Experto, descrito a través del algoritmo dentro de OnTester. En definitiva, analiza el beneficio, la duración y el riesgo que has tenido que asumir para obtener ese beneficio. Devuelve una determinada cantidad de puntos. Luego añado un filtro al código y lo pruebo de nuevo y miro la puntuación: si es más baja, la descarto, si es más alta, la dejo. En la práctica, resulta muy difícil elegir un filtro de este tipo para que no perjudique al sistema, y lo optimizo muchas veces.
Es interesante -no escriba en pocas palabras- cómo se realiza la evaluación, preferiblemente con un ejemplo.
Y esto es un secreto comercial) he estado trabajando en él durante bastante tiempo y tiene 2 mil líneas de código
Así es como todo nuestro foro es un misterio...
¿Es un Asesor Experto de promedio o uno normal?
Así es como todo el foro es un misterio...
¿El asesor es un promediador o un habitual?
¿Un mediador? ¿Cómo?) Escribí el algoritmo 1 vez en un archivo externo y sólo incluirlo en el código. Ya lo he utilizado para varios Asesores Expertos. Y sirve para cualquier.
Hmm, ¿cómo puede ser adecuado para cualquiera? Si se trata de un intermediario (más de una orden por posición), el análisis debe ser fundamentalmente diferente: separado para grupos de órdenes de pérdidas y ganancias...