una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 83
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¿qué opción sugiere? Veo 3 retos inmediatos en este momento.
1. Ejecute el script en el historial y construya un indicador del número de canales en cada barra (dependerá de la profundidad de la búsqueda)
2. --//---- y construir un indicador de probabilidad media (tipo de oscilador), - dependerá del número de canales y/o de la profundidad de la búsqueda.
3. Construir columpios sobre la historia (sobre los diarios) y construir canales sobre ellos. En estos canales se analizan diversas características para la identificación del criterio de estabilidad.
Consideraciones generales:
1) cuanto más corto sea el canal - menos RMS/(RMS23) tendrá, pero al mismo tiempo la probabilidad de su destrucción será mayor.
2) Se necesita un criterio para fijar el borde izquierdo del canal
3) Se necesita un criterio para romper el canal (creo que hay uno)
Francamente, estoy en una encrucijada: o crear un Asesor Experto para un probador (porque sólo nos permite juzgar las hipótesis de acuerdo a los resultados) o profundizar en la investigación de los objetos llamados "canales" (por cierto, recuerdo que un paralelo entre los canales y los fractales fue una vez flasheado por Vladislav en este hilo). Por supuesto, sería más correcto empezar por lo primero ("primero el dinero, luego la diversión" como se dice :) ).
Es decir, estoy completamente de acuerdo con tu plan, si lo reformulo como "si no sabes qué hacer, tienes que hacer algo" :). Por cierto, ¿qué entiendes por balanceo?
Ya he implementado el procedimiento primitivo para seguir los canales, ahora es el momento de introducir el probador de Student (creo que deberíamos usarlo para construir intervalos) y el indicador puede considerarse utilizable. Entonces debo tratar de modificar Murray para que después de la corrida histórica se puedan ver algunos niveles en el gráfico.
En cuanto a las consideraciones generales, la conexión de la vida útil y el RMS parece obvia, pero si consideramos la probabilidad total como una suma ponderada de todos los canales, el peso debería ser una función del RMS y de la vida útil real del canal (es decir, el borde izquierdo). Hasta ahora, he tomado la ruptura del canal para estar más allá de 5 RMS (se considera que el precio suele volver a la frontera del canal después de la ruptura y que el movimiento total después de la ruptura es aproximadamente igual a la anchura del canal). Es decir, he especificado dos niveles de validez: de 1 a 2,5 RMS y de 0 a 5 RMS
Sí. Mi agenda es un poco más corta, pero sobre la energía estoy completamente de acuerdo contigo.
Ahora, eso es discutible. Pero, de una forma u otra, tenemos que cavar :-)
Me has entendido muy bien. Sin embargo, no he dicho que estos sean TODOS los parámetros (o más bien canales).
Construye un canal para cada M30, H4 y D1 - eso son 3 canales para ti. Pero eso no significa que no haya un canal en W1. Sin embargo, ¿necesitas uno si juegas con tendencias horarias?
En un sistema como el mercado nunca se encontrarán TODOS los parámetros. Tomé prestada una gran idea de Vladislav: no recoger todas las posibilidades, seleccionar sólo las más probables. Utilizando los intervalos de confianza de los canales, esto puede hacerse con mucho éxito. Sólo tienes que identificar los principales canales PARA TU juego.
Entonces G*h+V^2/2=const/m=const2. Por lo tanto, el valor de la masa es irrelevante (así de mantecoso es). O dicho de otro modo, tanto la energía potencial como la cinética son directa e igualmente proporcionales a la masa.
Según la idea (se me ocurrió), debía equiparar la diferencia de energía potencial en movimiento en el canal con la diferencia de energía cinética, y así obtener el multiplicador necesario. Esta variante se pudo comprobar pero ahora es demasiado tarde (el código se quedó en el trabajo). Y el algoritmo para calcular las energías en el canal es el contrario. Tengo que darle la vuelta.
Necesitamos otro algoritmo, que todavía no conozco.
No me refería a la aritmética de la física, sino a otra cosa.
Desde mi punto de vista, la ley de conservación de la energía no puede utilizarse aquí. Sólo es válido para sistemas cerrados, y el mercado es un sistema muy abierto. En primer lugar, hay constantes perturbaciones de la economía, la política, etc. Cada noticia que llega es energía que se inyecta o se retira del sistema. De hecho, toda tendencia es un proceso de disipación de dicho impulso energético.
