¿Es mejor no comerciar a las 11 de la noche? - página 2
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Entonces hay que interpretar las estadísticas de otra manera.
¿Qué significa esa cifra? Y si en esa hora 23 se abrieron 100 veces menos operaciones (por volumen) que en cualquier otra hora, ¿qué más da que el 85% esté perdiendo? ¿Qué nos dice esa cifra?
zaskok3:
Estoy controlando un poco todos los vasos. El conjunto de herramientas es débil hasta ahora. Pero las mismas órdenes limitadas no operan mucho (lote < 0,5 principalmente). Sin embargo, por la tarde hay más profesionales activos; entre ellos hay muchos operadores PAMM y ATS. Los limitadores se amplían considerablemente. Por ejemplo, desde la medianoche alguien reduce ~150 lotes en muchos símbolos. Parece que por falta de margen quitan el límite (cuando el precio se aleja de él) y lo vuelven a poner (cuando se acerca a él). Esta manipulación permite la apertura de un lote más grande.
Se ha avanzado un poco en el análisis de las operaciones de los clientes del parqué. Durante muchas horas (y todavía lo es) un tipo estuvo raspando EURCHF hasta 200 lotes por lado, rompiendo un poco la posición neta en varios niveles de precios.
Esta era la pareja más activa. Luego AUDCHF, también hubo scalping allí, pero poca gente. Básicamente, es bastante bueno ver dónde se activan sus limitadores.
El scalper en el EURCHF puede mostrarse primitivamente de esta manera:
Por supuesto, más claramente - visualizar en forma de niveles de precios en la historia. Reingeniería en acción, en definitiva.
La reingeniería ni siquiera es necesaria. Basta con identificar el sistema de comercio rentable de otra persona, y luego no hay necesidad de entender cómo funciona. Es posible copiar operaciones de ese tipo, estableciendo límites en los mismos niveles de precios.
Es decir, escribimos TS, que encuentra en el mercado la TS de otro y la copia descaradamente, compartiendo el beneficio con el signo exacto del mismo. En la bolsa, esta identificación sería más difícil.
Durante muchas horas (e incluso ahora) un tipo ha estado raspando el EURCHF hasta 200 lotes por lado, rompiendo un poco la posición neta en varios niveles de precios.
Necesitamos que cada plataforma ECN/STP se presente en forma de unidades separadas: solicitudes de PL (STP) y órdenes limitadas de clientes (ECN).
Y entender, a quién pertenece (un PL o un cliente) cada uno de estos sumandos.
Esto no puede hacerse basándose únicamente en el valor de las apuestas en un momento dado, ya que no hay suficiente información. Pero teniendo en cuenta la dinámica de los cambios en la copa, es muy posible.
Por ejemplo, he establecido un Limitador a 24,56 lotes de distancia del precio actual. Ahora puedo determinar de inmediato que es el límite del cliente. Pero cuando el límite se acerca a cierta distancia crítica del precio actual, hay aplicaciones de LP que añaden más volúmenes a mi banco.
Veo algo así como 37,06. Puedo ver que mi orden limitada a 24,56 y 13,5 lotes están en este volumen. Es decir, especulativamente puedo hacer tal división. Lo más probable es que estos 13,5 lotes pertenezcan a algunos LP y posiblemente en parte a otros clientes.
En definitiva, lo que se necesita es un algoritmo sobre cómo descomponer las bandas en sumandos e identificar su propiedad.
Hasta ahora estoy indagando en el hecho de que los limitadores de clientes, a diferencia de los LP, permanecen durante mucho tiempo. Por lo tanto, hasta ahora parece intuir que se puede averiguar la información adicional. Visualmente es como si se pudiera ver.
Tal vez alguien sabe, donde se puede encontrar la solución. Los cambiadores apenas se molestarán en esto, porque cargarán cada banda en sumas separadas según los datos del registro de garantías. Pero no hay registros de garantías en los darkpools, por lo que la solución sólo puede ser aproximada y algorítmica.
No hay ordenantes en los darkpools, por lo que la solución sólo puede ser aproximada y algorítmica.
¿Cuál es el valor de estos datos aproximados?
Cualquiera de las aplicaciones podría ser tanto cliente como PL, ¿verdad?
Y la longevidad sólo puede analizarse partiendo de la base de que muchos clientes mantienen las solicitudes durante mucho tiempo. ¿Pero lo hacen?
¿Cuál es el valor de estos datos aproximados?
Cualquiera de las aplicaciones puede ser tanto cliente como PL, ¿verdad?
