HFT, Arbitraje - página 3
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La idea es sencilla y directa. En principio, todos lo entendéis, no hay nada complicado. Allí operábamos con las manos hasta 2010, luego empezaron a implementar esta lógica en forma de robots (algoritmos) y exprimieron a los que operaban con las manos. También tomé una captura de pantalla del mercado de Gazprom, elegí el momento en que quitaron las ofertas antes de la densidad y al instante repuntaron 15 puntos. Si nos fijamos en la orden podemos ver la misma orden con diferente ratio de beneficio/pérdida (3:1), la comisión es inferior a 1 pip.
También adjunto una captura de pantalla de la conferencia, que he mostrado en vídeo. La técnica que se describe ahí es pura información privilegiada, que está prohibida por las normas del comercio de acciones, un simple comerciante no puede hacer eso, pero un corredor puede bien, pero tenemos un front-running honesto (legal).
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Gracias. La gente del mercado de divisas estará pensando: "¿qué demonios es esto? ¿por qué el precio puede rebotar en la densidad en lugar de pasar como si no pasara nada?
Gracias. Una estrategia muy interesante.
Ya que es interesante, he aquí algunos datos para reflexionar. Veremos cómo se desarrollan las cosas.
Esta estrategia fue en su día muy efectiva, tanto que los grandes jugadores empezaron a llorar .... y aparecen ofertas como el iceberg (sólo una parte de la oferta, la punta del iceberg, se muestra en la copa, el resto queda oculto). En cuanto se abren 50...100 lotes, aparecen otros 50...100 lotes en el mismo lugar.
Estos robots de primera línea se multiplicaron mucho y empezaron a utilizarse. Hay 2-3 veces a la semana en Rusia. Colocan una gran oferta (plato), por ejemplo, el llamado señuelo. Frente a ella los robots ponen sus ofertas...y las quitan, las ponen, las vuelven a quitar, etc. hasta que el grande gana su posición en cortos, una vez que la gana, quita su losa y golpea un poco el mercado. Todos los que no se han defendido de esta situación intentan cerrar al precio de la losa, y ahí no está (eliminada).... el resultado es un apretón hasta el fondo, ahí se recogen, pueden seguir sentados...
No sólo eso, sino que hicieron un odrer (orden de todo o nada. Orden de todo o nada. AON.Una orden al corredor, que debe ser ejecutada en su totalidad o cancelada), es decir, la losa ni siquiera necesita ser eliminada, simplemente no se ejecuta, ya que no se puede quitar con una operación....
Para los que han visto el vídeo y están negociando a través de las cocinas, así que a pensar. Ahora estás seguro de que el CC cuando te da slippage (ejecuta a mal precio) no trabaja en tu contra, no utiliza el front-running, y lo interesante es que no puedes comprobarlo, no hay stack, no hay historial de ticks y cuánto en ese momento estaba en el bid/ask, 0,1 lote o 100 tú y yo no podemos saberlo (y nadie los controla, cada uno tiene sus propias cotizaciones).
Sólo he tenido la mejor ejecución dos o tres veces en mi historial de operaciones, el deslizamiento siempre ha sido en las peores...
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¡О ! Genial, gracias por la explicación.
Sí, en el mercado de divisas es difícil que un operador lo haga si no tiene un bombo. Pero ya los dan, con volúmenes. En MT no hay apuestas de volumen en forex.
Para los que han visto el vídeo y están negociando a través de las cocinas, así que a pensar. Ahora estás seguro de que el CC cuando te da un deslizamiento (ejecuta a mal precio) no trabaja en tu contra, no utiliza el front-running, y lo interesante es que no puedes comprobarlo, no hay stack, ni historial de ticks y cuánto había en ese momento en el bid/ask, 0,1 lote o 100 tú y yo no podemos saberlo (y nadie los controla, cada uno tiene sus propias cotizaciones).