En segundo lugar, la masa cambia continuamente. En este caso me refiero a la oferta monetaria. Y ya se sabe lo que ocurre con los cruces cuando el dinero pasa de una moneda a otra: todos lo hacen.
Utilizar la función Hamilton es una gran idea. Pero no se puede (debido a la no conservación de la energía) obtener una ecuación estacionaria de ella, sino sólo una dinámica con segundas derivadas (es decir, aceleraciones) y fuerzas. Lo que hay que hacer con él en un proceso estocástico no lo sé. Así que si vamos a utilizarla, tenemos que hacerlo de otra manera. Tal vez, como hizo Vladislav, en forma integral.
Todavía no puedo formalizar la selección de una sola de ellas: 307.326.329 barras. Solandr simplemente rechaza los canales múltiples de dos. Pero en este caso tenemos un canal con 436 barras.
Después de 15 minutos, vemos que los tres canales en disputa están fuera, y el canal largo sólo se queda
Primero, como siempre, gracias y gracias. Me quito el sombrero ante Vladislav, aunque me lo quité en 2004 cuando me encontré por primera vez con sus ideas sobre el mercado, no recuerdo en qué foro. Luego lo guardé bajo el eslogan de Vladislav "No sigas la corriente, no vayas en contra..." Dado que esto está directamente relacionado con el tema de discusión, me permitiré publicarlo aquí (texto a continuación) - a juzgar por este hilo y la declaración en el estilo Empire, Vladislav, si aún no ha navegado donde NECESITABA, está muy cerca de esto, por lo que estoy muy feliz.
También una gran gratitud a solandry: sin su curiosidad, es poco probable que el tema se hubiera desarrollado y tal vez nunca hubiéramos aprendido sobre los principios del método de Vladislav. Tal como resultaron los diálogos de Sócrates y Platón, fue muy interesante de leer. Estoy muy agradecido con todos los que se unieron al tema y al desarrollo y discusión activos.
Ahora sobre el tema. Desafortunadamente, por el momento solo recuerdo matstat, no soy fuerte en programación y, en general, estoy lejos del nivel al que la mayoría logró avanzar aquí, por lo que les pido que traten mis razonamientos y preguntas con comprensión.
Totalmente de acuerdo con Yurixx
Como en este momento llegué a construir varios canales y usar la intersección de líneas (bordes) para encontrar la zona de menor riesgo, solo uso la horquilla de Andrews para esto, y son resistentes a los últimos movimientos de precios, por el hecho que están construidos en puntos extremos, entonces el punto de partida para construir canales, en mi opinión, no debería ser la última barra, pero posiblemente el último extremo, la barra actual, o más bien las últimas barras hasta la actual, debería simplemente será una comprobación de la integridad del canal, es decir, si las últimas barras no han superado el intervalo de confianza . Al mismo tiempo, probablemente sería bueno si los extremos estuvieran en los límites de los intervalos de confianza o en la línea, entonces los canales serían similares a las líneas de tendencia oa las horquillas de Andrews, pero esto es tan fantástico. En general, creo que probablemente valga la pena optimizar no todos los canales, es decir, no se deben calcular para todas las barras, sino solo para las barras extremas o cercanas. son todas hipotesis
No entendí mucho de lo siguiente. Bulashev, utilizando el ejemplo del análisis del modelo de regresión en relación con el índice DJ, considera un algoritmo detallado para evaluar la idoneidad y validez del modelo de regresión. ¿Todos usan el algoritmo completo por completo y en qué etapa, es decir, antes de verificar dev<dev23 o después? Me parecio que no la usan para nada? (me voy a bautizar) tambien vi que se usan estimaciones de probabilidad que estan cerca de la recta de regresion, lo cual no es correcto, ya que a cierta distancia de en ella hay una zona de incertidumbre, y en ella no podemos saber la magnitud de la probabilidad de movimiento.
