Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3242

Nuevo comentario
 
Aleksey Vyazmikin #:

Otra pregunta de MM, ¿habrá restricciones aquí?

También pensé inmediatamente en la necesidad de martingala).
 
A mi entender:
La plantilla robot debe insertarse como un fragmento de
código en el archivo *.mq5, mientras se hace una comprobación de MQLInfoInteger() para el atributo
MQL_TESTER?
 
Maxim Dmitrievsky #:

... Las redes neuronales son probablemente más difícil, tal vez sólo en python.

Cualquier preprocesamiento, a nivel de ejecución de un modelo ya entrenado, suele ser bastante sencillo y se puede reescribir en otra NPS.

1. No hay ningún problema con las redes neuronales en R. Hay un Torch portado(1.13.1), y hay H2O. Ambos se pueden convertir a ONNH con un poco de gimnasia.

2. La complejidad del preprocesamiento depende de los conocimientos y habilidades del programador. Y no "cualquiera" puede reescribirse o convertirse a ONH.

La pregunta sobre el concurso es diferente:

  • ¿será posible utilizar predictores propios o cada uno utilizará algunos comunes propuestos por los desarrolladores?
  • Si las pruebas se realizarán sobre el histórico de 2023, ¿sobre qué periodo deben entrenarse los modelos? Es posible presentar un modelo entrenado en el mismo periodo y que muestre buenos resultados en la prueba. ¿Cómo se prueba esto?

" ONNX puede compararse a un lenguaje de programación especializado en funciones matemáticas. Define todas las operaciones necesarias y el modelo de aprendizaje automático debe implementar la función de salida con este lenguaje". Si tenemos en cuenta que este "lenguaje" está en constante expansión y cambia con bastante rapidez, los problemas de depuración del propio código ONNX y su implementación en la ACM serán la mar de largos.

Por lo demás, la idea es interesante para aquellos que dispongan de mucho tiempo libre.

Suerte

 
Te digo que Docker es la verdadera solución.
Cualquier código, cualquier lenguaje, cualquier librería.

Pero ese no es el caso.
 
Vladimir Perervenko #:
  • ¿será posible utilizar predictores propios o todos utilizarán algunos comunes propuestos por los desarrolladores?
  • Si la prueba se realizará sobre la historia de 2023, ¿sobre qué periodo deben entrenarse los modelos? Es posible presentar un modelo entrenado sobre el mismo periodo y que muestre buenos resultados en la prueba. ¿Cómo se comprobará esto?

Creo que dijeron que se puede utilizar su propio archivo mqh con su propio código, por lo que puede utilizar sus propios predictores, según tengo entendido.

Pero de nuevo, si usted necesita indicadores especiales, no se puede adjuntar a través de la resource....
 

Comprobación de la plantilla en un MA estándar, sólo en los ticks.

#include "EMA.mqh" // https://www.mql5.com/ru/code/download/22770/ema.mqh

input int inPeriod1 = 50;
input int inPeriod2 = 150;
input int inSensitivity = 100;

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3239#comment_49322318
double SignalONNX( const MqlTick &Tick )
{  
  static EMA EMA1(inPeriod1);
  static EMA EMA2(inPeriod2);
  static int Sensitivity = 0;
    
  const double Price = Tick.bid * Tick.ask;
  
  Sensitivity += Price ? 1 - ((EMA1.Get(Price) > EMA1.Get(Price)) << 1) : 0;  
  Sensitivity = MathMax(-inSensitivity, MathMin(Sensitivity, inSensitivity));

  return((Sensitivity == inSensitivity) ? 1 : -(Sensitivity == -inSensitivity));
}



Plantilla de trabajo.
 
fxsaber #:

Comprobación del patrón en una MA estándar, sólo en ticks.



Patrón de trabajo.

Ahora en centavos reales, 10 libras, preferiblemente sin reinvertir.

y vas a perder, 100%.

porque en eltrading real habrá muchas más operaciones negativas que positivas.

y la epopeya con el glorioso MO finalmente terminará.

 
Renat Akhtyamov #:

y la epopeya con el ilustre MoD habrá terminado por fin.

El asesor no tiene nada que ver con el MdD. Se trata de una prueba técnica de la plantilla propuesta.

Por qué ir a la rama de MO e informar de que MO no funciona - no lo sé.

 
fxsaber #:

Comprobación del patrón en una MA estándar, sólo en ticks.

...

Un patrón de trabajo.

y todavía no está claro: ¿cómo onnx-señal entrará en este patrón de trabajo?

 
blef #:

y todavía no está claro: ¿cómo onnx-signal entrará en esta plantilla de trabajo?

A través de su variante del cuerpo de esta función.

Cada tick viene a la entrada - la salida es ONNX-decisión sobre la señal de trading.

Una variante del cuerpo de tal función mostró anteriormente. En el caso de ONNX está conectado su propio model.onnx.


La plantilla de EA se mantiene sin cambios.

1...323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249...3399
Nuevo comentario
Razón de la queja: