una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 305
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Сегодня утро 18 июля, ожидаю разворота (и открою наверняка сделку) по фунту на уровне 2,0562 и по евро 1,3835. Алекс, что думаете по этому поводу?
Евгений
Zhen, ¿cómo resultaron tus esperanzas para la libra? :0)
Buenas tardes, estimados miembros del foro.
Gran rama, he estado navegando por ella durante mucho tiempo, pero lamentablemente comenzó a estancarse recientemente.
Voy a tratar de resucitar y dirigir a la dirección, que se estableció en el inicio de la rama autor Alex Niroba.
Al principio, esta rama se dedicaba a operar utilizando los principios de las ondas de Elliott. Luego, por alguna razón que desconozco, este tema comenzó a desarrollarse hacia el uso de métodos matemáticos en el trading. No dudo de que tiene un gran potencial, pero desgraciadamente, en primer lugar, todavía es sólo una etapa de desarrollo, y en segundo lugar, está muy mal conectada con la EWA.
Intento utilizar en el trading las Ondas de Ellitt en versión clásica: Prechter, Balan, Vozny... No tengo ningún sistema de trading establecido basado en EWA, es difícil formalizar el análisis de patrones y la predicción posterior, es decir, en las etapas iniciales, por lo que agradecería ideas y direcciones para ir más allá.
El respetado autor ya ha preparado un sistema cuyos resultados son ASOMBROSOS. Algunos elementos de análisis, la esencia de la estrategia, en qué se basa, algunos resultados - Alex Niroba subido.
He mantenido correspondencia con el autor de la rama por correo electrónico, en la última carta Alex Niroba se ofreció a hacer preguntas, para discutir la estrategia basada en EWA en el foro.
Estoy seguro de que esta estrategia que utiliza la EWA merece la mayor atención y discusión. Tal vez atraiga a los partidarios de las Olas de Elliott. Me gustaría continuar la rama en esta dirección.
De entrada tengo una pregunta: Alex Niroba, ¿qué método utilizar para estudiar el libro de Neely? ¿A qué debo prestar atención en primer lugar? La cuestión es que habiendo estudiado los principios de las Ondas de Elliott por diferentes autores y progresando de autor en autor, el estudio se hace más fácil ya que los puntos principales se repiten y los matices permanecen. (en uno de sus posts, Alex Niroba escribió que pasó mucho tiempo estudiando y dominando la teoría de Neely)
He estudiado los capítulos 5 y 12 relativos a la construcción de canales.
Pregunta sobre los canales: ¿Cómo utilizar los canales en diferentes plazos, normalmente de mayor a menor? Estoy especialmente interesado en saber si los canales se utilizan conjuntamente para los pares incluidos en las fórmulas (por ejemplo, EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD, ¿se incluyen en la fórmula canales para los pares EUR/GBP y GBP/USD?)
¿Cómo se utiliza el marcado para estos pares? Tengo entendido por Alex Niroba que esto se hace de forma compleja, si tienes oportunidad, por favor explica cómo lo haces en general.
Si el EUR/USD aparece con zigzag, entonces lo compararé con un patrón similar de los pares GBP/USD y USD/CHF en los mismos marcos temporales.
Quiero crear una estrategia lo antes posible y empezar a hacer pruebas.
NP.
alextron en el aprendizaje probablemente tiene que ser un enfoque individual.
Para entender los puntos principales, lo reescribí dos veces, desglosándolo por capítulos
y tiró todo lo innecesario.
El libro no te dice cómo ganar millones, sólo te dice
de la dirección en la que hay que cavar. :)
Seleccioné algunos puntos importantes del libro y los refiné en mi estrategia.
Pregunta sobre los canales: ¿cómo utilizar los canales en diferentes plazos, normalmente de mayor a menor? Estoy especialmente interesado en saber si los canales se utilizan conjuntamente para los pares incluidos en las fórmulas (por ejemplo, EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD, ¿se incluyen en la fórmula canales para los pares EUR/GBP y GBP/USD?)
¿Cómo se utiliza el marcado para estos pares? En lo que respecta a Alex Niroba, esto se hace de forma compleja,
si es posible, explique cómo se hace en general.
Marco 28 pares de divisas en todos los marcos temporales, desde un mes hasta un minuto (de mayor a menor).
Luego identifico las formas que se están formando. Ya he escrito antes que utilizo un color diferente para cada marco temporal
Cada marco temporal tiene su propio color y cada p.v. también le asigné su propio color, es más fácil para la percepción visual.
La amplitud de la fluctuación del par de divisas depende de la figura que se esté formando en ese momento. Para determinar la amplitud media de las fluctuaciones en pips, he descargado todos los datos
de un minuto a un año en Excel, y calculó para cada moneda con qué frecuencia fluctúa y
con qué margen de error se "siguen" las 23 fórmulas (en términos de pips, cláusulas, máximos y mínimos).
