FORTS: Estrategias y cómo aplicarlas - página 15
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El rechazo no es un lenguaje especializado para el algotrading. Es el formato de la historia con el que se puede trabajar. ¿Vas a analizar las garrapatas en MT?
No me hagas reír, no está ahí, hay minutos, construidos en los precios últimos...
Yo, a diferencia de ti, puedo probarlo en la historia del mercado. Hay que esperar al menos 10 años para obtenerlo de MQL.
En MQL también se pueden probar estrategias de ticks, ¿qué tiene que ver la MT con esto? Es como culpar al sistema operativo de que no puede hacer algo.... La funcionalidad la dan los programas, no el propio SO. Puedes recoger datos del tumblr y probar cualquier estrategia, puedes utilizar datos de terceros.
El comprobador integrado sólo ofrece funciones básicas para probar estrategias sencillas. Pero el MQL en sí mismo sólo está limitado por la imaginación del programador de EA.
El probador interno sólo ofrece opciones básicas para probar estrategias sencillas. Pero el MQL en sí mismo sólo está limitado por la imaginación del programador de EA.
Por cierto. Escribí un script de prueba no hace mucho tiempo para probar una de las estrategias en ticks recogidos - sin problemas. De hecho, utilizando MQL, puedo crear mi propio probador de gran alcance.
Seguramente lo haré también en moex. No quiero empezar a hacer scalping sin preparación y estudios.
Pero si tuviera un probador interno de este tipo sería mucho menos tiempo, por supuesto.
Por cierto, escribí un script de prueba no hace mucho tiempo para probar una de las estrategias en ticks recogidos - no hay problema. En principio, es muy posible que se pueda hacer un probador propio bastante potente.
Ah, por cierto. Escribí un script de prueba no hace mucho tiempo para probar una de las estrategias en las garrapatas recogidas - no hay problema. En general, utilizando las herramientas MQL es posible construir un potente comprobador.
Seguramente lo haré también en moex. No quiero empezar a hacer scalping sin preparación y estudios.
Pero si tuviera un probador interno de este tipo sería mucho menos tiempo, por supuesto.
Los menos afirman que es imposible probar la estrategia del tic-tac en un lenguaje especializado de comerciantes, y el ejemplo de creaciones incluso artesanales del tipo shuffle debe causar rechazo, por decirlo suavemente...
No se puede, en realidad ) y tú, con tu experiencia, deberías saberlo. Una cosa es que te alimenten con futuros de CFD en tu cocina y otra que haya un mercado normal.
Para probarlo adecuadamente, es necesario tener un historial de ofertas de ascensos posteriores a la adquisición, una cinta y, preferiblemente, un historial de apuestas.
Todo este movimiento en el hilo es para atraer a la clientela, pronto lo verás por ti mismo.
Es difícil discutir con un público que piensa en términos de "quickie", "overclocking de un depósito de cinco dólares", "cerraduras", etc.
Hace unos 7 años empecé mi camino en el trading leyendo este foro, estudié enfoques de mercado, que, en mi opinión, eran correctos y se discutían aquí de vez en cuando(econometría, machine learning). En consecuencia, los últimos cinco años han dado resultados, de los que puedo hablar para mejorar mi autoestima, con la que estoy bien de todos modos. No escribo en este foro para atraer clientes, sino para señalar algunos errores fundamentales, o para aclarar los principios básicos a partir de los cuales, mediante un trabajo concienzudo, se puede hacer una estrategia que funcione.
También puedo probar cualquier estrategia en un historial de apuestas. Créeme, allí no hay más pescado que en cualquier otro lugar de comercio.
De ninguna manera... Pues bien, intente analizar cómo cambia la prioridad de sus órdenes dentro de los niveles de la pila (los cambios son el resultado de la cancelación de las órdenes que se colocaron antes que la suya + ya que todas las órdenes que se colocan después tienen una prioridad menor). Me gustaría que se intentara sacar esta información de la EMA(20) y del estocástico. Y también me gustaría ver los intentos de aplicarlo al comercio - porque tendría que pensar en ello :D
No se puede, en realidad ) y tú, con tu experiencia, deberías saberlo. Una cosa es que te alimenten con futuros de CFDs en tu cocina, y otra cosa es que haya un mercado normal.
Para probarlo adecuadamente, se necesita una gran cantidad de historia de asc-bid, una astilla y preferiblemente la historia del mercado.
Hasta hace poco era posible, por falta de información en modo normal (cinta y demás), y es necesario subir una fecha de terceros.
A juzgar por los últimos anuncios, la vida de un estratega será mucho más fácil: habrá una astilla y un vaso, e incluso un historial de garrapatas. Los futuros y las opciones también estarán disponibles. Sobre las acciones sólo silencio.
Pero, como antes y ahora, nada ha cambiado en lo fundamental: se pueden probar las estrategias de las garrapatas.
Y tú, con tu antigüedad, deberías ser consciente de ello.
Es difícil discutir con un público que piensa en términos de "rápido", "aceleración de depósitos de cinco dólares", "lotes", etc.
...Deja los trucos sofísticos. O el público debe estar confundido...
O tal vez te confundiste de público...
joo, por qué tan...
Sobre Taylor y demás... - es una funcionalidad matemática ya hecha. Por supuesto, es más fácil de percibir cuando se explica en los dedos, pero para aquellos que ya están tratando de construir un sistema a partir de estas explicaciones - ¿qué hacer? Además, el anonimato no sustituye a los conceptos y términos - ¿cuál es la dificultad, es más importante para usted cómo se explican en lugar de la esencia del tema? (caramba, aquí todo es retórico).
P.D.: ahorra en lo constructivo.
Los MQLs también se pueden utilizar para probar estrategias de tick, ¿qué tiene que ver la MT con esto? Es como acusar al sistema operativo de no poder hacer algo.... La funcionalidad la dan los programas, no el propio SO. Puedes recoger datos de un tumblr y probar cualquier estrategia, puedes utilizar datos de terceros.
El comprobador integrado sólo ofrece funciones básicas para probar estrategias sencillas. Pero el MQL en sí mismo sólo está limitado por la imaginación del programador de EA.
Por favor, como dicen las pruebas en el estudio. Muéstrame:
1. Cómo va a recoger los datos del vaso.
2. Cómo va a poner estos datos de la taza en MT5 para la prueba
Y cómo realizar una prueba histórica con estos datos.
No le demos importancia. Un simple ToR, dos símbolos como al principio de la rama BR-4.15 vs BR-5.15 (Las opciones no son necesarias, no están presentes aquí) al menos los futuros.
Lo principal es trazar la delta (se puede hacer sin el logaritmo), lo principal es trazar el derecho asc menos asc o bid menos bid (al menos eso, no voy a pedir un análisis adicional de los límites y su volumen en el mercado, aunque es importante).
Estoy de acuerdo en que mis conocimientos de MT5 están desfasados, así que ilumíname. Aquí está la apuesta, aquí están los ticks, aquí está el historial de ofertas, aquí está el historial de demandas, aquí está la forma fácil y sin complicaciones de hacerlo...
Z.U. MQL es un lenguaje limitado y no creo que puedas demostrar que es mejor que C++, el lenguaje tipo C# tiene limitaciones de la imaginación del programador, pero tú no las tienes...
También puedo probar cualquier estrategia en un historial de apuestas. Créanme, allí no hay más peces que en cualquier otro lugar de comercio.