En mi historial de operaciones, dos o tres veces he tenido sólo la mejor ejecución, el deslizamiento fue siempre el peor...
Estuve probando un par de empresas de corretaje como USEN con un spread ultra bajo en el lote mínimo de 0,01. Y con cada transacción había un deslizamiento de un par de ticks. Y los tratos se hicieron no sólo en un mercado rápido, sino también en un mercado parado. El precio se sacudió en el momento de la ejecución de la transacción por una garrapata o dos garrapatas - e inmediatamente regresó de nuevo - como FOREX VENDIDO con 0,01 lote - oha)). Recargos por deslizamiento en acción. Creo que enérgicamente la rabia durante los movimientos fuertes) Sólo un ECN no tenía ninguna queja, pero sus diferenciales son más amplios - al parecer, todos en la propagación y la comisión se incluye + hay una coincidencia de cliente a cliente.
Si incluso estos ECNs se superponen en algún lugar - entonces, obviamente, a un precio mucho mejor para ellos mismos, teniendo un comerciante en los diferenciales y deslizamientos (+ órdenes de límite no se ejecuta o no se desliza a favor del comerciante). Algo así como el arbitraje de comerciante-contrapartida. El contraagente se lleva una comisión, pero le sobra a costa del alto comerciante.
Y lo peor es que el comerciante no puede determinar y controlar exactamente el valor de sus ganancias debido a la falta de información. Y no puede demostrar nada. El comercio es como un "gatito ciego" o un "cerdito para matar". El resultado de la operación no sólo depende de la habilidad del operador, sino también de la codicia del "broker". Y esto no es agradable. Sin embargo, los operadores de divisas tratan de no saberlo.
Es cierto, tengo 2 cuentas todavía en forex... También soy un operador de forex. Pero ahí están las estrategias a medio plazo. Hasta ahora, estoy en negro. Si pierdo, no haré ninguna nueva.
Probé un par de empresas de corretaje tipo ECEEN con spreads ultra bajos en 0,01 lote mínimo. Así que con cada transacción el deslizamiento era de un par de ticks. Y los tratos se hicieron no sólo en un mercado rápido, sino también en un mercado parado. El precio se sacudió en el momento de la ejecución de la transacción por una garrapata o dos garrapatas - e inmediatamente regresó de nuevo - como FOREX VENDIDO con 0,01 lote - oha)). Recargos por deslizamiento en acción. Creo que rabian vigorosamente durante los movimientos fuertes) Sólo un ECN al que no he tenido ninguna queja, pero sus spreads son más amplios - aparentemente, todo en el spread y la comisión está incluida + hay un emparejamiento de cliente a cliente.
Si incluso estos ECNs se superponen en algún lugar - entonces, obviamente, a un precio mucho mejor para ellos mismos, teniendo un comerciante en los diferenciales y deslizamientos (+ órdenes de límite no se ejecuta o no se desliza a favor del comerciante). Algo así como el arbitraje de comerciante-contrapartida. El contraagente se lleva una comisión, pero le sobra a costa del alto comerciante.
Y lo peor es que el comerciante no puede determinar y controlar exactamente el valor de sus ganancias debido a la falta de información. Y no puede demostrar nada. El comercio es como un "gatito ciego" o un "cerdito para matar". El resultado de la operación no sólo depende de la habilidad del operador, sino también de la codicia del "broker". Y esto no es agradable. Sin embargo, los operadores de divisas tratan de no saberlo.
Si miro el mercado, no creo que el scalping se justifique incluso cuando se opera con robots. El beneficio sólo está ahí. En marcos temporales más altos... Al menos una hora...
Sí. Pero eso es sólo para los superprofesionales superpoderosos, como los de este hilohttps://www.mql5.com/ru/forum/38821. Parece que todos son millonarios allí, a juzgar por los comentarios. )
Todavía no estoy a su nivel. Para mí la reventa es suficiente. No espero ganar miles de millones).