[Trader's Handbook] Borradores de artículos, discusiones "de bolsillo" - página 14
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por supuesto el canje es mañana y no habrá entrega de canje después de mañana
¿Qué le impide hacer un intercambio pasado mañana en lugar de mañana?
¿Por qué hacer un intercambio tanto mañana como pasado mañana?
Por ejemplo, el acuerdo se hace el día 2... por lo que se ha establecido el día 4. ¿Por qué intercambiar la noche del 2 al 3 y la del 3 al 4 si el acuerdo se resuelve sólo el 4?
La cuestión es que en la práctica (no entre las teorías cuánticas) el arbitraje no es de libre riesgo. Los tres primeros puntos describen el uso de información privilegiada más que el arbitraje. Por ejemplo, la carrera frontal.
En la mayoría de los casos se trata de un riesgo de ejecución.
Estas definiciones se dan bajo las condiciones de divisibilidad infinita de cada unidad de valores, liquidez instantánea infinita y ausencia de costes de transacción. En realidad hay más condiciones, pero éstas son las básicas.
Tampoco estoy de acuerdo con lo de la carrera de fondo. Hay variantes de trabajo de HFT que tienen estas propiedades.
La práctica demuestra que absolutamente cualquier arbitraje es estadístico: EURUSD1 vs EURUSD2, EURUSD vs 6E (CME), EURUSD vs EURGBP * GBPUSD etc.
¿Está diciendo que existe el riesgo de un proceso de divergencia entre las dos variantes del EURUSD? No podría estar más de acuerdo. Esto es un verdadero arbitraje determinista, sólo hay riesgo de ejecución.
El arbitraje sólo es posible en una cartera cointegrada (con ciertos supuestos). Estos supuestos permiten calificar con más fuerza el arbitraje como estadístico, aumentando el riesgo y el techo de liquidez.
La cointegración es una relación lineal. Al definir el arbitraje de esta manera, se limita en gran medida la clase de estrategias negociadas, porque en la vida real el arbitraje es muy posible entre activos con relaciones no lineales.
En general, se trata de una especie de disputa terminológica entre algotraders y teóricos cuánticos.
Imho, definiciones bastante prácticas, aunque no soy un teórico en absoluto. De nuevo, estas son definiciones generalmente aceptadas.
¿Qué le impide hacer un intercambio pasado mañana en lugar de mañana?
¿Por qué hacer un intercambio tanto mañana como pasado mañana?
Por ejemplo, el acuerdo se hace el día 2... por lo que se ha establecido el día 4. ¿Por qué cambiamos la noche del 2 al 3 y la del 3 al 4 si sólo nos conformamos con el 4?
por lo que no hay acuerdo )
ZS: leer de ahora en adelante
En la mayoría de los casos es sólo un riesgo de ejecución.
Esta frase por sí sola muestra un enfoque teórico del caso. En la ejecución, el riesgo es a veces el factor determinante. A veces, tanto, que una simple cartera EURUSD1 vs EURUSD2 puede llegar a ser, a sabiendas, deficitaria.
Estas definiciones se dan bajo condiciones de separabilidad infinita de cada unidad de valor, liquidez instantánea infinita y ausencia de costes de transacción. En realidad hay más condiciones, pero éstas son las principales.
La precisión y el número de formulaciones son irrelevantes. Se trata más bien de una formalización cuántica, el resultado de la focalización en las teorías, la construcción de sus definiciones claras y la axiomática. Las matemáticas por el bien de las matemáticas. Una especie de placer estético derivado del orden y la claridad de la teoría. En este caso, todo es basura, independientemente de las galas. La esencia del arbitraje es sencilla.
Tampoco estoy de acuerdo con lo de la carrera frontal. Hay variantes de HFT bastante buenas que tienen esas propiedades.
No entiendo en absoluto de qué va esto, pero no importa.
¿Está diciendo que hay riesgo de divergencia de dos variantes del EURUSD? No podría estar más de acuerdo. Este es un verdadero arbitraje determinista, sólo hay riesgo de ejecución.
Los arbitrajes deterministas, cuasi estacionarios y otros heréticos tienen la misma naturaleza: la cointegración. Se lo puedo decir como practicante del tipo de arbitraje determinista y otras perversiones que usted llama.
La cointegración es una relación lineal. Al definir el arbitraje de esta manera, se limita en gran medida la clase de estrategias negociadas, porque en la vida real el arbitraje es muy posible entre activos con relaciones no lineales.
¿Se aplica una relación lineal a los precios cuantificados de diferentes símbolos? ¿O se pueden aplicar métodos lineales a los TsVR cuantificados de forma diferente para encontrar relaciones no lineales con algoritmos lineales rápidos?
Imho, definiciones bastante prácticas, aunque no soy un teórico en absoluto. De nuevo, estas son definiciones generalmente aceptadas.
La cointegración es una relación lineal. Al definir el arbitraje de esta manera, se está limitando severamente la clase de estrategias negociadas, porque en la vida real el arbitraje es muy posible entre activos con relaciones no lineales.
De hecho, no lo hay. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Qué nos impide buscar la cointegración en las transformaciones no lineales de los instrumentos?
Esencialmente no. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Qué impide buscar la cointegración en las transformaciones no lineales de los instrumentos?
No hay limitaciones, el concepto de cointegración no lineal también es bastante conocido y está bien desarrollado.
El problema de los métodos no lineales (incluida la cointegración no lineal y las redes neuronales) es que se ajustan demasiado a los datos, es decir, que se encuentran correlaciones que no existen en realidad.
Gran idea. Los encontraremos. ¿Entonces cómo podemos intercambiarlos?)
Se puede comerciar con ellas (tomar y aproximar la función contractual por una cartera de opciones), pero ¿por qué complicar tanto las cosas?
A veces se oyen declaraciones sobre una gran audiencia. Quiero entender si esto es cierto o no. Y que, al menos, no se deje intimidar por la lectura reflexiva de muchas cartas sobre el tema, lógicamente obligatorio, de la alfabetización del mercado.
Deprimente. Peor que el sentimiento más pesimista. Aun así, por mucho que los desarrolladores se empeñen en desarrollar el algotrading en la comunidad MQL, éste no va a ninguna parte. La comunidad está compuesta casi en su totalidad por estatistas del clicker.
A los que les ha gustado, ¿se alegran ustedes de que el nivel sea tan bajo?