Una gran influencia en la conformación de las formas en el corto
¡Las cifras se están formando en los gráficos anuales!
Desde mis observaciones personales: en la fórmula sólo se "mueven" simultáneamente 2 pb, el tercero está en su lugar.
En el ejemplo de la fórmula EUR/USD=EUR/GBP*GBP/USD.
El EUR/USD y el GBP/USD son "activos" y el EUR/GBP es "pasivo".
El GBP/JPY es el parámetro más dinámico y, por lo tanto, el más adecuado para el pico.
en este Bp se puede ganar un 900% en una semana
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
s.w. Con Excel se puede descomponer todo el mercado de divisas.
El análisis permite entender las leyes por las que funcionan los mercados financieros.
¡Buena suerte y buenas tendencias! :)
Sinceramente,
Alex Niroba
Alex, tengo una pregunta para ti sobre la declaración. Además de las operaciones sólidas en su informe, tiene un número notable de operaciones que caen bajo la noción de pipsing. Como ejemplo, puedo darle este trato:
14868237 2007.08.21 13:20 comprar 25,00 gbpjpy 227,33 0,00 0,00 0,00 2007.08.21 13:23 227,40 0,00 0,00 0,00 1 527,45
La operación sólo duró 3 minutos, obteniendo un beneficio justo por debajo del spread. ¿Podría comentar la abundancia de estos acuerdos en su informe? ¿Qué crees que puede ser? ¿Podría ser que el mercado haya cambiado tan drásticamente en 3 minutos que haya sido capaz de destruir instantáneamente todos los cálculos de volumen realizados en la calculadora con antelación? ¿O su estrategia incluye una partida de "pipping for fun", por ejemplo, sólo por intuición?
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/Statement.zip
Alex, tengo una pregunta sobre tu declaración. En su informe, además de las operaciones sólidas, tiene un número importante de operaciones relacionadas con la noción de pipsing. Como ejemplo, aquí está esta operación:
14868237 2007.08.21 13:20 comprar 25,00 gbpjpy 227,33 0,00 0,00 0,00 2007.08.21 13:23 227,40 0,00 0,00 0,00 1 527,45
La operación sólo duró 3 minutos, obteniendo un beneficio justo por debajo del spread. ¿Le importaría comentar la abundancia de estos acuerdos en su informe? ¿Qué crees que puede ser? ¿Podría ser que el mercado haya cambiado tan drásticamente en 3 minutos que haya sido capaz de destruir instantáneamente todos los cálculos de volumen realizados en la calculadora con antelación? ¿O su estrategia incluye una partida de "pipping for fun", por ejemplo, sólo por intuición?
solandr, sí, puedo comentar.
La semana pasada me reuní con un hombre sobre el desarrollo de MTS-ka.
Pidió un informe y deseó que hubiera más acuerdos y
No tenía mucho tiempo, así que tuve que recurrir al pipsing.
El día de la reunión abrí una cuenta demo, seleccioné el VP más dinámico e hice el informe que me pidió.
No conté cuántas operaciones, cuál fue el beneficio en pips, etc. etc.
La tarea era un poco diferente: maximizar el depósito durante un periodo de tiempo mínimo. :)
Por cierto, sobre el pipsing agresivo me interesó Bookkeeper. :)))
Creo que es posible :).
Saludos,
Alex Niroba
:-)
He aquí otra idea. Si tienes todos tus cálculos en Excel, significa una cosa importante. Esto significa que todo su trabajo en la aplicación de la estrategia comercial se divide en 2 etapas:
1. Cargar los datos en Excel y procesarlos allí, obteniendo algunos resultados numéricos.
2. Analizar estos resultados con su propia cabeza y tomar decisiones de trading.
Se puede considerar que la primera de estas etapas es totalmente algorítmica. Todo lo que se hace en la primera etapa se puede implementar en un programa. Puede, por ejemplo, escribir un script independiente que prepare adecuadamente los datos de los 28 pares, realice los cálculos necesarios y emita los resultados en un archivo con el formato requerido. Al menos, te librarás del trabajo manual de Excel. Además, este es un paso más hacia la creación de un Asesor Experto.
El segundo paso, que se separa así del resto, debe analizarse por separado. ¿En qué medida se basa en el intelecto humano? ¿Cómo de inequívoca es la toma de decisiones? ¿Cómo es el conjunto de datos que utiliza y la secuencia y composición de sus acciones? Si ves que haces algo diferente cada vez, probablemente no podrás formalizar tu estrategia y crear un EA.
Si no es el caso, también podrá aislar la parte formalizable en el paso 2. Puede ser conducido a otro guión. De este modo, podrá localizar la parte no formalizable de su estrategia. Esto es bueno en sí mismo, porque le permitirá darse cuenta de lo que realmente le impide crear el Asesor Experto. Y, además, continuando esta metódica formalización, podrá eliminar por completo la participación informal de una persona en su estrategia paso a paso en el futuro. Es decir, automatizarlo totalmente, que es su objetivo.
