Estadísticas de deslizamiento de órdenes limitadas en la bolsa

fxsaber 2017.04.11 09:07 #41

No he creado un hilo innecesario ya que el tema de discusión está relacionado con el tema. Sin embargo, trazaré una línea roja para que quede inmediatamente claro que no es necesario leer ANTES.

LA DISCUSIÓN HASTA ESTE PUNTO NO TIENE NADA QUE VER CON LA DE DESPUÉS.

¿Cuándo tiene sentido mantener Sobre la moneda Volúmenes, volatilidad e índice

fxsaber 2017.04.11 09:19 #42

Se ha presentado una solicitud a la SD reproduciendo un error - deslizamiento en el probador de una orden de límite de existencias

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Bichos, errores, preguntas

fxsaber, 2017.04.07 17:21

Asesor experto para el probador (Metaquotes-Demo)

#include <MT4Orders.mqh>

// Скольжение лимитника на RTS-6.17
void OnTick()
{
  MqlTick Tick;    
  SymbolInfoTick(_Symbol, Tick);

// 2017.04.06 10:00:00                [time]   [bid]   [ask]  [last] [volume]    [time_msc] [flags]  
// 2017.04.06 10:00:00   2017.04.06 10:00:00  114200  114260  114200        2 1491472800335      56  
  if (Tick.time_msc == 1491472800335)
    OrderSend(_Symbol, OP_BUYLIMIT, 1, 114250, 0, 0, 0);
}

Resultado

2017.04.07 18:18:45.366 RTS-6.17 : real ticks begin from 2017.04.06 00:00:00
2017.04.07 18:18:45.778 2017.04.06 10:00:00   buy limit 1.00 RTS-6.17 at 114250 (114200 / 114260 / 114200)
2017.04.07 18:18:46.051 2017.04.06 10:00:00   order [#2  buy limit 1.00 RTS-6.17 at 114250] triggered
2017.04.07 18:18:46.051 2017.04.06 10:00:00   deal #2  buy 1.00 RTS-6.17 at 114240 done (based on order #2)
2017.04.07 18:18:46.051 2017.04.06 10:00:00   deal performed [#2  buy 1.00 RTS-6.17 at 114240]
2017.04.07 18:18:46.051 2017.04.06 10:00:00   order performed buy 1.00 at 114240 [#2  buy limit 1.00 RTS-6.17 at 114250]

Límite de deslizamiento en el símbolo de la acción - ¡BAG!

A continuación, una conversación

Support Team 2017.04.10 18:04

fxsaber

¡El límite de deslizamiento de un símbolo bursátil es una BOLSA!

¿En qué se basan estas conclusiones?

Supongamos que el mercado actual es de 114300 / 114280.

Usted establece una orden de compra limitada de 114250. Alguien en el mercado decidió vender a un precio garantizado y estableció un límite de venta de 114200, como resultado ha recogido todas las órdenes de límite de compra en el rango del mercado hasta 114200.

Esta es una situación bastante normal en el mercado de valores.

Equipo de apoyo2017.04.11 09:58

fxsaber

Se trataba del probador.
En este escenario, el deslizamiento positivo sólo será para alguien que haya establecido un límite de venta peor que el mercado. Y los límites de compra correspondientes se ejecutarán sin deslizamiento.

1. Está claro.

2. ¿Qué quieres decir con "sólo"? Para los que operan en la bolsa será un disgusto, por decirlo suavemente. Por cierto que ya han sido discrepantes.

Equipo de apoyo2017.04.11 11:00

fxsaber

Sugiero que esta discusión se lleve al público. Como tú tienes algunos conocimientos y experiencia, yo tengo otros. La correlación con los demás sólo puede verse en público. ¿Me apoyas?

En este caso, "llevarlo a la opinión pública" no servirá de nada - hay una realidad objetiva - el trabajo de la bolsa, no depende de apelar a la mayoría. La decisión no se ha tomado porque sí, sino en base a las peticiones de quienes realmente operan en la bolsa.

Y en cuanto al submarino, no debería haber deslizamiento del límite en el probador. Creo que estarás de acuerdo conmigo en eso.

