una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 29
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http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/9807/Charts/SP500-Articles/EWRules.htm:)
Perdón por volver a sacar el tema de iStdDev.
Usted escribió:
Pero mql4.com tiene el código fuente del indicador StdDev y no calcula la suma de cuadrados de las diferencias que mencionas. Utiliza otra función para aproximar los precios, los muwings sólo se utilizan para desplazarla en una de sus coordenadas para cada conjunto de barras. Es decir, una compensación para toda la muestra, para la que se calcula un valor indicador.
¿Podría indicar si ha evaluado las perspectivas de esta aproximación para el comercio? ¿Merece la pena recomendarlo a los principiantes que estudian estadística para operar?
Gracias de antemano.
Por cierto, información para los desarrolladores:
Si reemplaza
en ese indicador
en
entonces se convierte en un indicador de desviación de los valores del indicador original con respecto al incorporado.
Sólo se observa una desviación significativa cuando ExtStdDevMAMethod=0 (MODE_SMA) y ExtStdDevShift=0 .
Con cualquier otra combinación de estos parámetros el gráfico difiere significativamente de la horizontal en el nivel cero. La construcción 193 está fechada el 4 de mayo y el 18 de mayo.
Por favor, indíqueme la causa de esta desviación.
Ahora tengo la oportunidad de que los anfitriones del foro expresen su opinión :-)
¿Pueden decirme cuál es la causa de esta desviación?
Lamentablemente, hay un error en la descripción de la función iStdDev. El desplazamiento y el método se confunden en la lista de parámetros. Lo detectamos ayer mismo.
La descripción correcta es "MQL4: iStdDev".
Tras reordenar estos parámetros obtenemos el siguiente resultado:
Ahora el gráfico es significativamente diferente de la horizontal en el nivel cero sólo cuando ExtStdDevShift es diferente de cero.
¿He aplicado correctamente el parámetro ExtStdDevShift en la llamada a iStdDev?
Lo interesante es que este constructo también dibuja un gráfico desigual:
Perdón por volver a sacar el tema del iStdDev incorporado.
Usted escribió:
Pero mql4.com tiene el código fuente del indicador StdDev y no calcula la suma de cuadrados de las diferencias que mencionas. Utiliza una función diferente para aproximar los precios y sólo utiliza un muwing para desplazarlo por una de las coordenadas de cada conjunto de barras.
De hecho (Xi-X)^2 es igual a X^2-X^2
donde Xi es el valor de la barra i-ésima
X - media en estas barras (para el periodo N)
X^2 - media de los cuadrados de estas barras (para el periodo N)
Buena suerte y buenas tendencias.
Conmigo se ve así :
Lo que puedes ver aquí es el marcado franco. Los intervalos de confianza están marcados desde el 60% hasta el 99%. El grado de anidación es 3 - los canales más pequeños no se identifican. Podemos ver claramente la zona de inversión. Coincidió con la tendencia de medio plazo (es el canal más ancho que apunta a la baja) y con dos anidados que llamaré de corto plazo y ultra corto plazo - mi clasificación. Las líneas de regresión están punteadas ya que los coeficientes de Hearst para los respectivos canales son <0,5. Originalmente, el indicador que marca el campo del precio fue desarrollado para el comercio manual - un Asesor Experto no se preocupa de cómo se dibuja allí :).
Para que no pienses que es un retoque - hay una orden abierta por el EA. Puedo ver la hora y el precio de entrada. Todavía estoy luchando con el EA - entradas similares deberían haber estado en EUR y GBP, aunque ayer he movido ligeramente el EA (y lo cerró demasiado tarde, podría haber perdido los puntos de entrada). Veo por qué he elegido tal nivel de retirada de beneficios. Es posible la ruptura del canal alcista de la tendencia más corta, pero también es posible el fuerte pullback. Lo ideal es que el Asesor Experto recalcule todo correctamente por sí mismo. Ya veremos.
Qué más puedo recomendar para el comercio real
- no tomar decisiones para entrar en el mercado si usted está dentro del intervalo de confianza del 60%.
- No se ponga en corto si está por debajo del intervalo de confianza del 60%, lo mismo para las posiciones largas,
pero parece claro.
Sin embargo solandr ya lo ha dicho.
Buena suerte y buenas tendencias.
Yo también prefiero algoritmos probados, o mejor aún, desarrollados por mí mismo.
¡Querido Rosh!
¿Es la fórmula dada por usted (en la imagen de la ayuda, estoy en lo cierto?) igual a la raíz de la suma (1/N)*(Xi-MAi)^2?
Donde Xi es el valor (por ejemplo, Close) en la barra i-ésima,
MAi es el valor de muving en la barra i-ésima (en caso de SMA es la media aritmética de Xi, Xi+1, ... Xi+N-1).
Aquí http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/21.html he hecho ejemplos del uso (con comprobación) de indicadores técnicos en matrices, los archivos de Excel se adjuntan.
[img]http://forum.mql4.com/c/forum/2006/05/stddev%281%29.jpg[/img]