una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 25
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Buena suerte y felices tendencias.
PS
Espero que esté satisfecho con su análisis de la situación actual. ;).
Buena suerte y buena suerte con las tendencias.
Kstate, Murrey math ja proboval toze, sama 4ast indikatora jest' i v majom starom kode... :) No vsio taki, skol'ko ja smotrel, Fibonacci 61.8% i 31.2% ostajotsia zolotymi, na ix jesli kon4ajetsia Elliot Wave 4 i na4inajetsia Elliot Wave 5 (ili Wave 3 jesli cena perevara4vajetsia nad >=61.% Elliot Wave 1)... uverenno cena byvajet do na4ala Elliot Wave 4 i daze inogda v polnostju otrabatyvajut scenarij 1-2-3-4-5.
Ob Murrey math pri etom slozno govorit', tak kak ceny mezdu "support/resist" linijami v principe otrabatyvajut ni vsegda.
Los niveles de Murray en esta estrategia son una herramienta auxiliar para refinar (y a veces confirmar) una previsión basada en métodos de matestadística. Esto ya se ha escrito en este hilo. Nadie va a operar utilizando sólo los niveles de Murray, porque no son rentables por sí mismos, al igual que los niveles de Fibonacci. El beneficio sólo se da por la combinación correcta de cualquier nivel con algo más. En su sistema, este algo es EWA, y en la estrategia de Vladislava, canales construidos sobre la base de funciones de aproximación de primer y segundo orden.
: o) Según mi estimación visual, el pronóstico debería haber contenido la descripción del canal de la función cuadrática, trazado desde el 23 de enero de 2006 hasta el momento actual (el gráfico de precios durante ese período se parece a una parábola, relativamente), y el precio estaba probablemente cerca del borde inferior de este canal. Pero aún no he llegado a las funciones cuadráticas. Todavía estoy finalizando el código existente para los canales de regresión lineal en términos de obtener la máxima velocidad de los cálculos mediante la reelaboración del algoritmo. Quiero tener tantas barras como sea posible en marcos de tiempo más pequeños y un tiempo de cuenta real aceptable.
Ojalá hubiera entrado en el mercado de acuerdo con mis previsiones. La verdad es que he colocado la orden según mi previsión a 1,2695. Y el precio realmente era 1,2695, pero era el precio Bid en lugar del Ask!:o) En otras palabras, según mi pronóstico me equivoqué sólo por 2 pips al adivinar el punto de precio de reversión. Por supuesto, es difícil creer que una predicción tan precisa sea posible. Bueno, creo que este no es el último tren y nos tocará el nuestro también :o) Por cierto, gracias a esta estrategia ahora puedo saber exactamente cuándo no entrar en el mercado, si no he tenido tiempo de entrar antes. ¡Y esto es un gran logro! Y con la apertura del orden nos acostumbraremos tarde o temprano ;o).
Vladislav, ¡muchas gracias por tu ayuda para entender el mercado Forex!
Esta es una de las cosas principales - no saltar en el despliegue tarde y así salvar el depósito.
Bueno, con la propia apertura del pedido creo que nos acostumbraremos tarde o temprano ;o).
Por supuesto, el resto es una cuestión de técnica. Y ten en cuenta que en MT4 en el gráfico hay precios de oferta, y no precios medios como en MT3. Es decir, para las posiciones largas la contabilidad de los diferenciales es obligatoria. Y se puede aumentar la fiabilidad introduciendo cualquier criterio (incluso del AT estándar) que confirme que el punto de reversión del mercado ha pasado. Aquí está un ejemplo del Asesor Experto de ayer http://ampir.net/. Se abre desde el mercado. Era casi lo mismo en la cuenta real).
Vladislav, ¡muchas gracias por tu ayuda para entender el mercado Forex!
De nada. Quiero decir que siempre eres bienvenido.
