Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1616

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Mihail Marchukajtes:
Así que lo que quiero decir. Antes de referirme a JPrediction dejo sólo 150 piezas de 6000 miles de columnas, que son estadísticamente significativas, y sólo entonces busco en ellas esa notoria ley que describe la salida. El número de columnas debe ser el doble del número de filas de la tabla, en teoría, para que el algoritmo tenga suficientes datos entre los que elegir. Como resultado, el optimizador deja entre 5 y 10 piezas de las 150 sugeridas por mí para formar el modelo final.

Me he dado cuenta de que de las características históricas 3-7 funcionan, el resto son una basura. Por ejemplo, el número del mes, el día de la semana, etc. (2-3 piezas) ya funcionará si hay repetibilidad. Sólo hay que convertirlos en categóricos.

Los incrementos y similares no funcionan. O mejor dicho, pueden funcionar, pero cómo - esto es en el último artículo. Ni siquiera necesitas la MG para eso.

Sí, de 5 a 10 está cerca, así que es para describir algún tipo de patrón
 
Maxim Dmitrievsky:

Me he dado cuenta de que de las características históricas 3-7 funcionan, el resto son una basura. Por ejemplo, el número del mes, el día de la semana, etc. (2-3 piezas) ya funcionará si hay repetibilidad. Los incrementos y demás no funcionan.

Te diré esto. La última versión de Reshetov fue la 14ª. Me armé de valor y completé el optimizador hasta la versión 15 y esa fue mi decisión personal. Pero lo que he añadido ahí cambia drásticamente el panorama para mejor. Partiendo de la teoría, el modelo más robusto es el que tiene entradas mínimas y un polinomio más corto, en igualdad de condiciones he tomado otro camino. Si la solución de Reshetova era un modelo ascendente a partir de 4 entradas y empezamos a sumar y finalmente obtenemos un modelo con, digamos, 7 entradas, entonces yo empecé de forma descendente, es decir, empiezo a partir de 11 entradas y luego voy disminuyendo y finalmente obtengo un modelo con 9 entradas. Al mismo tiempo, ambos modelos tienen resultados de aprendizaje absolutamente idénticos a juzgar por las métricas. Significa que ambos modelos llegan al área de la generalidad, pero uno desde abajo, el otro desde arriba. ¿Y cuál crees que será el mejor? Se podría decir que el que es más simple y tiene menos entradas???? No, no lo es. El que tenga más entradas será más fresco. Como ambos se encuentran en un área encontrada, el modelo que tiene más entradas será más paramétrico en relación con el pequeño. Como resultado tenemos dos modelos que están en el mismo estado, sólo uno fuerte, el de arriba y uno débil, el de abajo. Pero sus resultados de aprendizaje son iguales. Así que el más fuerte es el modelo que requerirá un mayor conocimiento de la ley encontrada, y no el que descuida las entradas adicionales. ¡¡¡IMHO naturalmente!!!
 
Mihail Marchukajtes:
Te diré esto. La última versión de Reshetov fue la 14ª. Me he armado de valor y he completado el optimizador hasta la versión 15. Pero lo que he añadido ahí cambia drásticamente el panorama para mejor. Partiendo de la teoría, el modelo más robusto es el que tiene entradas mínimas y un polinomio más corto, en igualdad de condiciones he tomado otro camino. Si la solución de Reshetova era la de un modelo ascendente a partir de 4 entradas y empezando a sumar finalmente se obtiene un modelo con digamos 7 entradas, yo he empezado de forma descendente, es decir, empiezo a partir de 11 entradas y luego voy disminuyendo y finalmente obtengo un modelo con 9 entradas, digamos, como ejemplo. Al mismo tiempo, ambos modelos tienen resultados de aprendizaje absolutamente idénticos a juzgar por las métricas. Significa que ambos modelos llegan al área de la generalidad, pero uno desde abajo, el otro desde arriba. ¿Y cuál crees que será el mejor? Se podría decir que el que es más simple y tiene menos entradas???? No, no lo es. El que tenga más entradas será más fresco. Como ambos se encuentran en un área encontrada, el modelo que tiene más entradas será más paramétrico en relación con el pequeño. Como resultado tenemos dos modelos que están en el mismo estado, sólo uno fuerte, el de arriba y uno débil, el de abajo. Pero sus resultados de aprendizaje son iguales. Así que el más fuerte es el modelo que requerirá un mayor conocimiento de la ley encontrada, y no el que descuida las entradas adicionales. ¡¡¡IMHO naturalmente!!!

Puede ser diferente, hay que ver el análisis estadístico. El mercado tiene muy pocas dimensiones en las propias cotizaciones, 3-7 es lo normal.

 
En general, hoy estoy teniendo un buen día. Creo que, después de todo, hice una automática completa. Se ha eliminado la división por cero en el robot. El dinero se acreditó al instante, aunque me dijeron que tenía que esperar tres días. Y la IA era muy precisa en las señales. En una palabra, un cuento de hadas. Últimamente he estado trabajando con mis llamadas de indicadores era muy raro y ahora lo he dominado. EEHHHHHHHHF FORTALEZAS agárrate, que viene Misha :-)
 
Oh, Dios mío, eres divertidísimo)))
 
Vizard_:
Vaya, eres bueno, eres divertidísimo)))
Vaya, qué cantidad de gente. Sabes que tu sonrisa nos hace sentir bien, sobre todo cuando no nos vemos desde hace tantos años :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Vaya, qué cantidad de gente. Sabes, tu sonrisa nos calienta el alma, sobre todo cuando no nos vemos desde hace tantos años :-)

¿Cómo puedo verte si dejé mi trabajo y compré una cámara pero todavía no hay videoclips, estás tocando el teclado a la antigua usanza))))
¡¡¡Venga videopilis y cuéntanos los últimos avances y la 15 super versión!!!

 
Vizard_:

Cómo verte si dejas el trabajo y te compras una cámara, pero aún no tienes vídeos, todo a la antigua: torturando el teclado))))
¡¡¡Venga videopilis y cuéntanos los últimos éxitos y la 15 super versión!!!

Sí lo hará, lo hará. Pronto. Cuando empecé a preparar la conferencia, escribí accidentalmente un libro, pero lo principal es familiarizarte con la teoría del reciclaje. Para llevarlo a la corte pública, por así decirlo :-)
 
Bueno, aquí está el primer acuerdo abierto, así que puedo decir que estoy de enhorabuena :-)
  
void OnTick()
  {
// Получим ценовой прогноз от нейросети
   Prognosis=CalcNeuroNet();

// Осуществим необходимые торговые действия
   Trade();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void Trade()
  {

// Закроем открытую позицию, если она против прогноза

   if(PositionSelect(_Symbol))
     {
      long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
      bool close=false;
      if((type == POSITION_TYPE_BUY)  && (Prognosis <= MinPrognosis)) close = true;
      if((type == POSITION_TYPE_SELL) && (Prognosis >= -MinPrognosis)) close = true;
      if(close)
        {
         CTrade trade;
         trade.PositionClose(_Symbol);
        }
     }

// Если позиций нет, то откроем по прогнозу

   if((Prognosis!=0) && (!PositionSelect(_Symbol)))
     {
      CTrade trade;
      if(Prognosis >  MinPrognosis) trade.Buy (Lots);
      if(Prognosis < -MinPrognosis) trade.Sell(Lots);
     }
  }
Ayúdame y escribe cómo hacer que el Asesor Experto abra operaciones sólo en GBPJPY. Y analice el gráfico donde se encuentra. Gracias.
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