Oferta y demanda y diferencial - página 4

[Renat Fatkhullin]

hrenfx:

¿Puede responder honestamente cuáles son las razones para utilizar OHLC Bid + Spread, frente a OHLC Bid + OHLC Ask? ¿Guardar 8 números en lugar de 5 (el formato de barra e historial es difícil de cambiar)? ¿Tendrá un impacto significativo en la cantidad de historia proporcionada? ¿O tal vez no tiene un historial de precios Ask? ¿Se complica la lógica del probador? Pues bien, en el segundo caso es aún más sencillo: no existe el concepto de dispersión en absoluto. Qué es lo que lo impide, sea sincero.

Eltamaño de la estructura de barras es la característica más significativa que afecta proporcionalmente a la cantidad de recursos consumidos por el terminal.

Siempre nos enfrentamos a la tarea de ahorrar recursos, por lo que la expansión de esta forma no es apropiada.

[hrenfx]

El tamaño de MqlRates:

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода
   double   open;         // цена открытия
   double   high;         // наивысшая цена за период
   double   low;          // наименьшая цена за период
   double   close;        // цена закрытия
   long     tick_volume;  // тиковый объем
   int      spread;       // спред
   long     real_volume;  // биржевой объем 
  };

Equivale (si no me equivoco) a 46 bytes.

El tamaño de la estructura alternativa:

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода

   double   openBid;      // цена открытия Bid
   double   highBid;      // наивысшая цена за период Bid
   double   lowBid;       // наименьшая цена за период Bid
   double   closeBid      // цена закрытия Bid

   double   openAsk;      // цена открытия Ask
   double   highAsk;      // наивысшая цена за период Ask
   double   lowAsk;       // наименьшая цена за период Ask
   double   closeAsk      // цена закрытия Ask

   long     tick_volume;  // тиковый объем
   long     real_volume;  // биржевой объем 
  };

Equivale a 76 bytes.

Es decir, estamos hablando de un aumento del 65% del tráfico durante la descarga del historial y del consumo de memoria del terminal y del probador (incluyendo los agentes) en el peor de los casos. Evidentemente, sólo un 65% no puede detenerte. Las razones son claramente diferentes.

[[Eliminado]]

hrenfx:

Si no crees en las palabras de tu oponente, ¿qué sentido tiene hablar?

[hrenfx]

Y si te crees todo lo que dice tu oponente, ¿qué sentido tiene hablar? No te vayas a los extremos.

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:

El tamaño de MqlRates:

Equivale (si no me equivoco) a 46 bytes.

El tamaño de la estructura alternativa:

Equivale a 76 bytes.

Es decir, estamos hablando de un aumento del 65% del tráfico durante la descarga del historial y del consumo de memoria por parte del terminal y del probador (incluidos los agentes) en el peor de los casos. Evidentemente, sólo un 65% no puede detenerte. Las razones son claramente diferentes.

Tengo 48 bytes:

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // время начала периода
  
   double   Base;          // базовая цена бара.  Все остальные цены отсчитываются от базы в пипсах 

   short     openBid;      // цена открытия Bid
   short     highBid;      // наивысшая цена за период Bid
   short     lowBid;       // наименьшая цена за период Bid
   short     closeBid      // цена закрытия Bid

   short     openAsk;      // цена открытия Ask
   short     highAsk;      // наивысшая цена за период Ask
   short     lowAsk;       // наименьшая цена за период Ask
   short     closeAsk      // цена закрытия Ask


   long     tick_volume;  // тиковый объем
   long     real_volume;  // биржевой объем 
  };

Quien diga que no basta con ponerse en corto, que sea el primero en lanzarme al menos un ejemplo (de la bolsa o del forex en todo caso).

[Vladimir Kustikov]

Renat:

Eltamaño de la estructura de barras es la característica más significativa que afecta proporcionalmente a la cantidad de recursos consumidos por el terminal.

Siempre nos enfrentamos a la tarea de ahorrar recursos, por lo que una prórroga de esta forma no es apropiada.

Renat, ¿se ha intentado optimizar la estructura deMqlRates? Por ejemplo, ¿por qué necesitamos valores de doble precisión (8 bytes) de OLHC, si la precisión está ahora limitada a un máximo de cinco decimales? ¿Por qué no almacenar estos valores como int normalizados a 3 o 5 dígitos, que ocupan la mitad de memoria?

El valor máximo que se puede escribir con este enfoque es 42949,67295.

¿Existe algún dato de OLHC forex que supere este límite?

[---]

Vladix:

¿Existen datos de la OLHC sobre el mercado de divisas que vayan más allá de este límite?

¿por qué sólo forex? la plataforma no sólo sirve para los símbolos de forex.

[hrenfx]

MetaDriver:

Tengo 48 bytes:

Quien diga que el cortocircuito no es suficiente, que sea el primero en lanzarme al menos un ejemplo (de bolsa o forex en todo caso).

hrenfx:

Es decir, estamos hablando de un aumento del 65% en el tráfico de descarga del historial y del consumo de memoria del terminal y del probador (incluidos los agentes) en el peor de los casos.

Está claro que los desarrolladores utilizan una transformación similar de la estructura original antes de comprimir los datos para transferir el historial, lo que da lugar a un enorme ratio de compresión. Pero el hecho es que aunque no hagas nada, nada en absoluto, lo peor que puedes conseguir es un 65% más.

[Vladimir Gomonov]

Vladix:

Por ejemplo, ¿por qué se necesita una precisión doble (8 bytes) para los valores OLHC si .....................

Por cierto, eso es SÍ.

   double   Base;          // базовая цена бара.  Все остальные цены отсчитываются от базы в пипсах 

podría muy bien ser sustituido por

   float     Base;          // базовая цена бара.  Все остальные цены отсчитываются от базы в пипсах 

y no habrá NADIE afectado. entonces el tamaño vuelve a ser mágicamente de 46 bytes. bonito, no es así :)

[Vladimir Kustikov]

MetaDriver:

Tengo 48 bytes:

Quien diga que el cortocircuito no es suficiente, que sea el primero en lanzarme al menos un ejemplo (de bolsa o forex en todo caso).

Creo que si las velas serán un intervalo grande (mes o año), un ejemplo será posible encontrar, aunque no voy a afirmar...