No estoy de acuerdo - ver respuestas anteriores.

Aquí está la charla.

Los desarrolladores afirman que si se envía un límite de venta en una bolsa a un precio peor que el actual, los mejores límites de compra se ejecutarán con deslizamiento positivo. No estoy de acuerdo con eso.

No está claro en base a qué lógica los desarrolladores concluyen que deslizar órdenes limitadas (tan buenas como el mercado) en el TESTER está bien.

Obviamente, un punto de vista es erróneo. Agradecería que la gente hiciera comentarios constructivos sobre este tema.

Errores, fallos, preguntas EURUSD - Tendencias, previsiones Consejos para no usar

kaus_bonus 2017.04.11 09:57 #43

¿Aquí? https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/general_concept#order_type

В режиме биржевого исполнения цена, указываемая при выставлении лимитных ордеров, не проверяется. Ее можно указать выше текущей цены Ask

 (для ордеров на покупку) и ниже цены Sell (для ордеров на продажу). При выставлении ордера с такой ценой он практически сразу срабатывает и 
превращается в рыночный. Однако в отличие от рыночных ордеров, где трейдер фактически соглашается на сделку по неуказанной текущей рыночной цене, 
лимитный ордер будет исполнен по цене не худшей, чем указанная.

es decir, en este caso el límite de venta no se ejecutará peor que114200, y recogerá todo el límite de compra anterior, pero se convierte en una orden de mercado, ¿por qué afecta al límite de compra? es al mejor precio para el límite de venta, que está dentro de la definición de una orden limitada (a un precio no peor que el especificado) al que se ejecutará el límite de venta.

La historia del tic-tac ¿Existen pruebas de los No vayáis al mercado,

Vasiliy Sokolov 2017.04.11 10:22 #44

A continuación, la conversación

Support Team 2017.04.10 18:04

fxsaber

¡El límite de deslizamiento en el símbolo de la acción es BAG!

¿En qué se basan estas conclusiones?

Supongamos que el mercado actual es 114300 / 114280.

Usted coloca una orden de compra limitada de 114250. Alguien en el mercado decidió vender a un precio garantizado y estableció un límite de venta de 114200, como resultado ha recogido todas las órdenes de límite de compra en el rango del mercado hasta 114200.

Esta es una situación bastante normal en el mercado de divisas.

Las órdenes limitadas de intercambio no pueden deslizarse en la dirección de más o menos. Hay un error lógico en el ejemplo anterior. El hecho de que la contraparte establezca una orden limitada a 114200 (que es peor que el mercado) no significa que el límite de compra se ejecutará a 114240 en lugar de 114250. En este caso, la contraparte recibirá un mejor precio de nuestra parte a 114250 y bajará más en el libro de órdenes, ganando el volumen requerido y empeorando su precio medio. Pero nuestra orden se ejecutará sin deslizamiento.

Errores, fallos, preguntas FORTS SL y TP ¿Existen pruebas de los

Dmitriy Skub 2017.04.11 11:33 #45

Vasiliy Sokolov:

La siguiente es una conversación

Las órdenes limitadas de intercambio no pueden deslizarse en más o en menos. Hay un error lógico en el ejemplo anterior. El hecho de que la contraparte coloque una orden de venta limitada a 114200 (que está por debajo del mercado) no significa que el límite de compra se ejecutará a 114240 en lugar de 114250. En este caso, la contraparte recibirá un mejor precio de nuestra parte a 114250 y bajará más en el libro de órdenes, ganando el volumen requerido y empeorando su precio medio. Pero nuestra orden se ejecutará sin deslizamiento.

Estoy de acuerdo con el anterior orador. Lo único con lo que no estoy de acuerdo es con lo de "no hay deslizamiento").

fxsaber 2017.04.11 11:59 #46

@kaus_bonus, @Vasiliy Sokolov,@Dmitriy Skub, ¡Gracias!

