Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2719
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Bueno, súbete al taburete. ....
Ahhhh, y cuerda para arriba).
¡Así que de eso se trataba!
Bueno, súbete al taburete, ¡te escucharé con interés!
Sí, sí, y cuéntamelo, - muy interesante, ¡sobre el proceso de "llenado" especialmente!
Me he puesto cómodo y estoy listo para escuchar a la mente superior.
Ahora es sólo por dinero, porque me has bebido toda la sobriedad con tus generadores de mierda.
¿Cuánto cuestan las entradas?
¿Cuánto cuestan las entradas?
Si lo masticas, son 100 dólares cada uno.
Bueno, por esa cantidad de dinero, sólo con un código si es para la reproducción.
Bueno, por esa cantidad de dinero, sólo con un código si quieres jugarlo.
Es una cantidad simbólica, naturalmente con un código.
Pagaré si el sistema funciona y los predictores cumplen mis criterios para evaluar la robustez. Puedo pagar a través de autónomos o darme el número de tarjeta.
Pagaré si este sistema funciona y los predictores cumplen mis criterios para evaluar la sostenibilidad. Puedes pagar vía filantropía o darme tu número de tarjeta.
Es broma, escribiré un artículo para entrar en detalles. Se perderá aquí rápido.
Eh, así que no voy a tener una ventaja competitiva de nuevo, sad.....
Aun así, hay un sentido común en ello. Nuestro tiempo inicial es continuo, mientras que en las series temporales es discreto (por definición).
El trabajo sustantivo sólo es posible con tiempo discreto. Pero la transición al tiempo discreto es posible de diferentes maneras y no es necesario hacerlo sólo en intervalos de tiempo iguales. Es muy posible hacerlo mediante cualquier "evento" personalizado. Personalmente estoy más cerca del término "momento de Markov", porque refleja lo principal - la ausencia de mirar hacia el futuro. Pero si alguien quiere llamarlo "evento", es bienvenido - siempre y cuando no se confunda en sus explicaciones.