Teoría del mercado - página 133

[Yousufkhodja Sultonov]

Sergey Petruk:
aquí, Otkritie Broker

El estado del Índice RTS está aparentemente a punto de ser golpeado por el Precio del Mercado y el mercado está a punto de ir hacia arriba:

El mercado es competitivo con dos niveles de equilibrio: Precio1 = 91870 y Precio2 = 107361,07:

[Yousufkhodja Sultonov]

Алексей:

¿Así que está diciendo que fue capaz de identificar un patrón fuerte que conduce a un comercio rentable? En general, si se hace un análisis de frecuencia de la dirección del movimiento a un día vista, resulta que, al menos, este parámetro es independiente de los precios pasados más cercanos, siempre habrá alrededor de un 50% de aciertos. ¿Qué porcentaje de operaciones rentables realizó en 2010-2011?

406 operaciones rentables de 501 = 81,03%.

[Mr. Trillioner]

Awl Writer:

Un ecualizador analógico es un buen ejemplo. Pero una persona en vivo generalmente no escuchará una diferencia si el bajo está 10 milisegundos atrás.

¿10 milisegundos? ¿Es un retraso? )) Se puede ignorar sin pensarlo dos veces. Entonces surge una pregunta razonable: ¿por qué hay un retraso tan tremendo en el mismo mouwing? ¿O se calcula por otro principio?

Escritor de Awl:

El ecualizador analógico es un buen ejemplo. ... Tenga en cuenta que aquí el núcleo del filtro es "unidireccional".

¿Por qué? ¿Qué quiere decir con un solo sentido? ¿Qué te impide coger un filtro con un tampón y pasarlo?

Escritor de Awl:
puedes poner un SMA(20) en cualquier gráfico con un desplazamiento de -10, ahí tienes tu filtro "no estirado".

Sí, es más o menos cierto, pero el cambio es muy grande. Tenemos que deshacernos de él.

[Alexey Burnakov]

Yousufkhodja Sultonov:
406 operaciones rentables de 501 = 81,03%.

Genial. Ese porcentaje en una muestra de 501 oportunidades comerciales es bastante difícil de igualar.

Nobel a Yusuf, definitivamente.

[Awl Writer]

Daniil Stolnikov: 

...

Tomemos la misma imagen , dejemos que Vin sean los datos brutos, Vout - después del filtrado. Para el sonido no hay diferencia. En cuanto a los datos de precios, hay una gran diferencia. // En los ecualizadores digitales, el sonido pasa por un buffer. // Imagina un núcleo de SMA, un rectángulo. Lógicamente, un valor medio de varios números consecutivos en una fila debe situarse en el centro de este intervalo, debe estar ahí, no al final. Es decir, la SMA(20) con un desplazamiento de -10 es correcta, mientras que una SMA(20) simple es errónea e inútil. De hecho, el SMA es un método de análisis malo y primitivo, y hace tiempo que no se utiliza en estadística, pero no importa. Si ha creado un TS de trabajo sobre medias móviles, entonces tiene suerte. Esta discusión debe ser trasladada a otro hilo

[Mr. Trillioner]

Awl Writer:
Tome la misma imagen, deje que Vin sean los datos en bruto, Vout - después de filtrar. Para el sonido, no hay diferencia. En cuanto a los datos de precios, hay una gran diferencia.

¿Cuál es la diferencia? No lo entiendo, ambos son oscilantes. Lo único es que el sonido oscila en torno a cero, el precio está siempre por encima de cero. Pero estoy seguro de que todo se puede convertir en la forma correcta.

[khorosh]

Daniil Stolnikov:
¿Cuál es la diferencia? No lo entiendo, ambos oscilan. Lo único es que el sonido oscila en torno a cero, el precio siempre está por encima de cero. Pero estoy seguro de que todo se puede convertir en el tipo de sonido adecuado.

La diferencia es que sólo se escucha la música después de filtrarla. Y el precio después de filtrarlo debes utilizarlo de alguna manera para obtener un beneficio. Y esta es otra tarea y no tiene nada que ver con el filtrado.

[Vizard_]

Daniil Stolnikov:
¿Cuál es la diferencia? No lo entiendo, ambos oscilan. Lo único es que el sonido oscila en torno a cero, el precio siempre está por encima de cero. Pero estoy seguro de que todo se puede convertir en la forma correcta.

Una onda sonora es una onda sinusoidal. Los cotizadores no son estacionarios y restar la tendencia no cambia realmente el panorama,
aunque los econometristas dirán que los incrementos son estacionarios ))))
Y MA2 (MA2 simple) por ejemplo se calcula como kloz+lag1cloz/2... ...es decir, se utilizan los valores pasados.
Puedes intentar eliminar el retraso mediante la predicción... con una red neuronal o similar... pero sigue sin funcionar correctamente...

[khorosh]

Vizard_:
Una onda sonora es una onda sinusoidal. Los cotizadores no son estacionarios y restar la tendencia no cambia realmente el panorama,
Aunque los econometristas dirán que los incrementos son estacionarios ))))
MA2 (MA2 simple) se calcula como kloz+lag1cloz/2... ...es decir, se utilizan los valores pasados.
Puedes intentar eliminar el retraso mediante la predicción... con una red neuronal o similar... pero sigue sin funcionar correctamente...

Sí, sinusoidal, si la entrada del dispositivo de audio es una onda sinusoidal. ¿Pero qué pasa con la música o la palabra? Al igual que el precio, es un conjunto de armónicos con diferentes amplitudes, frecuencias y fases.

[khorosh]

Vizard_:
Sí, es más complicado que eso. Pero primero tenemos que averiguar qué nos traerá un beneficio)))) Podríamos jugar con Fourier o algo así. Podríamos hacer muchas cuentas y construirlo sin el HF y demás.
No tengo nada a mano, bueno, por ejemplo del reproductor de música. Sin embargo, tendrás una línea amarilla. Si la voz, se puede reconocer, si la conocemos,

que un cortocircuito después de la letra A traería un beneficio...

¿Has duplicado los cálculos de Yusuf allí, realmente funciona como Yusuf mostró en los gráficos? Sigo teniendo dudas sobre la corrección del cálculo de beneficios, el gráfico de aumento de beneficios es demasiado monótono con la fijación de cada día, no hay desviaciones significativas a la baja. No puedo creerlo, me parece que algo está mal en los cálculos. Si no hay errores, entonces es realmente un grial.