Buena suerte
:-)
Puedo darte una idea más. Si ya has puesto todos tus cálculos en Excel, hay una cosa importante que sigue. Esto significa que todo su trabajo en la aplicación de la estrategia de comercio se divide en, condicionalmente hablando, 2 etapas:
1. Cargar los datos en Excel y procesarlos allí, obteniendo algunos resultados numéricos.
2. analizar estos resultados con su propia cabeza y tomar decisiones de negociación.
Se puede considerar que la primera de estas etapas es totalmente algorítmica. Todo lo que se hace en la primera etapa se puede implementar en un programa. Puede, por ejemplo, escribir un script independiente que prepare adecuadamente los datos de los 28 pares, realice los cálculos necesarios y emita los resultados en un archivo con el formato requerido. Al menos, te librarás del trabajo manual de Excel. Además, este es un paso más hacia la creación de un Asesor Experto.
El segundo paso, que se separa así del resto, debe analizarse por separado. ¿En qué medida se basa en el intelecto humano? ¿Cómo de inequívoca es la toma de decisiones? ¿Cómo es el conjunto de datos que utiliza y la secuencia y composición de sus acciones? Si ves que haces algo diferente cada vez, probablemente no podrás formalizar tu estrategia y crear un EA.
Si no es así, también podrá aislar la parte formalizable en el paso 2. Puede ser conducido a otro guión. De este modo, podrá localizar la parte no formalizable de su estrategia. Esto es bueno en sí mismo, porque le permitirá darse cuenta de lo que realmente le impide crear el Asesor Experto. Y, además, continuando esta metódica formalización, podrá eliminar por completo la participación informal de una persona en su estrategia paso a paso en el futuro. Es decir, automatizarlo totalmente, que es su objetivo.
Buena suerte
Hice todos mis análisis con los conocimientos que tenía. Tras consultar con un experto
Comprendí que Excel no es la mejor solución para el análisis, y que hay formas mucho mejores que Excel.
Yurixx, gracias por los ánimos.
Deseo que sigan las mismas tendencias. :)
Sinceramente,
Alex Niroba
Me di cuenta de que Excel no es la mejor solución para el análisis y que hay formas mucho mejores que Excel.
¿He dicho algo sobre Excel? No, Alex, no me refería a eso.
Pero si no lo has entendido, bueno, qué más da. El que tiene oídos para oír.
Yurixx entiendo perfectamente cuál es tu punto de vista.
Pero si quieres mi opinión, creo que para trabajar eficazmente
en los mercados financieros requiere un sólido equipo de profesionales.
El comercio rentable requiere una enorme "diversidad" de experiencia, y para
Para conseguirlo una persona va a necesitar décadas de experiencia.
Tiene que haber un enfoque responsable: o bien hacerlo de forma profesional,
y dedicarle todo el tiempo, o no hacerlo.
Todo comienza con el nacimiento de una nueva idea, pero no se puede luchar solo.
Saludos,
Alex Niroba
Entre líneas leo firmemente, que según esta fórmula se puede predecir la futura oscilación de la serie temporal. Así que decidí comprobarlo una vez y ahora lo comparto. Para un ejemplo demostrativo, tomé al azar una serie temporal (todas iguales: eurusd, hora, (H+L)/2):
Dos líneas rojas verticales simbolizan los canales a partir de los cuales se ejecutará la previsión según la fórmula anterior. Los propios canales han sido seleccionados no por casualidad. Además, la línea roja muestra el diferencial en los gráficos y la línea azul muestra la línea de previsión (el inicio del canal es fijo).
Cuenta atrás "221"
En el recuento 221, sería interesante saber hacia dónde irá teóricamente el precio, si volverá o saldrá del canal "interior". El canal, en este caso, es horizontal. El índice de Hurst se mueve en torno a cero en este momento (si se recuerda, es bastante dinámico). Tengo que ser sincero: si lo llevas a la izquierda o a la derecha, el resultado será ligeramente diferente. Obtenemos una curva de predicción como ésta:
La curvatura no parece subir mucho y teóricamente se puede suponer que no habrá un ensanchamiento significativo del canal.
La cuenta atrás para "300"
Interés similar al de la lectura "221". Se puede ver que la curva de previsión "tiende fuertemente hacia arriba", en consecuencia - esperar el aumento del spread. Combinando esta conclusión con la estimación de la posición del precio en el canal, se puede llegar a la audaz conclusión de que es probable que la oscilación "se mueva hacia abajo".
Pero esto es así, muy a ojo. Por supuesto, hay mucha ambigüedad en este planteamiento, pero quizás a alguien le interese