Espero que aprecien que este enfoque ha sido mucho más útil para entender la metodología que simplemente copiar el algoritmo. ;).
Buena suerte y buenas tendencias.
Llevo un par de semanas viendo tu Asesor Experto en cuanto facilitaste los enlaces a los posts sobre White Collar. Principalmente estoy siguiendo el EURUSD. Pero también he empezado a vigilar el USDCHF, porque veo que tú también operas activamente en este par. Supongo que también es bastante "técnico". ¿O tal vez sea porque el euro y el franco suizo están más cerca en espíritu que el euro y la libra?
En comparación con mis estimaciones, usted probablemente utiliza más información para entrar en el mercado que yo utilizando sólo los canales de regresión lineal y los niveles de Murray. Quizá las funciones cuadráticas ayuden mucho, pero no domino su programación... ¿O alguna otra fuente de información adicional?
Por cierto, ayer cuando vi que su Asesor Experto entró en el mercado a 1,2773 (543636 2006.05.19 21:00 comprar 7,20 eurusd 1,2773) al principio pensé que era tarde o temprano, porque el mejor precio fue antes y después (puse mi orden buylimit a 1,2695, el precio fue 2 pips antes). Pero resultó que el potencial del campo de precios ha hecho su trabajo ;o), aunque inicialmente la orden no parecía ser muy rentable. Tal vez, ¿has hecho algo diferente en la cuenta real? ¿Quizás, usted no tenía esta orden en el real?
Tuve que buscar en muchos libros. Aunque, resultó que todo lo que necesito está suficientemente disponible en el libro de Bulashev, que usted recomendó. Es cierto que al poner un algoritmo ya hecho, me habría ahorrado algo de tiempo, pero con el mismo resultado. Pero creo que lo has pasado MUCHO más tiempo en mi tiempo que yo torturándote con preguntas interminables, y no siempre ni siquiera razonables. Pero, como dice el refrán, sigue siendo un placer recordarme como estudiante y devanarme los sesos, porque mi trabajo real no me da la oportunidad de realizarme en la medida de lo que soy capaz y he estudiado. Tal vez una ganancia estable en forex, que aún no he tenido en un año de este negocio, me permitirá elegir el trabajo con el que sueño en lugar de trabajar por el dinero en sí, que la mayoría de las veces sólo me aburre más de lo que realmente me trae la cantidad de dinero que necesito.
PD: Después de tu estrategia todo lo demás que he intentado antes parece un juego de "coger el tren perdido", que era un perdedor seguro incluso con la última versión del probador de estrategias en MT4, ¡que ahora tendrá algoritmos genéticos!) ¿De qué sirven todas estas pruebas históricas con algoritmos lineales, si las muestras futuras serán completamente diferentes? Y el número de operaciones de la historia que se prueban es completamente irrelevante. Tuve 3600 operaciones absolutamente optimizadas en 1,5 años de pruebas que no me ayudaron en el comercio real. Lo único que es útil en Forex es la estimación de la probabilidad basada en la estadística. Esa es la herramienta que se utiliza ampliamente en todo el mundo para la evaluación de todos los procesos aleatorios, pero por alguna razón sólo no en Forks). Y me parece que la razón principal de esto es únicamente la falta de educación del operador de divisas promedio. Es decir, en teoría, el panorama general del mercado de divisas es el siguiente. Hay una masa general de traders, que ganan/pierden dinero en Forex, con un éxito variable, basado en todos los métodos concebibles e inconcebibles de trading, excepto las estadísticas. Hay un porcentaje muy pequeño de traders, que han llegado a una comprensión simple del mercado Forex, como en el concepto que usted esboza o tienen algunos métodos de trabajo similares, que no pueden ser distribuidos a una amplia gama de traders debido a su complejidad en términos de comprensión. Y si una persona no entiende la esencia (debido a su falta de educación), ¡no la aplicará! Simplemente leerán algo más comprensible a su nivel de desarrollo y lo utilizarán para ganar o perder dinero, creando una masa de traders, que sólo mueven el precio con su dinero hacia la dirección necesaria para un pequeño círculo de traders que saben exactamente hacia dónde debe ir el precio. Y probablemente esta situación continuará durante mucho tiempo, porque este estado es un reflejo del mundo real, que es el que es y no habrá otro. ¡Es decir, como dicen, todo el mundo estudia en las mismas escuelas y universidades y al principio las condiciones son las mismas, pero al final, como todo está en desarrollo y creo que esto no se puede cambiar aunque pongas tu algoritmo completo en tu sitio y envíes enlaces a él a todos los comerciantes del mundo! :o))))))) El interés a la misma se mostrará exactamente igual que se mostró a esta rama del foro, que, en principio, se ha convertido durante mucho tiempo en una sala de chat entre dos personas ;o), lo cual es muy inusual para un foro.
