¿Es posible la diversificación del riesgo en el mercado de divisas? - página 4
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Escucha, zanulador, se me ha ocurrido una nueva forma de "zanular" y construir una "cartera neutra para el mercado" (bueno, joder, en tu mente).
¡Te lo regalo!
Sliuhay aquí - aquí tienes 100 libras y compras EURUSD y USDJPY y vendes EURJPY. Obviamente, ¡pierde dinero con los diferenciales!
En cambio, ¡no compras ni vendes nada! ¡Y tienes 100 libras y todavía tienes 100 libras! ¡Y no pierdes con los diferenciales! ¡¡¡¡¡Es una "cartera neutral de mercado" (bueno, en su mente) !!!!!
Entonces, ¿qué piensas, Nullah?
Vladimir Suschenko:
Temo sacar un tema para posibles discusiones interminables, aunque no me concierne, ¿cuál es el objetivo de operar con varios instrumentos al mismo tiempo en tu caso? Operar con varios instrumentos diferentes con el mismo algoritmo de negociación no conduce a la diversificación de los riesgos.Es muy sencillo.
Supongamos que opero por el gráfico y quiero mantener hasta diez símbolos simultáneamente en lugar del primero.
En otras palabras, quiero que el beneficio (teóricamente potencial) sea 10 veces mayor en la misma unidad de tiempo.
¿Es posible hacer esto en forex?
O bien, ¿existen algunos mecanismos de comprensión de las correlaciones (muy fiables) entre las monedas que permiten no poner todos los huevos en una cesta?
Sí. Opere con los mismos criterios de entrada y salida.
Es muy sencillo.
Supongamos que opero por gráfico y quiero mantener hasta diez instrumentos simultáneamente en lugar de uno.
En otras palabras, quiero que mi beneficio (teóricamente potencial) sea 10 veces mayor en la misma unidad de tiempo.
¿Es posible hacer esto en forex?
O bien, ¿existen algunos mecanismos de comprensión de las correlaciones (muy fiables) entre las monedas que permiten no poner todos los huevos en una cesta?
La correlación entre las monedas está ahí y es fuerte, pero cambia constantemente.
La diversificación del riesgo es posible si sólo se dispone de derivados -opciones-. Opciones reales, no lo que venden en las empresas de Forex al por menor.
Clásicamente, el término estrato neutral del mercado es utilizado por los fondos de cobertura para describir el hecho de que el rendimiento de su estrategia no se correlaciona con un índice. Normalmente, este tipo de estrategias se llevan a cabo mediante la compra de una acción de un sector y la venta de otra acción del mismo (cartera L/S). En el mercado de divisas, la estrategia de neutralidad del mercado puede realizarse mediante combinaciones con otros instrumentos: vender petróleo, comprar dólar-rublo, comprar OFZ.
La correlación entre las monedas está ahí y es fuerte, pero cambia constantemente.
La diversificación del riesgo es posible si sólo se dispone de derivados -opciones-. Opciones reales, no lo que venden en las oficinas de divisas al por menor
(en pocas palabras).
+ hay un alto umbral de entrada al mercado, ¿no?
(en términos de depósitos iniciales)?
P.D. Tengo entendido (de oídas) que la gente (y no los novatos) sigue operando con varios instrumentos simultáneamente en forex.
(Incluso si se miran los resultados de los torneos).
¿En qué pueden basarse en este caso en términos de diversificación?
(Sólo por curiosidad).
¿Alguien tiene alguna idea al respecto? )
La diversificación del riesgo es posible. Y está en el mercado de divisas. Y el propio mercado de divisas está configurado de tal manera que las estrategias diversificadas sólo pueden ser rentables a largo plazo.
Otra cosa es que no he conocido en mi vida una sola plataforma de trading, que permita probar competentemente tales estrategias sin algunos trucos locos. Sin embargo, es posible.
Por ejemplo, mencioné en uno de los hilos que el dólar se ha fortalecido frente a las principales divisas desde hace al menos 5 años (no he mirado más a fondo) (el valor medio en puntos del dólar para todos los pares está en constante descenso). Suavemente, sin saltos. Este hecho ya se puede utilizar para operar sin riesgo (relativamente sin riesgo).
¿Y cómo ayudan las opciones a la diversificación?
(Brevemente)
+ hay un alto umbral de entrada al mercado, ¿no es así?
(en términos de depósitos iniciales)
http://www.forex.ua/knigi/torgovye-sistemy/metod-graficheskogo-analiza-krestiki-noliki-tomas-dzhons-dorsi/9-torgovlya-optsionami-s-ispolzovaniem-grafikov-krestiki-noliki/optsiony-put-kak-strakhovye-polisy.html
Esto no es forex, es intermarket trading
En el mercado de divisas no existe una estrategia de neutralidad de mercado, porque no hay un índice único (como el SP500) con el que se compruebe la neutralidad de mercado (baja correlación).
¿Y el índice del dólar?