¿Si los EAs son rentables? - página 8
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Puedo escribir, pero hay un momento psicológico, y habrá mucho texto (sólo una pista general) porque no está dentro de los patrones de velas, marcos de tiempo, etc.
Me lo pensaré....
Puedo escribir, pero hay un momento psicológico, y habrá mucho texto (sólo una pista general) porque no está dentro de los patrones de velas, marcos de tiempo, etc.
Me lo pensaré....
Cualquier idea de CT puede describirse en dos o tres frases.
Me doy cuenta de que estás mintiendo, ya que revela una simple cadena de lógica:
1. escribes sobre"una ideaestúpidamente sencilla, pero muy bonita".
2. Usted se olvida de lo que escribió en el último post, "y luego Ostap llevó" - comenzó a delirar sobre el texto pesado, de lo contrario no se puede describir.
p.s Sobre el tema - lo hay.
No te metas con los bobos, eh.
Cualquier idea de CT puede describirse en dos o tres frases.
Puedo decir que estás mintiendo, porque una simple cadena de lógica lo revela:
1. escribes sobre"una ideaestúpidamente sencilla, pero muy bonita".
2. Usted se olvida de lo que escribió en el último post, "y luego Ostap llevó" - comenzó a delirar sobre el texto pesado, de lo contrario no se puede describir.
p.s Sobre el sabotaje - lo hay.
De acuerdo, responderé al comentario.
Para mí, con mi experiencia práctica, la idea es hermosa (al mismo tiempo que el modelo matemático es extremadamente complicado), estúpidamente directa y simple, pero para que sea clara para las masas, hay que repasar los conceptos básicos (matices de nivel 2) y explicar muchas cosas.
Hace un año, teníamos un sistema desarrollado para la modelización en el que la apertura de órdenes se basaba en señales puntuales y locales que caracterizaban el estado del mercado en el momento actual y en una pequeña vecindad cercana al momento actual. En el mercado real se acumulaba una pérdida al trabajar con órdenes de mercado.
Tuve que cambiar el enfoque en la simulación, para dar los estados futuros de las profundidades del mercado (para el módulo de apertura de órdenes, forzando los puntos de entrada y salida) en el que en el intervalo de 1 segundo (se puede fijar cualquier precio) se tomaron los peores precios con los mayores volúmenes (Ask\Bid) más la comisión añadida y a estos precios Ask\Bid se consideraron las estrategias para la entrada/salida del mercado.
La pista es que debemos pensar y resolver la cuestión de cómo eliminar el deslizamiento en la Ejecución de Mercado cuando trabajamos con órdenes de mercado, porque el trabajo es intradiario y los gráficos no son sintéticos, sino que se basan en las actualizaciones (sin filtros en el lado del servidor) de las condiciones de mercado de Nivel 2. Es decir, crear un sistema basado en .......
Esto es lo que HA pensaba explicar.
El modelo utiliza muchos componentes (comités de redes neuronales, análisis espectral, caos determinista, sau, para la gestión del capital programación dinámica y algunos otros temas)
Por mi experiencia, no hay nada complicado, sólo hay que presentarlo y explicarlo correctamente
¿Y cuál es la base del sistema?
De acuerdo, responderé al comentario.
Para mí, con mi experiencia práctica, la idea es hermosa (al mismo tiempo que el modelo matemático es extremadamente complicado), estúpidamente directa y simple, pero para que sea clara para las masas, hay que repasar los conceptos básicos (matices de nivel 2) y explicar muchas cosas.
Hace un año, teníamos un sistema desarrollado para la modelización en el que la apertura de órdenes se basaba en señales puntuales y locales que caracterizaban el estado del mercado en el momento actual y en una pequeña vecindad cercana al momento actual. En el mercado real se acumulaba una pérdida al trabajar con órdenes de mercado.
Tuve que cambiar el enfoque en la simulación, para dar los estados futuros de las profundidades del mercado (para el módulo de apertura de órdenes, forzando los puntos de entrada y salida) en el que en el intervalo de 1 segundo (se puede fijar cualquier precio) se tomaron los peores precios con los mayores volúmenes (Ask\Bid) más la comisión añadida y a estos precios Ask\Bid se consideraron las estrategias para la entrada/salida del mercado.
La pista es que debemos pensar y resolver la cuestión de cómo eliminar el deslizamiento en la Ejecución de Mercado cuando trabajamos con órdenes de mercado, porque el trabajo es intradiario y los gráficos no son sintéticos, sino que se basan en las actualizaciones (sin filtros en el lado del servidor) de las condiciones de mercado de Nivel 2. Es decir, crear un sistema basado en .......
Esto es lo que HA pensaba explicar.
El modelo utiliza muchos componentes (comités de redes neuronales, análisis espectral, caos determinista, sau, para la gestión del capital programación dinámica y algunos otros temas)
p.d. Permítanme aclarar mi posición: en mi opinión, esto no requiere más que matemáticas de nivel escolar general.
Hablaba más arriba de operar vía FIX utilizando datos L2.
Si tengo ganas y tiempo describiré brevemente para qué sirve, comités de redes neuronales, análisis espectral, caos determinista, sau, programación dinámica ...... todo incluido en un modelo. Quizá alguien se anime a indagar en la L2. El dinero real no es fácil.
p.d. no se utilizan estrategias de arbitraje, es estrictamente mercado de divisas con precio indicativo y análisis dentro de los símbolos líquidos.
La pregunta sigue sin respuesta, ¿dónde está la prueba de que la aplicación de estos métodos no es pseudopráctica lah-buh-buh-buh?
La pregunta sigue sin respuesta, ¿dónde está el proufe de que la aplicación de estos métodos no es un la-boom pseudo-práctico?
Daniil Stolnikov:
Интересно - как это может красивая, тупорыло прямолинейная и простая идея быть чрезвычайно математически сложной?
Teorema de Fermat
En realidad la pista es que hay que pensar y resolver el problema de cómo eliminar los momentos con deslizamiento cuando se trabaja con órdenes de mercado (Market Execution) partiendo del hecho de que el trabajo es intradiario, los gráficos no son sintéticos, y se construyen sobre las actualizaciones (sin filtros en el lado del servidor) de los estados del mercado de Nivel 2. Es decir, crear un sistema basado en .......
Esto es lo que HA pensaba explicar.
¿Cuál es el problema? Especialmente si el intercambio normal ¿por qué necesita necesariamente los mercados?
En resumen, es solucionable. O no es crítico. O el problema no lo es.
¿Cómo se relaciona esto con el modelo?
Me interesa otra cuestión: ¿se han amortizado los costes de desarrollo?
Por supuesto que es bueno no cagarla con todo (direcciones de investigación), de lo contrario puede ocurrir que se hayan desperdiciado años y recursos, así que te entiendo con lo de las referencias. Por supuesto que puedo tirar de archivos de software y tomar vídeos de soluciones ya hechas y hacer que la gente se anime, pero se han inventado tantas cosas que me da pereza hacer pajas a los demás.
Creo que las imágenes de la interfaz gráfica de usuario son una distracción... bueno, para mostrar al menos algunos resultados.