una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 16
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¿Podría mostrar los resultados de la prueba con un lote constante, por ejemplo, 0,1?
(es difícil de navegar en la versión dada anteriormente, ya que se utiliza una escala de lote progresiva)
Y tal pregunta
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
Estas fórmulas no distinguen entre una vela negra y una vela blanca.
¿Podría comentar esto?
La estrategia no distingue explícitamente entre una vela blanca y una negra. Sólo se toma el punto medio de la vela anterior. ¿Y por qué deberíamos hacer esta diferencia intencionadamente, si ya está implementada en estas fórmulas?
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
No sabemos hacia dónde se dirigirá el mercado en la siguiente vela: ¿al alza o a la baja? Según la estrategia, sólo suponemos que el mercado tendrá la misma velocidad de movimiento, y nada más. Y es por eso que ponemos 2 órdenes limitadas opuestas para dar cuenta de 2 movimientos de precios diferentes. Por supuesto, también existe una tercera variante: el mercado no irá a ninguna parte y se quedará parado. En este caso ninguna de las órdenes se ejecutará, por supuesto, pero sólo se modificarán sus parámetros para el siguiente periodo.
Sobre las fórmulas.
Si hablamos de vector de velocidad y de mantener la tendencia en la siguiente vela, deberíamos considerar la vela blanca/negra. Es razonable razonar que esta diferencia se puede tener en cuenta así:
P=(O+H+L+C)/4;
delta=H-L;
vector=C-O; // según el tipo de vela se cambia el signo
Start_SELLLIMIT=P+kstart*(delta +Kv*vector);
Start_BUYLIMIT=P-kstart*(delta +Kv*vector);
donde
Kv es el factor de velocidad.
o
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta + Kv*vector;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta + Kv*vector;
Si este razonamiento no se ajusta a su estrategia, entonces no está muy claro cómo se incluye la fórmula S=V*T.
Mi fórmula:
Start_SELLLIMIT=1/4*(O+С+(1+4*kstart)*H+(1-4*kstart)*L)
Su sugerencia:
Start_SELLIMIT=1/4*((1-4kstart*Kv)*O+(1+4*kstart*Kv)*C+(1+4*kstart)*H+(1-4*kstart)*L)
Como se deduce de ambas fórmulas tenemos dos fórmulas lineales similares, con diferentes multiplicadores en O y C.
¡Por eso, como conté en el primer post de esta página - desarrollamos diversas variaciones de estas fórmulas lineales, las encajamos con la historia, escribimos libros de 400 páginas y nos garantizamos una cómoda existencia durante muchos siglos, y nos bañamos en la gloria, como por ejemplo el famoso Bill Williams! :o)))) http://www.itexpo.ru/moscow/ (¡Su teoría usando el indicador con el bonito nombre de Alligator no vale de hecho ni más ni menos que todas las demás teorías! Simplemente consigue el éxito mediante una maniobra competente: dividirá su posición si la tendencia va en la dirección que él desea. ¡Y sobre esta base hace una conclusión y luego convence a todos los demás (por una cuota; o)) de que su indicador es un milagro mágico! Aunque, si una vez se hubiera puesto a mirar lo que puede provocar la escala en una entrada aleatoria o la introducción de otro indicador, se sorprendería con el resultado que es comparable a los resultados de su teoría :o))))). Sólo que necesitaríamos un muy buen matemático para compartirlo. Por ejemplo, Vladislav podía plantear el problema de forma competente y mejorar la formulación sobre la base de una serie de transacciones convergentes, para añadir solidez a toda la teoría. ;o) ¡Así es como se escriben las disertaciones y todo gira en este mundo!:o))))
Mi cuenta real en la estrategia que lancé a principios de este mes tiene un drawdown de -5,45% hasta ahora. Hasta ahora estamos esperando la primera estrella, por así decirlo, en la forma del próximo mes.
De acuerdo.
Y el aumento de los grados de libertad no debería conducir a mejores resultados.
Cualquier parámetro introducido dirige el sistema hacia la localización del rango de autoridad.
Otra cosa son los resultados que se obtienen en esta franja. Hay que pensar que en este caso es positivo.
(lo que significa que el programador tiene un criterio adicional, en este sentido tiene más libertad para elegir)
Mejor dicho, más libertad de elección para retocar.
En este caso, no se trata de un ajuste, sino de la introducción de un parámetro característico.
¿La estrategia da beneficios cuando se prueba a precios de apertura (método rápido)?
¿La estrategia da beneficios cuando se prueba en los precios de apertura (método rápido)?
También lo hace. El margen de beneficio con M1 (todos los ticks) es del 5-10%. Simplemente creo que el resultado es más fiable con todos los ticks, y por eso no uso el M1 (método rápido).