Vladislav, creo que tu EA entra en el mercado bajo 2 condiciones. La primera es que el mercado ha ido detrás de uno de los niveles de reversión Murray cuando el indicador se establece por ejemplo en el período H1 en el comercio intradía. La segunda es cuando el precio rompió la frontera permitida (99,9%) del canal más corto (poco profundo) en la dirección opuesta en relación con este nivel de reversión Murray. Al parecer, esto es lo que puede explicar parte de la aparente falta de optimización de los precios de apertura de los pedidos. Bueno, aparentemente, tienes una buena razón para ello, según veo. Así, debido a estas dos condiciones, el Asesor Experto se sube al tren que necesita y no al tren que simplemente podría ir donde el EA necesita ir :o). El clásico truco del AT.
Buena suerte y buena suerte con las tendencias.
Vladislav, el análisis que hizo solandr en su momento fue correcto, pero cualitativo.
Usted escribió en su momento en este hilo que la principal ventaja de su metodología es la posibilidad de cuantificar las probabilidades de ruptura/reflejo. ¿Podría explicarnos en qué se basa dicha valoración?
Si he entendido bien, http://ampir.net/ es su Asesor Experto en el que se implementa esta estrategia. Si es así, hay una pregunta más. El tamaño del lote utilizado por el Asesor Experto cambia considerablemente de una operación a otra. ¿Depende de la relación de probabilidad de ruptura/rebote o de algo más? ¿O por toda una serie de razones?
Usted escribió en su momento en este hilo que la principal ventaja de su metodología es la posibilidad de cuantificar las probabilidades de ruptura/reflejo. ¿Podría explicarnos en qué se basa dicha valoración?
Intervalos de confianza.
Si he entendido bien, http://ampir.net/ es su Asesor Experto en el que se implementa esta estrategia. Si es así, hay una pregunta más. El tamaño del lote utilizado por el Asesor Experto cambia considerablemente de una operación a otra. ¿Depende de la relación entre las probabilidades de ruptura/rebote o de algo más? ¿O por toda una serie de razones?
De un rango determinado de participación en el mercado + probabilidad de un movimiento en la dirección respectiva. Los beneficios se reinvierten. Las posiciones se incrementan con el aumento del beneficio o con el aumento de la probabilidad de movimiento en la dirección de la orden abierta. El stop se implementa de la siguiente manera: el stop puede moverse en ambas direcciones (pero no más allá de los límites más lejanos de las zonas de inversión calculadas) hasta que no haya beneficios en la posición abierta. A partir de aquí, sólo es posible el aumento del beneficio fijo. Ayer me encontré con algo: la luz de la oficina estaba apagada mientras tenía que atender algunos asuntos, por lo que los puestos no estaban atendidos). La posición potencialmente rentable se cerró por pérdida, que no se ha movido. Por desgracia, también en lo real. Tal vez tenga que pensar más en cómo protegerme de los riesgos creados por el hombre :).
Buena suerte y buena suerte con las tendencias.