Optimización en el Probador de Estrategias - página 11
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También me gustaría preguntar sobre otra sutileza: cuando optimizamos, digamos en el fin de semana, cuando las cotizaciones "están paradas", y luego llega el lunes y las cotizaciones empiezan a correr, mientras estamos optimizando, ¿afecta a los resultados de la optimización y si es así, en qué medida afecta? ¿Tal vez sea necesario introducir el número de cuenta de forma "espontánea" para que los cotizadores no empiecen a funcionar el lunes? ¿Cómo hacerlo correctamente?
Esto es todo.
Cuando corrí en el probador el 100% de los resultados en los fines de semana y los días de semana (con un spread normal, de trabajo) son diferentes, la misma historia en mt4.
Se olvidaron de hacer una función en MT5 que permitiera fijar el spread en opciones y pruebas, creo que no soy el único al que le gustaría eso, ¿realmente era tan difícil de hacer en el programa?
Se olvidaron de hacer una función en MT5 que permitiera fijar el spread en opciones y pruebas, creo que no soy el único al que le gustaría eso, ¿realmente era tan difícil de hacer en el programa?
Creo que no soy el único al que le gustaría.
Saltaría casi como en la vida real.
He notado que tiene un efecto. Corrí el EA en días laborables y lo corrí con spread extendido ahora, el resultado es bastante diferente, el spread es de unos 4 pips (cuatro dígitos) en Eurobuck ahora. Así que hay un poco de atasco de propagación en el fin de semana en mt5 también, así que no quiero correr en el fin de semana, porque la optimización no será correcta. Lo puedo ver incluso visualmente en mt4, el Expert Advisor lleva optimizando desde el lunes, la curva de resultados ha bajado desde el fin de semana, se ve que el spread afecta a los resultados de optimización, han empeorado.
¿Ahora hablas de MetaTrader 5 o de MetaTrader 4?
Traiga los informes técnicos de MetaTrader 5 - guarde los informes para la primera y segunda vez a través de "Resultados - HTML" y comprimirlos aquí, por favor. Y especifique los parámetros de prueba, incluyendo el nombre del servidor de comercio.
¿Está hablando de MetaTrader 5 o MetaTrader 4?
Por favor, dame los informes técnicos de MetaTrader 5 - guardar los informes para la primera y segunda vez a través de "Resultados - HTML" y zip aquí, por favor. Y especifique los parámetros de prueba, incluyendo el nombre del servidor de comercio.
MT4:
Lástima que no guardé los informes ayer cuando el spread era de 4, corrí un EA con ciertas configuraciones de precio abierto (tiene una función que permite hacer eso) y lo corrí ahora cuando el spread es de 1.5-2 la diferencia es enorme, desafortunadamente no puedo publicar el informe con el spread extendido ya que no lo guardé, el próximo fin de semana necesito guardarlo. Servidor Alpari-Demo.
MT5: No he entendido nada en absoluto. Ayer probé un EA en MT5 con todos los ticks (el spread es de 4 también) en el servidor Alpari-Demo. No se está bombeando, pero sí se está estancando. Lo he intentado esta mañana pero el servidor aún no funciona, es decir, los precios son los mismos que anoche, las cotizaciones no se mueven y la hora es del viernes y el resultado es totalmente diferente.
El spread en MT4 afecta a las pruebas seguramente (por cierto, los resultados de optimización que lograron pasar durante la noche "suben"), pero no entiendo qué pasa en MT5.
Si pillo alguna diferencia lo publicaré todo con informes y fotos.
¿Por qué? El diferencial se almacena en la barra de minutos.
Saltará casi como en la vida real.
¿En qué barra de minutos, en qué momento? Supongamos que estamos probando desde el 01.01.2010 hasta hoy, el primer acuerdo se hizo el 3 de enero de 2010. ¿Qué diferencial se considerará, el que es "ahora" o el que era el 3 de enero de 2010?
¿En qué barra de minutos, en qué momento? Supongamos que estamos probando desde el 01.01.2010 hasta hoy, la primera transacción del 3 de enero de 2010, ¿qué spread se tendrá en cuenta, el de "ahora" o el que fue el 3 de enero de 2010?
Véase laGuía de referencia del MQL5 / Acceso a las series de tiempo y a los indicadores / Organización del acceso a los datos. Cada barra de minutos en el historial tiene su propio conjunto de valores.
Lo he leído, no entiendo nada, está escrito para profesionales, no para usuarios:)
DE ACUERDO. La conclusión es la siguiente. Todos los datos llegan del servidor al terminal en forma de bloques de barras de minutos poco voluminosos. Los datos de las barras de un minuto se almacenan en archivos especiales (anuales). Cuando un usuario selecciona un determinado marco temporal, los datos de precios de este marco temporal se generan utilizando los datos de las barras de un minuto tomados de archivos especiales.
En consecuencia, si cada barra de un minuto almacena datos de spread, entonces podemos hablar de datos históricos de spread para cada par símbolo-período. Estos datos históricos de spread deben utilizarse durante las pruebas/optimización. Es decir, a partir del 3 de enero, se deben utilizar los spreads del 3 de enero, a partir de "ayer" - los spreads de ayer (que yo recuerde, no se proporciona el uso de los datos del día actual para la prueba/optimización).
Cómo se selecciona exactamente un spread para una barra de minutos, y cómo se tiene en cuenta exactamente este spread en las pruebas/optimización - no puedo decirlo, porque no me interesan estas cuestiones.
BIEN. La conclusión es la siguiente. Todos los datos llegan del servidor al terminal en forma de bloques de barras de minutos poco voluminosos. Los datos de las barras de un minuto se almacenan en archivos especiales (anuales). Cuando un usuario selecciona un determinado marco temporal, los datos de los precios se generan utilizando los datos de las barras de un minuto.
En consecuencia, si cada minibarra almacena datos de spread, entonces podemos hablar de datos históricos de spread para cada par símbolo-período. Estos datos históricos de spread deben utilizarse durante las pruebas/optimización. Es decir, a partir del 3 de enero, se deben utilizar los spreads del 3 de enero, a partir de "ayer" - los spreads de ayer (que yo recuerde, no se proporciona el uso de los datos del día actual para la prueba/optimización).
Cómo se selecciona exactamente un spread para una barra de minutos, y cómo se considera exactamente este spread durante la prueba/optimización - no puedo decirlo, porque no estoy interesado en tales preguntas.