Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2525
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Eso es para SB. ¿Para qué lo necesitamos?)
Entender que es posible ganar dinero con las diferencias entre la BP real y la SB. Y busca estas diferencias )).
Entender que es posible ganar dinero con las diferencias entre la BP real y la SB. Y busca esas diferencias )).
¿En el mercado real? Personalmente, mantengo una especie de filosofía como ésta:
*pero realmente no quiero discutirlo, porque sin pruebas es inútil discutir suposiciones.
En la primera mitad de la década de los noventa hubo una avalancha de artículos científicos que intentaban utilizar la teoría construida del caos dinámico para predecir las series temporales financieras. La idea básica era reconstruir un sistema dinámico a partir de la realización de una serie temporal y utilizarlo para la predicción. Entonces, de algún modo, el flujo de publicaciones se redujo.
La mitad del foro está "ganando" en SB también, con una explosión)
¿No ha notado que el número de "vagabundos accidentales" ha disminuido? Ni siquiera Alejandro cayó en mi provocación ))).
También, si no te importa, reescribiría laACF(t) = sqrt((n-t)/n), donde n es el tamaño de la muestra.
Por ejemplo, si 1<=t1<=t2<n, entonces ACF(t1,t2)=sqrt(t1/t2).
Además, estoy más acostumbrado a asumir que el tiempo (el tamaño de la muestra) es infinito para el SB, ya que muchos problemas útiles (las mismas probabilidades de alcanzar niveles) son más fáciles de resolver bajo este supuesto.
En la primera mitad de la década de los noventa hubo una avalancha de artículos científicos que intentaban utilizar la teoría construida del caos dinámico para predecir las series temporales financieras. La idea básica era reconstruir un sistema dinámico a partir de la realización de una serie temporal y utilizarlo para la predicción. Entonces, de algún modo, el flujo de publicaciones se redujo.
Recuerdo que había un libro de Peters sobre el tema en el que calculaba la dimensionalidad de un atractor para algún mercado. Parecía ser bastante grande, lo que hace que uno se pregunte sobre la importancia estadística del resultado.
Sólo tienes la correlación del último valor de la muestra con todos los demás.
Pues esta es la definición clásica de ACF.
Por ejemplo, si 1<=t1<=t2<n, entonces ACF(t1,t2)=sqrt(t1/t2). Además, para SB estoy más acostumbrado a suponer que el tiempo (el tamaño de la muestra) es infinito, ya que muchos problemas útiles (las mismas probabilidades de alcanzar niveles) son más fáciles de resolver bajo tal suposición.
Por cierto, la respuesta a la réplica:"La fórmula se deriva, por interés deportivo) apenas sirve para ganar dinero."
Recuerdo que había un libro de Peters sobre el tema donde calculaba la dimensionalidad del atractor para algún mercado. Parecía ser bastante grande, lo que hace que uno se pregunte sobre la importancia estadística del resultado.
Sí, "Caos y orden en el mercado de capitales". Ha habido muchas publicaciones. Pero nada se ha asentado.
Por cierto, respuesta a la réplica: "La fórmula se está derivando, por interés deportivo) apenas sirve para ganar dinero".
¿niveles arriba o niveles abajo?)
La pregunta debe dirigirse, por supuesto, a Alexey. Pero yo respondería "lo que sea". La cuestión, supongo, es que SB recorre una trayectoria proporcional a sqrt(t).