MQ Alexander 2017.04.11 12:20 #47

Vasiliy Sokolov:

A continuación, una conversación

Las órdenes de límite de mercado no pueden deslizarse hacia arriba o hacia abajo. En este ejemplo hay un error lógico. El hecho de que la contraparte ponga una orden de venta limitada a 114200 (que es peor que el precio de mercado) no significa que el límite de compra se ejecutará a 114240 en lugar de 114250. En este caso, la contraparte recibirá un mejor precio de nuestra parte a 114250 y bajará más en el libro de órdenes, ganando el volumen requerido y empeorando su precio medio. Pero nuestra orden se ejecutará sin deslizamiento.

Estoy de acuerdo. Me he precipitado con este ejemplo.

Considere un caso como éste:

Este es un Asesor Experto de este tipo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               MarketBuyLimit.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <Trade\Trade.mqh>

int ExtLastHour=0;
int ExtOverMarket=1000;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlDateTime dt;
   TimeTradeServer(dt);
//---
   if(dt.hour!=ExtLastHour)
     {
      CTrade  trade;
      MqlTick tick;
      double  point=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
      //--- получим тик
      SymbolInfoTick(Symbol(),tick);
      //--- есть позиции?
      if(!PositionsTotal())
        {
         if(!trade.BuyLimit(1.0,tick.ask+ExtOverMarket*point,Symbol()))
           Print("BuyLimit setup failed");
        }
      else
        {
         if(!trade.SellLimit(1.0,tick.bid-ExtOverMarket*point,Symbol()))
           Print("BuyLimit setup failed");
        }
      ExtLastHour=dt.hour;
     }
  }

Es decir, abrimos y cerramos con órdenes limitadas 1000 pips mejor que el mercado (precio por encima de ask para Buy Limit, y precio por debajo de bid para Sell Limit).

Este es el aspecto de un gráfico de operaciones en caso de ejecución sin deslizamiento:

Y así es como se verá cuando se ejecute con un deslizamiento:

Intentemos pensar cómo combinar el funcionamiento correcto de ambas opciones.

El conocimiento sagrado. Consejos para no usar ¿Por qué se han

MQ Alexander 2017.04.11 13:01 #48

Hemos realizado los cambios necesarios para manejar correctamente los dos casos de órdenes limitadas en modo de intercambio: mejor que el mercado y peor que el mercado.

Estará disponible tras la actualización de MetaQuotes-Demo en los próximos días.

Características del lenguaje mql5, Errores, fallos, preguntas ¿Por qué se mueve

fxsaber 2017.04.11 13:29 #49

MQ Alexander:

Hemos realizado los cambios necesarios para manejar correctamente los dos casos de órdenes limitadas en modo de intercambio: mejor que el mercado y peor que el mercado.

Estará disponible después de la actualización de MetaQuotes-Demo en los próximos días.

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio

FORTALEZAS. Preguntas sobre la ejecución

fxsaber, 2017.02.22 23:32

Hay dos "tipos" de limitadores: de cotización y de ejecución. La cotización es tan buena como el precio actual (y no es igual). Los otros son la Ejecución.

Los limitadores cotizados deben ejecutarse en el probador exactamente al precio indicado.

Límites de ejecución - al precio del tick en el que se establece (SellLimit - Bid, BuyLimit - Ask), como si no fueran límites, sino marcas.

¿Existirá esta lógica?

Errores, fallos, preguntas Cómo comprobar si una Características del lenguaje mql5,

MQ Alexander 2017.04.11 14:02 #50

fxsaber:

Los limitadores cotizados deben ejecutarse en el probador exactamente al precio cotizado.

Sí

Límites de ejecución - al precio del tick, en el que se establece (SellLimit - Bid, BuyLimit - Ask), como si no fueran límites, sino mercados.

Para ser más precisos - para el intercambio Las órdenes limitadas colocadas al mejor precio de mercado (mayor Ask para BuyLimit y menor Bid para SellLimit) serán ejecutadas (activadas) inmediatamente después de ser colocadas (sin esperar el siguiente precio) al precio actual de mercado (Ask para BuyLimit, Bid para SellLimit).

FORTS SL y TP ¿Por qué se han Cualquier pregunta de novato,

Estadísticas de deslizamiento de órdenes limitadas en la bolsa - página 5

LA DISCUSIÓN HASTA ESTE PUNTO NO TIENE NADA QUE VER CON LA DE DESPUÉS.