De acuerdo con Candida
En mi opinión, es necesario considerar los canales a la máxima profundidad de la historia. Es solo que el precio de los canales de más largo plazo en su mayor parte estará solo en la zona de incertidumbre y, en consecuencia, no vale la pena tenerlos en cuenta en estos momentos, pero ocasionalmente el precio llegará a las fronteras y en estos momentos su valor es máximo, aunque lo más probable es que este se estire en el tiempo, es decir, el intervalo de tiempo de influencia será adecuado al intervalo de tiempo del canal.
Sobre energía potencial y cinética. Si comparamos el movimiento del precio entre extremos del mismo orden (por ejemplo, mínimos / máximos a corto plazo según L Williams o TD del mismo orden), entonces esto se puede comparar con los movimientos de un péndulo, donde la energía potencial en en los extremos es máxima y en el centro es mínima, la energía cinética es viceversa. Si consideramos el movimiento del precio no solo dentro de los extremos de una orden, sino en varias, entonces probablemente sea posible tomar como modelo un péndulo con varios puntos de suspensión ubicados a diferentes alturas. Entonces, aparentemente, para encontrar los valores de energía potencial y cinética, es adecuado usar álgebra vectorial.
A continuación se muestra el texto de Vladislav de 2004
También expresaré mis puntos de vista sobre los métodos de Demark y cómo determino por mí mismo su lugar en una estrategia comercial; tal vez sea útil para alguien.
Si consideramos el movimiento del precio como un campo - (un campo es una función junto con su dominio de definición - en un sentido matemático), entonces es fácil
para probar que este campo es potencialmente - en los "dedos" se verá así: El potencial es un campo donde el trabajo (este es un
invariante, y su forma se conoce de un curso de física de la escuela secundaria, por ejemplo) no depende de la ruta (en el gráfico de precios, esta es la trayectoria de su movimiento desde el punto A al punto B, y el trabajo en este caso es su ganancias: no importa cuánto se mueva el precio en diferentes lados, pero si sigue adelante
la misma distancia desde el punto de entrada (no importa en qué dirección), entonces no importa de qué manera haya llegado allí, las ganancias serán las mismas). Todo esto es cierto de forma limitada, a excepción de las llamadas de margen y las tarifas de reinversión. La tarifa por transferir una posición se puede tener en cuenta como disipación en el sistema (pérdidas por fricción, es constante por tramos y no juega un papel en un día, y llamada de margen) como límite máximo para el valor potencial, por ejemplo.
Esto lleva a conclusiones interesantes, en mi opinión: la función de precio se puede aproximar adecuadamente mediante funciones CUÁDRICAS (es decir, el orden no es mayor que el segundo), todo lo demás, estos serán los errores del método de aproximación y las propiedades de modelos que no tienen correlación con la realidad.
Aquí, por supuesto, no se considera la retroalimentación positiva, es decir, el impacto de sus tarifas en el movimiento de precios (según la precisión de los cálculos de ingeniería, para que sus tarifas hagan una contribución significativa, su tamaño debe ser comparable a 3 -4% de la facturación diaria en el mercado) .
Probablemente haya visto cuántas "correcciones" hacen los elliotistas a su teoría, esto no se debe a que la teoría no sea correcta, pero esta teoría brinda una descripción cualitativa de la trayectoria del movimiento. Lo que se puede sacar prácticamente de esto (en mi opinión) es que con la identificación correcta del final de la segunda ola, estará seguro de que la tendencia continuará, bueno, si no después de la segunda, luego de la cuarta, y el punto aquí no está solo en el enfoque probabilístico - (en general, no podemos hablar de eso hasta que haya un modelo de VALOR ÚNICO - ahora, si hubiera una posibilidad de MARCADO UNIVERSAL DE ONDAS INVARIANTE AL RESULTADO - entonces podría considerarse como una especie de representación matemática probabilística, y resulta que, dependiendo del resultado, es necesario ajustar un modelo (marca de onda) que describe el comportamiento de una función, que en sí mismo no lo hace Es posible realizar estadísticas reales y crear un modelo adecuado a partir del cual se pueda extrapolar la función: eso es todo, el círculo está cerrado. Resulta que hoy está utilizando un modelo diferente al de ayer, serán similares solo cualitativamente. Por supuesto, puede construir una estrategia comercial sobre esto, pero evaluarla estrictamente matemáticamente incluso y con un enfoque probabilístico, por desgracia, no funcionará.