Y la longevidad sólo puede analizarse partiendo de la base de que muchos clientes mantienen las solicitudes durante mucho tiempo. ¿Pero lo hacen?
Una forma excelente y sencilla de algoritmizar la partición de las solicitudes en dos subconjuntos no superpuestos: LPs con clientes y clientes sin LPs. Ver figura.
Se entiende que no tiene mucho sentido centrarse en las ofertas de los LP, porque en el darkpool algunos lados de los LP son estúpidamente apagados por el propio darkpool para nivelar las distorsiones de posición resultantes.
Sin embargo, sí tiene sentido mirar las ofertas de los clientes, y no son pequeñas.
La mayoría de las veces son los tipos fuertes los que se dedican a los limitadores. Los grandes limitadores son los profesionales. Y no irán al límite por nada, especialmente si no son operadores PAMM. Cuando veo a un canalizador de 200 lotes operando las 24 horas del día haciendo unos mil millones de operaciones al día (según una estimación aproximada), no puede dejar de despertar al menos cierto interés.
Obviamente, este cliente gana una media de >> 10.000 dólares al día a ese ritmo. Brilla como un árbol de Navidad por la noche, ya que el comercio es frenético en comparación con el resto de los pares. Es rentable (mucho y lento, pero creciente) en un mercado actual bastante difícil para un canalizador.
Es genial ver cuando se activan otros profesionales. Qué par y cómo operan. Es decir, puedo ver dónde la probabilidad de patrones rentables es alta. No sólo puedo ver las posiciones de entrada/salida, sino también las intenciones: puedo ver los canales. Y por lo tanto puedo hacer reingeniería.
Si puedo identificar programáticamente los límites de mis clientes cuando están muy cerca del precio actual, entonces puedo incluso copiar impúdicamente (sin que lo sepan) sus operaciones. Al mismo tiempo, ninguna Señal podrá copiar así, ya que no puede trabajar con limitadores.
La palabra "puede" no es 100%, ya que los LPs a veces estropean la frambuesa en la identificación. Pero intentando algoritmos para poder separar las moscas de las chuletas. En cuanto a la vida de las bandas de clientes, no cabe duda de que las bandas de clientes viven órdenes de magnitud más largos. Lo controlo todo.
Todavía no he escrito un indicador para mostrar el historial de operaciones de los operadores rentables. Pegado lentamente, ya que parece ser un pionero en este negocio. La bicicleta tiene que ser inventada completamente por mí. Google dice que las pilas de forex, si alguna vez intentaron analizarlas, no lo hicieron públicamente.
A veces veo Limitadores de 300 lotes colocados muy lejos en algún símbolo exótico CADJPY. Si es posible analizar a estos tipos, necesitan una gran cantidad de historia. Pero los canalizadores son más simples.
Hay revendedores, pero no son interesantes, porque son tramposos. Los noticieros no son detectables, porque casi no hay limitadores.
Tengo un código, que muestra todos los vasos y escribe los estados en ellos. Pero lo principal es que se trata de un núcleo/bicicleta de trabajo a partir del cual se puede seguir investigando. El tema es unploughed, de la palabra "nada". No puedo ver el comercio de los grandes comerciantes rentables de alto volumen de negocios indiferente. Motivar no es algo malo.
Ahora se trata de idear algoritmos en un papel sobre cómo desglosar en sumandos e identificarlos por afiliación. Es realmente interesante, porque entiendes muy bien que no estás escribiendo otro indicador de mierda, sino el conjunto de herramientas necesarias para el análisis del mercado. Y definitivamente ayudará. Ya me ha ayudado.
Para ello hay que saber:
1. Cuál fue el beneficio de la última operación (los lotes y los puntos de entrada se conocen por la copa).
2. Cuánto ha cambiado el lote después del vuelco (también conocido).
Es decir, en tiempo real y en el historial, puedes ver no sólo los canales en sí, sino también la equidad.
Parece sencillo, pero es un poco más complicado de programar... No creía que fuera posible obtener ese tipo de información de la pila.
De hecho, si negocia con grandes lotes del canal a través de limitadores, está en la palma de su mano (hay más información sobre su cuenta que en los servicios de supervisión).
Hasta ahora he encontrado dos opciones: una y dos.
Quiero utilizar visualizaciones normales de terceros para ver mis datos. Quien más sepa, que me lance un enlace.
Sobre qué, sobre el tiempo. En ese momento, la historia estaba haciendo su camino, el precio estaba eligiendo su dirección).