Si seguimos un camino simple, entonces para encontrar los extremos de una determinada función, debe calcular los puntos de inflexión (análisis matemático, escuela secundaria) y
estos son los puntos donde la primera derivada = 0 o no existe, y la segunda es > 0 o < 0 (máximo mínimo). Si nuestra función se aproxima ÚNICAMENTE por polinomios cuadráticos (aunque con algún error que no conocemos, pero sabemos que hay una “parte real” (llamémosla así) y un “error”), entonces la aproximación de la la función es PROMEDIOS MÓVILES, la primera derivada - línea recta - la esencia - líneas de tendencia, y las segundas derivadas - constantes - la esencia - niveles de soporte-resistencia. El momento en que la primera derivada cruza cero (es decir, el signo de la primera derivada cambia) señala el paso de un punto de inflexión potencial.
Y el ancho del canal de tendencia es el error de aproximación.
En consecuencia, si aproximamos (simulamos) el movimiento de una función (cambio de valores con un aumento en el argumento), calculando
valores de función desconocidos de:
1 - valores conocidos de la función y
2 - derivadas (1er y 2do orden)
entonces simplemente construimos dinámicamente una serie de Taylor y algún día nuestra idea se volverá INCORRECTA - pasaremos el punto de inflexión - en el gráfico de precios - un desglose de la línea de tendencia (la primera derivada es incorrecta - el cambio principal en los valores de la función) o un rebote del nivel de resistencia (la segunda derivada es incorrecta, pero contribuye significativamente menos a los valores de la función en sí) o ambos. En este caso, la tendencia (la dirección del movimiento de la función - el cambio en los valores) cambiará y necesitamos recalcular las derivadas.
¿Qué nos dan los métodos de Elliott en esta interpretación - tenemos la oportunidad de calcular de antemano el punto, que consideramos el punto de inflexión - con algún error, pero entraremos al mercado ANTES de que el precio alcance nuestro punto de inflexión (y si también tenga en cuenta que NO CUALQUIER PUNTO INNKLE ES EXTREMO GLOBAL - todavía hay locales (rollbacks), también hay puntos de inflexión que no son extremos - consolidación, entonces es bueno si el potencial de movimiento nos permite transferir la posición al punto de equilibrio) . Aquí, esperar ROLLBACKS ESTAR EN EL MERCADO O ESPERAR ES INEVITABLE. Hay, por supuesto, una táctica que hace posible esperar
el final de la reversión e ingresar después (en teoría, pero en la práctica, ¿cómo calcularlo?) o simplemente ingresar después de pasar el punto de inflexión, entonces, ¿por qué saber en qué onda estamos? Hay una dirección de movimiento y un objetivo calculado. usan niveles de Fibonacci, también describen cualitativamente la situación: si no está allí, entonces en algún lugar allí, y si no, entonces en algún punto intermedio... sí, entonces que estos niveles funcionen (aunque cualitativamente) también se derivan de la potencialidad del campo de precios, ya que los métodos de descenso de gradiente más pronunciado (secciones doradas) funcionan donde la trayectoria del movimiento tiende al camino de "menor resistencia" - al mínimo potencial), pero ¿cómo formalizar todo esto sin ambigüedades? ¿Cómo escribir un ALGORITMO? ESA ES UNA SECUENCIA DE ACCIONES EXCLUSIVAMENTE INTERPRETADAS que se pueden realizar. Todo esto es difícil y, lo que es más importante, ambiguo. Por lo tanto, los comerciantes buscan algunos modelos que confirmen o refute el marcado. Notaré de inmediato: esta no es mi actitud negativa hacia los métodos de Elliott, simplemente prefiero algo más definido y algorítmico.
Los métodos de DeMark hacen posible construir derivados ÚNICAMENTE - la esencia de las líneas de tendencia - si son buenas o malas, estas líneas, es otra cuestión - no son ambiguas - INVARIANTES AL RESULTADO - no necesitan ser reconstruidas y, si es necesario , puede ser mejorado. pregunta como? - no lo suficientemente difícil: al resolver ecuaciones o calcular el valor de una función, si sabe que esa función se calcula con un error, existen métodos para reducir el error, por ejemplo, calculando el mismo valor de la función usando DIFERENTES MÉTODOS DE APROXIMACIÓN - cada método tiene su propia parte de "error" y "real" y filtra unos cálculos por otros
permite calcular esta parte real con mayor probabilidad.
Por cierto, los métodos de filtrado digital y análisis espectral (Finvare y otros similares) apuntan precisamente a revelar la relación: la parte "verdadera" y el "error" (los nombres son condicionales).
El estocástico en sí mismo aproxima el cambio en la primera derivada, es decir, la segunda, y NO ES ADECUADO para el ANÁLISIS INDEPENDIENTE
- de ahí vienen los problemas - de separar la tendencia de la no tendencia. Si tiene en cuenta sus lecturas solo en el momento de cambiar de dirección
movimientos de la PRIMERA DERIVADA - un desglose de la línea de tendencia dibujada anteriormente - aquí está en su lugar. Úselo para confirmar las señales en el momento de la ruptura de la línea de tendencia, al igual que MACD y OCMA. Mejor aún, elija su propio conjunto de filtros, cómodo para usted.
Con respecto a las divergencias, la señal clásica en sí misma es contratendencia y operar SOLO EN DIVERSOS es menos rentable que en
tendencia.
La divergencia oculta señala la continuación de la tendencia, pero la señal no debe usarse sola; es mejor asegurarse de haber pasado
punto de inflexión.
¿Cómo puede usar buzos? Todo es muy simple de correlacionar con los patrones de Elliott. Si define la tercera ola, colóquela.
valores extremos de correspondencia de derivados (como en AGET, por ejemplo): resulta que MACD (u OSMA, aunque esta es una conversación separada) crece (cae) más rápidamente, luego en la quinta ola el crecimiento será menos - en consecuencia, en la quinta ola, si hay nuevos (o al menos los mismos) niveles que en la tercera, entonces los valores de los indicadores de los niveles anteriores no alcanzarán - No notaré todos los indicadores, sino aproximados la 1ra derivada (MACD en este caso), y si la segunda (OSMA), entonces es casi un acierto exacto, justo en este lugar la divergencia señala un posible punto de inflexión, y la teoría de Elliott sobre un posible cambio de tendencia o el comienzo de un movimiento correctivo con un potencial de movimiento "suficiente" para ganar dinero, pero aún es preferible esperar a que pase el punto de inflexión, una ruptura de la línea de tendencia, es decir, cambios tanto en la primera derivada como en la función misma. Esto generalmente significa que nuestra idea "antigua" del comportamiento de la función es incorrecta y debe cambiarse, pero dado que solo hay dos (representaciones del comportamiento de la función) (tres si se toman en cuenta los bemoles ), entonces definitivamente es lo contrario si se define o solo se espera el momento, cuando se determina, es estar fuera del mercado, por ejemplo, cuando se forman zonas de consolidación al alcanzar los objetivos de tendencia calculados.
En consecuencia, cuando ingresa DESPUÉS DEL PUNTO INVERSO, en muchos casos corre el riesgo de estar FUERA del mercado y perder una operación rentable cuando
colocando una orden LIMIT que cuando coloca una orden stop o de mercado.
No es de extrañar que los sistemas de averías sean tan tenaces, todavía tienen cierto potencial.
Conclusión: cuando ingresa a las zonas de sobrecompra / venta, simplemente puede "tirar" de la orden de detención detrás de las líneas Demark significativas (esto es si se realiza el primer calificador de desglose: el precio de cierre sube antes del desglose y vuelve a bajar) o si no se cumple el primer calificador - eliminar una orden stop y entrar del mercado si se ejecuta el segundo - es decir, el cierre de la barra anterior con ruptura y la apertura de la barra actual con ruptura - déjame recordarte no de ninguna línea TD, sino sólo de la SUPERIOR DESCENDENTE y la INFERIOR ASCENDENTE. Más confirmación de sus filtros.
Y luego aumentar la posición o cómo, cada uno por su cuenta.
En realidad, todo esto suena mucho más complicado de lo que realmente es.
Todo lo anterior es un punto de vista personal y no es tema de controversia. Si alguien es útil para construir sus estrategias, solo seré feliz.
Sí, y no le creas a nadie (incluido yo), comprueba todo tú mismo.
Buena suerte....
Sinceramente